uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 297
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Então eu pensei, e se a distância entre o preço de abertura do pedido e TP for dividida em alguns níveis (não importa, por exemplo usando Fibo, mas de preferência não em partes iguais). Faz sentido se a distância for longa, mas é aproximadamente assim que funciona para mim. Cada nível corresponde a um número de lotes (em ordem ascendente, é claro; o nível de lucro não deve corresponder a lotes crescentes). Ao abrir um pedido, especificamos o número mínimo de lotes. Então monitoramos esta ordem e vemos se o nível é excedido na direção do TP, adicionamos o número especificado de lotes. Tenho certeza de que esta simples idéia foi implementada e utilizada por muito tempo. Talvez alguém o tenha implementado, por favor, me envie o código, porque meu conhecimento em MT provavelmente não é suficiente para implementar esta coisa complicada sem erros. E talvez alguém também esteja interessado e seja útil. Ou pelo menos explique por que não é recomendado seu uso.
Obrigado de antemão. :о)
É claro que é um pouco errado, mas em geral a confiabilidade é muito alta.
Sim, parece-me que sim :)
Concordo plenamente. Eu também estava procurando por um. Mas depois de ter passado por 40, não consegui encontrar nenhum. O que não o refuta em absoluto, pois construímos canais de maneira diferente (eu, entretanto, não construí há muito tempo). Pelo contrário, estou encantado e dou os meus sinceros parabéns.
Eu não fiz tal coisa. Se o fizer - amarrarei o tamanho do lote à probabilidade de sorte para entrar.
Concordo plenamente. Eu também estava procurando por um. Mas depois de ter passado por 40, não consegui encontrar nenhum. O que não o refuta de forma alguma, porque construímos canais de maneira diferente (no entanto, já faz muito tempo que não o faço). Pelo contrário, estou satisfeito e o parabenizo sinceramente.
Obrigado, mas é muito cedo para parabenizá-lo. Eu ainda nem terminei toda a pesquisa, novas idéias surgem sempre. E estou ficando cada vez mais convencido de que os estudos do canal são muito promissores e, falando literariamente, eles ainda não resolveram todos os mistérios.
Para mim mesmo, determinei que é ilusório usar quaisquer indicadores. Mas esta afirmação não é de modo algum para discussão, é algo como uma revelação.
Eu não fiz tal coisa. Se eu o fizer - amarrarei o tamanho do lote à probabilidade de sorte para entrar.
Da mesma forma, mas de acordo com minha hipótese, a probabilidade deve definir o lote mínimo possível. Grosso modo, probabilidade é probabilidade, mas você dificilmente terá 1,0 probabilidade para algum negócio. Deve depender do número de lotes. É claro que isto pode ser feito de diferentes maneiras, inclusive após a análise do depósito, levando em conta o saque e assim por diante.
Parece que, ao definir o lote mínimo, pode-se aumentar seu número, se passarmos para o lucro. Estou perguntando porque eu mesmo não o fiz e não sei se isso pode ajudar a "tirar algo adicional" de um acordo ou não. A idéia é tão simples que provavelmente já foi implementada por outra pessoa.
PS: isto é, não contradiz a definição de lote por probabilidade
Bem, isso depende do que você quer dizer com indicador. Eu, por exemplo, cheguei a uma separação de tarefas para indicadores e especialistas. Um indicador fornece sinais prontos, enquanto um Expert Advisor fornece apenas táticas comerciais. Atualmente estou trabalhando neste assunto: "MQL4: Como colocar as flechas corretamente". Eu poderia traçar algumas linhas com base nas quais os sinais são obtidos, mas por quê? Eles só iriam deitar o quadro para o lixo.
Minha idéia é a seguinte. Digamos uma estratégia de contra-tendência. Atribuir a 50% de probabilidade de reversão 0,1 lote, 60% - 0,2 lote, etc. Resumindo. Suponha que obtivéssemos 2 lotes. Agora usando o tamanho do depósito e o nível de risco especificado, calculamos o lote total máximo possível. Se for 4, então o dividimos proporcionalmente. Se for 1 - é necessário iniciar as entradas mais tarde e fazer com o grande intervalo.
Tente encapsular todas as "atividades de mercado" em canais paralelos.
Somente no gráfico mensal destacar o canal em preto,
no gráfico semanal em roxo, no gráfico diário em azul, no gráfico de 4 horas em verde,
no gráfico horário em vermelho, etc., até o minuto.
O canal preto (no gráfico mensal) durará até que não haja movimentos fortes, ou seja, até que você o quebre.Ou seja, até que você ultrapasse os máximos ou mínimos de todos os tempos.
E os canais coloridos em prazos mais curtos entrarão em um caminho justo dos mais altos e você precisará mudá-los com freqüência à medida que você ultrapassa, e quanto mais baixo o prazo, mais frequentemente você construirá novos canais.
Tente desta forma, acho que tudo vai se encaixar de uma vez :)
p.s. Para quem não sabe, para construir um canal, você tem que selecionar a linha, segurar o Ctrl
com o mouse e separar a linha paralela a ele.
