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显示:

4033

等级:

(11)

已发布:

2016.03.29 13:32

已更新:

2016.11.22 07:33

Burg_Extrapolator.mq4 (8.83 KB) 预览

下载ZIP, 在MetaEditor如何使用下载的代码

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更新:

12/26/2008 - 改正了手数计算函数

本EA使用了 Burg 的线性预测方法. 线性预测是基于这样的想法, 对过去的数据使用线性函数进行计算来预测未来的数值. 假定我们有了一些价格 x[0]..x[n-1] 的数值, 其中索引越大是越近的价格. 未来价格 x[n] 的计算为

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

其中 a[i=1..p] - coefficients of the model(模型系数), p - order of the model(模型顺序). Burg 的方法通过训练最后的n-p个柱的均方差来计算 a[] 系数.

输入数据为:

MaxRisk - 所有同步交易的最大风险
ntmax - 同方向上的最大交易数
MinProfit - 预测价格最小差多少才建仓
MaxLoss - 预测价格最大差多少就亏损平仓
TakeProfit - 获利
StopLoss - 止损
TrailingStop - 跟踪止损
PastBars - 用于未来预测的过去柱数
ModelOrder - Burg 模型中的顺序分数, 用于过去的柱, 范围 (0..1)
UseMOM - 打开输入数据的趋势: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - 打开输入数据的趋势: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

同时 UseMOM 和 UseROC 之中只有一个可以为 true, 也就是说 UseMOM=true 和 UseROC=true 是不允许的.

作为充分优化的EA， Burg 推算器在训练过的柱上能够很好工作. 没有持续重新优化, EA会一直亏损.

策略测试器报告

Burg 推算器 - opt

InterbankFX-MT4 模拟账户 2 (Build 220)

交易品种		EURUSD (Euro vs US Dollar)
时段		4 Hours (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03)
模式		每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段)
参数		MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;

测试柱数	2584	建模订单数	3936616	建模质量	n/a
图表匹配错误	5263

初始存款	10000.00
总利润	2150865.30	毛利	3755013.80	毛损	-1604148.50
利润因子	2.34	期待收益	8467.97
绝对回撤	2463.43	最大回撤	763930.92 (38.56%)	相对回撤	70.14% (47506.11)

交易总数	254	卖出仓位 (获胜 %)	92 (71.74%)	买入仓位 (获胜 %)	162 (82.72%)
		获利交易 (% 总数)	200 (78.74%)	亏损交易 (% 总数l)	54 (21.26%)
最大		获利交易	314280.00	亏损交易	-90000.00
平均		获利交易	18775.07	亏损交易	-29706.45
最大		连续获胜 (资金利润)	26 (21889.31)	连续亏损 (亏损资金)	6 (-26080.89)
最大		连续获利 (获胜次数)	1372487.83 (6)	连续亏损 (失败次数)	-314864.76 (4)
平均		连续获胜	7	连续亏损	2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8611

实例: 矩阵处理

代码示例

外推器(Extrapolator)

外推器(Extrapolator)是我在时间序列预测领域长期研究的结果.

MTrendLine 是参考趋势线挂单非常方便的自动调节器

您可能经常需要移动您参考趋势线所设置的挂单, 这会需要您很多时间. 这就是为什么开发了这个EA (半自动) , 它会跟踪趋势线并移动挂单

RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW

RSI的背离, 背离主题的继续.

Burg 推算器 - MetaTrader 4EA