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MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 34

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Artyom Trishkin:

Eu também nunca olho para ela. Mas ocupa um espaço útil...

No entanto, veio a calhar.

Artyom Trishkin:

Eu também nunca olho para ela. Mas ocupa um espaço útil...

Ninguém ficará chocado quando primeiro houver mensagens do testador sobre sincronização, carregamento do Expert Advisor, etc. com hora local, e depois há mensagens do Expert Advisor e do servidor de negociação de testes com hora de teste, por vezes intercaladas com mensagens do testador com hora local?
Encontrei um dos locais onde o Testador pode ser acelerado. Acontece que sempre que o Testador compara dois preços (por exemplo, BuyLimit e Tick.ask), fá-lo através de uma dispendiosa normalização. Não há necessidade de fazer isso!
Slava:
Ninguém ficará chocado quando primeiro houver mensagens do testador sobre sincronização, carregamento do Expert Advisor, etc. com hora local, e depois há mensagens do Expert Advisor e do Test Trading Server com hora de teste, por vezes intercaladas com mensagens do testador com hora local?

Slava, tenho estado a pensar na melhor maneira de o organizar. Queria sugerir que a hora de início, sincronização, etc., fosse enviada primeiro, e depois o resto - do perito e testador com mensagens importantes.

A mim parece-me o mesmo que sugeriu :)

fxsaber:
Encontrei um dos locais onde o Testador pode ser acelerado. Acontece que sempre que o Testador compara dois preços (por exemplo, BuyLimit e Tick.ask), fá-lo através de uma dispendiosa normalização. Não há necessidade de fazer isso!

Os preços no histórico do Terminal não estão normalizados!

bool IsNorm( const double Price )
{
  return(NormalizeDouble(Price, _Digits) == Price);
}

#define  TOSTRING(A) #A + " = " + DoubleToString(A, 16) + " "
#define  PRINT(A) Print(TOSTRING(A) + TOSTRING(NormalizeDouble(A, _Digits)))
#define  ISNORM(A) if (!IsNorm(A)) { PRINT(A); Count++; };

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_ALL, 1000 * (long)D'2019.12.01');
  Print(Size);
  
  for (int i = 0, Count  = 0; (i < Size) && (Count < 10); i++)
  {
    ISNORM(Ticks[i].bid)
    ISNORM(Ticks[i].ask)
    ISNORM(Ticks[i].last)
  }
}


Resultado (EURUSD, MQ-Beta)

Ticks[i].bid = 1.1024100000000001 NormalizeDouble(Ticks[i].bid,_Digits) = 1.1024099999999999 
Ticks[i].bid = 1.1024100000000001 NormalizeDouble(Ticks[i].bid,_Digits) = 1.1024099999999999 
Ticks[i].bid = 1.1024100000000001 NormalizeDouble(Ticks[i].bid,_Digits) = 1.1024099999999999 
Ticks[i].bid = 1.1024100000000001 NormalizeDouble(Ticks[i].bid,_Digits) = 1.1024099999999999 
Ticks[i].bid = 1.1023100000000001 NormalizeDouble(Ticks[i].bid,_Digits) = 1.1023099999999999 
Ticks[i].bid = 1.1023100000000001 NormalizeDouble(Ticks[i].bid,_Digits) = 1.1023099999999999 
Ticks[i].bid = 1.1023100000000001 NormalizeDouble(Ticks[i].bid,_Digits) = 1.1023099999999999 
Ticks[i].bid = 1.1023100000000001 NormalizeDouble(Ticks[i].bid,_Digits) = 1.1023099999999999 
Ticks[i].bid = 1.1023100000000001 NormalizeDouble(Ticks[i].bid,_Digits) = 1.1023099999999999 
Ticks[i].bid = 1.1023100000000001 NormalizeDouble(Ticks[i].bid,_Digits) = 1.1023099999999999


Como é isso possível? Um erro no lado do servidor de comércio?

