Generalized double DEMA - indicador para MetaTrader 5

Teoria:

A média móvel exponencial dupla (DEMA) foi desenvolvida por Patrick Mulloy em uma tentativa de reduzir a quantidade de tempo de latência encontrado em médias móveis tradicionais. Foi introduzido pela primeira vez na edição da revista Technical Analysis of Stocks & Commodities, fevereiro de 1994, no artigo de Mulloy "Smoothing Data with Faster Moving Averages". A maneira de calcular é a seguinte:

Os cálculos da Média Móvel Exponencial Dupla são combinações baseadas em uma única EMA com uma EMA dupla dentro de uma nova EMA:

1. Calculando a EMA

2. Calculando a EMA suavizada e aplicando a EMA com o mesmo período na EMA calculada no primeiro passo

3. Cálculo do DEMA

DEMA = (2 * EMA) - (Smoothed EMA)

Esta versão:

É uma extensão da DEMA genérica (originalmente publicado aqui: Generalized DEMA )

Está usando a ideia de Tim Tillsons (o inventor do T3) e está usando o GDEMA do GDEMA para cálculo (que é o "passo intermediário" do cálculo T3). Como não há versões que mostram esse "passo intermediário", essa versão também abrange isso. O resultado é mais suave do que a Generalized DEMA, mas é menos suave que o T3 - é preciso fazer algumas experiências para encontrar a melhor maneira de usá-lo, mas em qualquer caso, é "mais rápido" que o T3 (Tim Tillson T3 ) e ainda suave, parece um bom compromisso entre velocidade e suavidade.

Uso:

Você pode usar o indicador igual a qualquer média regular, ou usar a mudança de cor do indicador como um sinal.