Discussão do artigo "Abordagem ideal para desenvolver e analisar sistemas de negociação" - página 3

[Aleksandr Masterskikh]

Gosto dos artigos do Eugene - sinceridade e simplicidade na apresentação de problemas complexos!

Acrescentarei apenas o seguinte de minha parte:

o desenvolvimento e a otimização dos sistemas de negociação devem corresponder à natureza do mercado, ou seja, é um processo não estacionário (não apenas a amplitude, mas também a frequência das flutuações de preço está mudando constantemente). Para ser uma ciência, a análise deve usar uma estrutura elementar, cujos parâmetros podem ser usados a qualquer momento.

E essa estrutura não está definida nos métodos tradicionais. É por isso que os desenvolvedores buscam impotentemente o graal, criando centenas e milhares de linhas de código, e o resultado é o mesmo - traders lucrativos de 5 a 15% (independentemente do mercado - estatísticas oficiais). O motivo é o mesmo: uma abordagem científica precisa de um "átomo" (como na física) e de uma "molécula" (como na química) para que a análise se torne uma ciência, e não uma adivinhação de borra de café.

[Evgeniy Ilin]

Aleksandr Masterskikh:

Gosto dos artigos do Eugene - sinceridade e simplicidade na apresentação de questões complexas!

Acrescentarei apenas o seguinte de minha parte:

O desenvolvimento e a otimização dos sistemas de negociação devem corresponder à natureza do mercado, ou seja, é um processo não estacionário (não apenas a amplitude, mas também a frequência das flutuações de preço está mudando constantemente). Para ser uma ciência, a análise deve usar uma estrutura elementar, cujos parâmetros podem ser usados a qualquer momento.

E essa estrutura não está definida nos métodos tradicionais. É por isso que os desenvolvedores procuram impotentemente o graal, criando centenas e milhares de linhas de código, e o resultado é o mesmo - traders lucrativos de 5 a 15% (independentemente do mercado - estatísticas oficiais). O motivo é o mesmo: uma abordagem científica precisa de um "átomo" (como na física) e de uma "molécula" (como na química) para que a análise se torne uma ciência e não uma adivinhação de borra de café.

Obrigado por seu apoio, seu livro ainda seria uma boa leitura) Eu comecei um pouco, mas ainda não tenho tempo. A propósito, sobre os traders lucrativos, você deve subtrair os resultados aleatórios (na realidade, acho que haverá 2% daqueles que entendem o que estão fazendo).

[Aleksey Vyazmikin]

O artigo demonstra uma abordagem interessante para encontrar um bom algoritmo básico. Entendo que, se esse algoritmo for encontrado, ele será analisado e aprimorado mais profundamente. Concordo com o autor quando ele diz que muitas pessoas trabalham com suas ideias há anos e as desenvolvem e aprimoram sistematicamente, mesmo que não gerem receita, mas elas são suas. Eu também me identifico com essas pessoas, mas aqui se trata apenas de uma questão de caráter da pessoa e é difícil simplesmente abandonar esse comportamento. No final das contas, a abordagem é boa se você tiver a capacidade de gerar muitas ideias diferentes que dão um sinal para entrar no mercado.

Com relação aos indicadores métricos dos resultados dos testes, concordo em geral, mas é necessário especificar que eles são válidos para um lote fixo; no caso de construção de rede (acúmulo gradual de posições), a interpretação e o significado dos indicadores mudarão.

Com relação ao código, ultimamente estou vendo cada vez mais bugs no testador de estratégias, e é por isso que acho desejável fazer verificações. Mas o código é secundário aqui, e você sempre pode encontrar algo para criticar. Não entendo por que os membros do fórum não podem ser mais gentis e, em vez de atacar, ajudar a corrigir um erro claro no código ou na lógica.

[Igor Makanu]

Aleksey Vyazmikin:

Com relação ao código, ultimamente tenho visto cada vez mais bugs no testador de estratégias, portanto, acho aconselhável fazer verificações. Mas o código é secundário aqui, e você sempre pode encontrar algo para reclamar. Não entendo por que os membros do fórum não podem ser mais gentis e, em vez de atacar e ajudar, consertar um erro claro no código ou na lógica.

OK, vamos omitir o código, pois consideramos que se trata de uma escrita original do código, como se diz no estilo MQL.

Você pode nos dar sua opinião sobre as fórmulas? - Esta é a seção "Matemática da pesquisa ideal".

[Aleksey Vyazmikin]

Igor Makanu:

Você pode nos dar sua opinião sobre as fórmulas? - Esta é uma seção chamada "The Mathematics of Optimal Search" (A matemática da pesquisa ideal).

Não analisei as fórmulas em si e não verifiquei a correção de sua construção.

Quanto à lógica de sua construção, já escrevi anteriormente que essa é uma abordagem que tem direito à vida se seu usuário tiver a capacidade de gerar novas ideias.