Atenciosamente,
Alex Niroba
Grosso modo, eu quis dizer todos os arquivos que podem ser encontrados no ramo "indicadores" da janela hierárquica do navegador MT, e tudo que pode aparecer lá como resultado da atividade criativa. Mais uma vez, esta é minha crença e experiência pessoal. Não significa de forma alguma que todos eles sejam (já escritos e a serem escritos) maus. De forma alguma. É que cheguei a entender que não é o melhor a ser usado. E o melhor ainda está para ser desenvolvido. Bem, é assim que parece - pelo menos, de forma otimista e misteriosa. :о)
Minha idéia é a seguinte. Digamos uma estratégia de contra-tendência. Atribuir a 50% de probabilidade de reversão 0,1 lote, 60% - 0,2 lote, etc. Resumindo. Suponha que obtivéssemos 2 lotes. Agora usando o tamanho do depósito e o nível de risco especificado, calculamos o lote total máximo possível. Se for 4, então o dividimos proporcionalmente. Se for 1 - é necessário iniciar as entradas mais tarde e fazer com o grande intervalo.
Não entendo bem, se for 50% de reversão, atribuímos 0,1 lote e apostamos em quê? Quero dizer, qual será o caminho a seguir? E se for uma "volta", como podemos ter tantas probabilidades disso? E se 50% - 0,1, 60% - 0,2, então resta muito pouco até "etc.", podemos nem mesmo ficar acima de um lote. Mas talvez isto seja algum tipo de estratégia específica.
a Alex Niroba
Tente colocar toda a "atividade de mercado" em canais paralelos.
Destacar o canal apenas em preto no gráfico mensal,
roxo no canal semanal, azul no canal diário, verde no canal de 4 horas,
na tabela horária - vermelho, etc. em ordem decrescente até um minuto; você pode usar suas próprias cores.
o canal preto (no gráfico mensal) se manterá até que haja movimentos fortes, ou seja, até que os máximos ou mínimos históricos sejam quebrados.
Alternativamente, canais coloridos em períodos mais curtos se desenvolverão em linha com os canais de períodos mais altos, e você terá que mudá-los com freqüência à medida que você rompe, e quanto mais baixo o período, mais frequentemente você construirá novos canais.
Tente desta forma, acho que tudo vai se encaixar de uma vez :)
p.s. Para aqueles que não sabem, para construir um canal, você tem que selecionar a linha, segure Ctrl
com o mouse para separar a linha paralela a ela.
Cumprimentos,
Alex Niroba
Obrigado pela dica, eu conheço este segredo. Eu já me diverti com isso. É claro que os canais pequenos "se sentarão" nos grandes e, como você já escreveu antes, "seguirão os trilhos traçados para eles" (não posso garantir a veracidade da citação, mas o significado parece estar correto, em qualquer caso - por favor, corrija). Parece especialmente óbvio na história. O problema, como sempre com "o que será" ao tentar prever sobre estes "trilhos". O mercado de alguma forma presta pouca atenção a esta geometria (se você seguir a comparação "rails", então a estas obras terrestres). Então decidi fazer algumas pesquisas em larga escala e abordar a tarefa de previsão a partir de um ângulo diferente, falando figurativamente e não do lado da geometria e dos indicadores.
Em geral, eu concordo. Claro que há nuances, mas não é disso que se trata neste ramo :)
Talvez eu tenha exagerado com a visualização :). Nós simplesmente definimos uma função de ponderação de probabilidades e distribuímos a posição total de acordo com ela. A função em si pode de alguma forma ser aproximada, pelo menos por um polinômio e os coeficientes podem ser selecionados no testador. Naturalmente, a função do peso será diferente para diferentes estratégias.
O que é necessário para uma boa estratégia?
1) canais para definir a direção da tendência;
2) forma Elliott para definir os pontos de virada;
3) 23 fórmulas para verificar a precisão de sua previsão;
4) você precisa de um MM para não sobrecarregar sua posição
e 5) um sistema de entrada/saída (parar de perder e ter lucro).
s.e. e nada extra :))))
Atenciosamente
Alex Niroba
Hmm, releia minha resposta e perceba que consegui escapar com uma resposta substantiva :). Esperamos por uma inversão e o preço atinge um nível para o qual estimamos uma probabilidade de 50% de inversão. Ou 53% :). Entramos imediatamente contra a tendência com o lote atribuído a este nível. Mas o preço continua indo contra nós, e quando ele atinge o nível, no qual a probabilidade de reversão, de acordo com nossa estimativa, é de 60%, adicionamos o lote, o que é apropriado ao caso. E assim por diante. Após, digamos, 99%, não estamos sendo adicionados, mas simplesmente afirmando a falácia de nossas estimativas e aguardando o acionamento de paradas. Bem, ou não apenas esperar, e tentar fechar no mínimo puxar para trás. Ou minimizar as perdas de alguma outra forma, dependendo do que você possa imaginar e do que o testador verificar.