Como consequência, o Testador está a conduzir EAs a preços tortos mesmo com símbolos reais.


Parece que o problema é que os criadores utilizaram um algoritmo de normalização diferente.

Andrey Khatimlianskii:

Reproduziu um bug com um valor vazio nos parâmetros intu.

1. Montar a EA:

2. optimizar em qualquer coisa ambos os parâmetros:

3. Desmarcar o enam e optimizar apenas x:

4. Carregar a 1ª cache de optimização, depois a 2ª cache de optimização, executar uma única execução a partir dos resultados. Em vez de -1, obtemos INT_MAX:


Relevante para todos os enumerativos que comecem por -1.

Há uma suspeita de que quando se desmarca t, a entrada é completamente desactivada
e a variável t contém um valorINT_MAX não-inicializado em vez de um valor vazio.

fxsaber:

Os preços no histórico do Terminal não estão normalizados!


Resultado (EURUSD, MQ-Beta)


Como é isso possível? Um erro no lado do servidor de comércio?

Como consequência, o Testador está a conduzir EAs a preços tortos mesmo com símbolos reais.


Parece que o problema é que os criadores utilizaram um algoritmo de normalização diferente.

Estes não são preços tortuosos! Estão bastante normalizadas. Isto é muito claro a partir da sua impressão

O servidor comercial utiliza sempre um epsilon para comparar o preço de entrada com o preço actual ao negociar.

Está ciente de que o resultado de <algum_número_real>*0,5 pode ser diferente do resultado de <o_mesmo_número_real>/2,0?

Está ciente de que alguns compiladores podem substituir uma operação por outra ao optimizar o código? Além disso, num caso é substituído e noutro caso não o é, dentro do mesmo projecto. Sem declarar uma guerra.

Roman:

Há uma suspeita de que quando se desmarca t, a entrada é completamente desactivada
e a variável t contém um valor INT_MAX não-inicializado em vez de um valor vazio.

O motivo que está no interior não é importante.

O que é importante é que o reproduzam e o fixem. O insecto é antigo.

Slava:

Estes não são preços tortuosos! Estão bastante normalizadas. Isto é muito claro a partir da sua impressão

O preço só é normalizado se passar esta condição.

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testador de estratégias

MetaTrader 5 testador de estratégia: bugs, bugs, sugestões de melhoria

fxsaber, 2019.12.11 07:47

bool IsNorm( const double Price )
{
  return(NormalizeDouble(Price, _Digits) == Price);
}

O servidor de comércio utiliza sempre o epsilon ao negociar para comparar o preço de entrada e o preço actual.

É correcto que o servidor de comércio faz exactamente isso.

Está ciente de que o resultado <algum_número_real>*0,5 pode ser diferente do resultado <o_mesmo_número_real>/2,0?

Está ciente de que alguns compiladores podem substituir uma operação por outra ao optimizar o código? Além disso, num caso, substituir e noutro não, dentro do mesmo projecto. Sem declarar guerra.

A resposta a ambas as perguntas é afirmativa - estou ciente disso.


Mais uma vez, os preços originais no Terminal não são normalizados. Por conseguinte, esta situação ocorre facilmente.

Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos

Preços não normalizados em MT4

fxsaber, 2019.02.20 23:03

Mas a situação é muito pior e, ao mesmo tempo, no MQ-Demo 
// 15326434
// wmefo5sa
// MetaQuotes-Demo
void OnStart()
{
  const double Price1 = HistoryOrderSelect(356138100) ? HistoryOrderGetDouble(HistoryOrderGetTicket(0), ORDER_PRICE_CURRENT) : 0;
  const double Price2 = PositionSelectByTicket(356138100) ? PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) : 0;  
  
  Print(Price1 - Price2); // -2.220446049250313e-16
}


O preço de abertura da posição actual não é igual ao preço da sua encomenda/comércio.

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