É claro que qualquer Consultor Especializado tem sua própria lógica, um conjunto de funções que passam de um Consultor Especializado para outro e são constantes, mas a lógica adicional que gera a entrada no mercado pode ser diferente, e concordo que, se ela trouxer lucro no estágio inicial com regras simples e um número suficiente de entradas, as chances de extrair mais lucro dela serão maiores com o mesmo número de desigualdades adicionais (linhas de código) à estratégia básica. Essa seleção genética de ideias simplesmente não significa que as ideias descartadas sejam ruins, mas sim que levará mais tempo para desenvolvê-las (evoluir), enquanto os seres humanos têm um suprimento limitado delas.

[Denis Kirichenko]

Foi essa passagem que me fez pensar:

 В итоге все сводится к некой зависимости, достоверно определить которую невозможно, но можно примерно прощупать путем опытов:

• Ps=Ps(L)

Onde "L" é o número de linhas de código de trabalho. Em outras palavras, a probabilidade de que os primeiros indicadores do sistema criado atualmente estejam em um intervalo aceitável depende diretamente da quantidade de código que escrevemos. Para muitas pessoas, pode parecer que quanto mais linhas, melhor é o sistema; na verdade, nem sempre é assim. Deve-se entender que

• T=K*L

Quanto mais linhas, mais demorado é o desenvolvimento, mas devemos pensar, em primeiro lugar, não em quantas linhas há em nosso código e se não seremos mortos por 2 linhas de código que funcionam como 2000, mas em quão eficiente é nosso código e quantos sistemas aceitáveis podemos escrever por unidade de tempo. Afinal de contas, todos os outros indicadores dependerão desse indicador:

• E= Ps/T
• E --> Max

Essa é uma afirmação bastante ousada. Na minha opinião, a indução - do particular para o geral - ocorre aqui: o autor encontrou algo pequeno em tamanho de código e lucrativo e concluiu que está certo... mas quem sabe? Talvez seja apenas um acidente. Para tirar conclusões tão ousadas, você precisa de toda uma pesquisa estatística aqui...

Outra questão estilística. Gostaria de saber quais universidades ensinam a apresentar fórmulas não marcadas dessa forma? Por exemplo, o que é K?

[Denis Kirichenko]

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Discussão do artigo "Abordagem ideal para o desenvolvimento e análise de sistemas de negociação"

fxsaber, 2020.10.24 12:08 pm

Ainda não assisti ao artigo. Não entendo esse comentário. Eu também não pratico verificações para o Tester. E faço isso intencionalmente.

Colega, vamos lá. Mesmo sem verificações é um registro normal?

void CalcAllMQL5Values()//cálculo da matriz
  {
   ArraySetAsSeries(High, false);
   ArraySetAsSeries(Low, false);
   ArraySetAsSeries(Close, false);
   ArraySetAsSeries(Open, false);
   ArraySetAsSeries(Time, false);
   ArraySetAsSeries(Volume, false);
   CopyHigh(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, High);
   CopyLow(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Low);
   CopyClose(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Close);
   CopyOpen(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Open);
   CopyTime(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Time);
   CopyTickVolume(_Symbol, _Period, 0, CandlesE, Volume);
   ArraySetAsSeries(High, true);
   ArraySetAsSeries(Low, true);
   ArraySetAsSeries(Close, true);
   ArraySetAsSeries(Open, true);
   ArraySetAsSeries(Time, true);
   ArraySetAsSeries(Volume, true);
  }

Isso está especificado na documentação:

...Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции...

Portanto, 12 linhas de código não fazem sentido. Essa é uma questão de eficiência e otimização :-)

As últimas 6 linhas devem ser simplesmente movidas para a função DimensionAllMQL5Values().

[Denis Kirichenko]

Eugene, a propósito, existe essa função CopyRates().

Sim, sobre a questão dos protótipos. Há um artigo maravilhoso intitulado "Prototype of a trading robot" (Protótipo de um robô de negociação). Se você quiser programar com eficiência, é claro, e não amassar uma salada de azeitonas ;-)

Não sei, talvez eu ainda não tenha atingido o nível de compreensão.... mas, até agora, tenho a sensação de que, de alguma forma, vincular o número de linhas de código à lucratividade de um algoritmo é como colocar um pouco de calor e maciez....

[secret]

Eugene, por acaso você comprou materiais de treinamento de mercado de vendedores confiáveis?)

[fxsaber]

Denis Kirichenko:

Colega, vamos lá. Mesmo sem nenhuma verificação, é um bom registro?

Não trabalho com barras, portanto, não sei.

ZЫ Ontem, descobri que alguns símbolos padrão estavam dando lucros excessivos em ticks reais. Criei um símbolo personalizado com ticks reais. O graal desapareceu...