Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Burg Extrapolator - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5579
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2008.12.09 07:24
- Обновлен:
- 2016.11.22 07:33
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
version 2, 26/12/2008 - исправлена функция вычисления лотов
Советник использует метод линейного предсказания (linear prediction) Бёрга. Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более недавним ценам. Предсказание будущей цены x[n] находится как
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
где a[i=1..p] - коэффициенты модели, p - порядок модели. Метод Бёрга находит коэффициенты a[] путем уменьшения средне-квадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах.
Входными данными являются:
MaxRisk - максимальный риск всех одновременных сделок
ntmax - максимальное количество сделок в одном направлении
MinProfit - минимальная предсказанная прибыль, при которой открываются позиции
MaxLoss - максимальный предсказанный убыток, при котором позиции закрываются
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - количество прошлых баров используемых для предсказания будущего
ModelOrder - порядок модели Бёрга как фракция от количества прошлых баров (0..1)
UseMOM - включает детренд входных данных: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - включает детренд входных данных: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)
Только одна из переменных UseMOM и UseROC может быть true, т.е. UseMOM=true и UseROC=true не разрешено.
Как и большинство оптимизированных советников, Burg Extrapolator хорошо работатет только на тренировочных барах. Советник будет устойчиво сливать без постоянной пере-оптимизации.
Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Period | 4 Hours (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false; | ||||
Bars in test | 2584 | Ticks modelled | 3936616 | Modelling quality | n/a |
Mismatched charts errors | 5263 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | ||||
Total net profit | 2150865.30 | Gross profit | 3755013.80 | Gross loss | -1604148.50 |
Profit factor | 2.34 | Expected payoff | 8467.97 | ||
Absolute drawdown | 2463.43 | Maximal drawdown | 763930.92 (38.56%) | Relative drawdown | 70.14% (47506.11) |
Total trades | 254 | Short positions (won %) | 92 (71.74%) | Long positions (won %) | 162 (82.72%) |
Profit trades (% of total) | 200 (78.74%) | Loss trades (% of total) | 54 (21.26%) | ||
Largest | profit trade | 314280.00 | loss trade | -90000.00 | |
Average | profit trade | 18775.07 | loss trade | -29706.45 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 26 (21889.31) | consecutive losses (loss in money) | 6 (-26080.89) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1372487.83 (6) | consecutive loss (count of losses) | -314864.76 (4) | |
Average | consecutive wins | 7 | consecutive losses | 2 |
Indicator AutoDayFibs.
Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame.Стандартный индикатор ADX с установкой Time Frame.
Extrapolator является результатом моих многолетних исследований в области Timeseries Forecasting
МА с ценойМА с ценой.