DEMA Genérica - indicador para MetaTrader 5

Teoria:

A média móvel exponencial dupla (DEMA) foi desenvolvida por Patrick Mulloy em uma tentativa de reduzir a quantidade de tempo de latência encontrado em médias móveis tradicionais. Foi introduzido pela primeira vez na edição da revista Technical Analysis of Stocks & Commodities, fevereiro de 1994, no artigo de Mulloy "Smoothing Data with Faster Moving Averages". A maneira de calcular é a seguinte:

Os cálculos da Média Móvel Exponencial Dupla são combinações baseadas em uma única EMA com uma EMA dupla dentro de uma nova EMA:

1. Calculando a EMA

2. Calculando a EMA suavizada e aplicando a EMA com o mesmo período na EMA calculada no primeiro passo

3. Cálculo do DEMA

DEMA = (2 * EMA) - (Smoothed EMA)

Esta versão:

Em vez de usar o fator de multiplicação fixo na fórmula final da DEMA, a versão genérica permite que você o altere. Variando a forma do "fator de volume" de 0 para 1, você aplica multiplicações diferentes e assim produz a DEMA com "velocidade" diferente - quanto maior o fator de volume, "mais rápida" a DEMA será (mas também a inclinação será menos suave). O fator de volume é limitado no cálculo para 1, já que qualquer fator de volume maior do que 1 está aumentando o "overshooting", na medida em que o uso de alguns fatores do volume torna o indicador inutilizável.

Uso:

Você pode usar o indicador igual a qualquer média regular, ou usar a mudança de cor do indicador como um sinal.