Volatility Quality - linha zero - indicador para MetaTrader 5

Teoria:

Originalmente, o indicador Volatility Quality foi inventado por Thomas Stridsman, que usa a combinação de duas médias (o original foi publicado, com mais algumas explicações, aqui: Volatility quality Stridsman)

Esta versão:

Não está usando médias para estimativa de tendência, mas está usando a inclinação da qualidade da volatilidade. Algumas versões semelhantes, para diminuir o número de sinais (o que pode ser enorme se o VQ não for filtrado) estão usando filtros de pips. Esta versão está usandoum percentual do ATR (Average True Range). A razão para isso é que:

• usando o valor fixo de pips como um filtro, funcionará em um símbolo e não funcionará em outro
• A alteração dos timeframes tornará o filtro sem valor, já que os intervalos de timeframes mais altos são muito maiores do que aqueles em timeframes menores, quando você define seu filtro por timeframes e o experimenta em outro, é quase certo que terá de ser ajustado novamente.
• ajuste automático dos símbolos e timeframes usando o percentual do ATR.

Adicionalmente, esta versão foi desenvolvida para oscilar em torno da linha zero (faz com que os níveis potenciais, que são duvidosos na versão original de Stridman, sejam desnecessários)

Uso:

Ao usar este indicador, você pode usar a mudança de cor como sinal.