Burg Extrapolator - expert para MetaTrader 4

Atualizações:

26/12/2008 - corrigido a função de cálculo dos lotes

A EA utiliza o método de predição linear de Burg. A predição linear é baseada na busca de valores futuros como os valores das funções linear dos valores passados. Suponha que temos um número de preços x[0].. x[n-1], onde o índice mais elevado é compatível com o preço recente. A previsão do futuro do preço de x[n] é calculado como

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

onde a[i=1..p] - coeficientes do modelo, p - ordem do modelo. O método de Burg encontra os coeficientes a[] pela diminuição do erro médio da raiz quadrada no treinamento das últimas n barras.

Os dados de entrada são:

MaxRisk - o risco máximo de todas as operações simultâneas
ntmax - o número máximo de operações na mesma direção
MinProfit - o preço mínimo previsto em que as posições deve ser abertas
MaxLoss - a perda máxima prevista em que as posições devem ser fechadas
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - o número de barras passadas a serem usadas para prever o futuro
ModelOrder - a ordem do modelo de Burg como uma fração do número de barras do passado (0..1)
UseMOM - habilita o detrend dos dados de entrada: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - habilita o detrend dos dados de entrada: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Apenas uma das variáveis ​​UseMOM e UseROC pode ter como valor true, ou seja, UseMOM = true e UseROC = true não são permitidos simultaneamente.

Como a maioria dos EAs otimizados, o Burg Extrapolator trabalha bem apenas nas barras em que houve treinamento. O EA vai progressivamente tendo prejuízo sem um re-otimização constante.