Generalized DEMA - Indikator für den MetaTrader 5

Theorie:

Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt, um die Verzögerungszeit bei traditionellen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren. Es wurde erstmals in der Februar-Ausgabe 1994 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities in Mulloys Artikel "Smoothing Data with Faster Moving Averages" vorgestellt. Die Art und Weise der Berechnung ist die folgende:

Die Berechnungen des doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitts basieren auf Kombinationen aus einem einzelnen EMA und einem doppelten EMA zu einem neuen EMA:

1. Berechnung des EMAs

2. Berechnung des geglätteten EMAs mit der Periodenlänge des ersten EMAs

3. Berechnung des DEAMs

DEMA = (2 * EMA) - (Smoothed EMA)

Diese Version:

Anstatt einen festen Multiplikationsfaktor in der endgültigen DEMA-Formel zu verwenden, können Sie ihn in der generalisierten Version ändern. Durch Variation des "Volumenfaktors" von 0 bis 1 wenden Sie verschiedene Multiplikationen an und erzeugen so DEMA mit unterschiedlicher "Geschwindigkeit" - je höher der Volumenfaktor, desto "schneller" wird der DEMA (aber auch die Steigung wird weniger gleichmäßig). Der Volumenfaktor wird in der Berechnung auf 1 begrenzt, da jeder Volumenfaktor, der größer als 1 ist, das Überschießen soweit erhöht, dass einige Volumenfaktoren den Indikator unbrauchbar machen.

Verwendung:

Sie können ihn als regulären Durchschnitt oder die Farbänderung des Indikators als Signal verwenden.