Indicador Standard Deviation Ratio - indicador para MetaTrader 5

Teoria:

O Standard Deviation Ratio (SDR) foi apresentado pela primeira vez como um indicador técnico na revista Technical Analysis of Stocks & Commodities, no artigo "Adapting Moving Averages To Market Volatility", edição de março de 1992, autoria de Tushar S. Chande, Ph.D. A versão original utiliza o Índice de Volatilidade da própria Média Dinâmica do Índice de Volatilidade (VIDYA) ou da Média Móvel Variável (VMA).

Calculá-lo é tão simples quanto considerar a proporção de um Standard Deviation (SD) durante um período para um período mais longo, onde ambos têm o mesmo ponto de partida. Uma peculiaridade do SDR é que, como o SD de curto prazo pode se tornar maior do que o SD de longo prazo, a proporção não tem limite superior, mas tende a permanecer abaixo de 1 na maioria das vezes (veja o exemplo abaixo). Quanto maior a proporção, mais os dados recentes se espalham a partir da média em relação ao passado, o que deve indicar uma tendência mais forte.

Uso:

O Standard Deviation Ratio (SDR) por si só, pode ser usado de modo semelhante ao Standard Deviation original - como uma medida da volatilidade atual do mercado (ou seja: não é um indicador direcional e não pode ser usado para determinação da direção da tendência - para isso você precisa de algum outro indicador combinado com este)