Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2008.12.09 07:24
Советники

Burg Extrapolator - эксперт для MetaTrader 4

| Russian English 日本語 中文 Español Deutsch Português

Просмотров:
3547
Рейтинг:
голосов: 4

version 2, 26/12/2008 - исправлена функция вычисления лотов

Советник использует метод линейного предсказания (linear prediction) Бёрга. Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более недавним ценам. Предсказание будущей цены x[n] находится как

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

где a[i=1..p] - коэффициенты модели, p - порядок модели. Метод Бёрга находит коэффициенты a[] путем уменьшения средне-квадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах.

Входными данными являются:

MaxRisk - максимальный риск всех одновременных сделок
ntmax - максимальное количество сделок в одном направлении
MinProfit - минимальная предсказанная прибыль, при которой открываются позиции
MaxLoss - максимальный предсказанный убыток, при котором позиции закрываются
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - количество прошлых баров используемых для предсказания будущего
ModelOrder - порядок модели Бёрга как фракция от количества прошлых баров (0..1)
UseMOM - включает детренд входных данных: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - включает детренд входных данных: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Только одна из переменных UseMOM и UseROC может быть true, т.е. UseMOM=true и UseROC=true не разрешено.

Как и большинство оптимизированных советников, Burg Extrapolator хорошо работатет только на тренировочных барах. Советник будет устойчиво сливать без постоянной пере-оптимизации.

Strategy Tester Report
Burg Extrapolator - opt
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 4 Hours (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;
Bars in test 2584 Ticks modelled 3936616 Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 5263
Initial deposit 10000.00
Total net profit 2150865.30 Gross profit 3755013.80 Gross loss -1604148.50
Profit factor 2.34 Expected payoff 8467.97
Absolute drawdown 2463.43 Maximal drawdown 763930.92 (38.56%) Relative drawdown 70.14% (47506.11)
Total trades 254 Short positions (won %) 92 (71.74%) Long positions (won %) 162 (82.72%)
Profit trades (% of total) 200 (78.74%) Loss trades (% of total) 54 (21.26%)
Largest profit trade 314280.00 loss trade -90000.00
Average profit trade 18775.07 loss trade -29706.45
Maximum consecutive wins (profit in money) 26 (21889.31) consecutive losses (loss in money) 6 (-26080.89)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1372487.83 (6) consecutive loss (count of losses) -314864.76 (4)
Average consecutive wins 7 consecutive losses 2
AutoDayFibs AutoDayFibs

Indicator AutoDayFibs.

Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame. Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame.

Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame.

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator является результатом моих многолетних исследований в области Timeseries Forecasting

МА с ценой МА с ценой

МА с ценой.