Volume Profile SAF
- 지표
- Ebrah Ssali
- 버전: 1.10
- 업데이트됨: 27 4월 2026
- 활성화: 5
VOLUME PROFILE SAF-XII
MT5용 전문가급 마켓 프로파일 분석 도구 (그리드 스타일 트레이더를 위한 드림 인디케이터)
볼륨 프로파일(Volume Profile)이란?
볼륨 프로파일은 단순히 '시간'에 따른 거래량을 보여주는 일반 지표와 달리, 특정 '가격 수준'에서의 거래 활동을 표시하는 전문 기관용 도구입니다. 설정한 기간 내에 거래가 '어디서' 발생했는지를 시각화하여 다음을 식별할 수 있도록 돕습니다.
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가치 영역 (VAH/VAL) – 전체 거래의 대부분이 발생한 가격대.
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제어 지점 (POC) – 거래량이 가장 많이 집중된 단일 가격 수준.
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유동성 불균형 – 각 가격대에서의 매수(Bull) vs 매도(Bear) 지배력.
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지지/저항 – 실제 거래 활동에 기반한 자연적인 가격 지지 및 저항선.
3가지 작동 모드 – "설정 후 방치(Set and Forget)" 가능
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VP_MANUAL (스윙 트레이딩 및 주요 레벨 분석)
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사용자가 수직선을 드래그하여 분석 범위를 직접 정의합니다.
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선을 이동할 때만 프로파일이 재계산됩니다.
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활용: 뉴스 발표 전 분석, 실적 발표, 특정 날짜 범위 분석.
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VP_AUTO (스캘핑 및 모멘텀 트레이딩)
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새 캔들이 생길 때마다 자동으로 범위를 롤링하며 업데이트합니다.
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사용자 정의 룩백(Lookback) 기간(기본 100개 캔들)을 사용합니다.
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활용: 모멘텀 전략, 돌파(Breakout) 매매.
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VP_SESSION (데이 트레이딩 및 기관 수급 분석)
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주요 시장 세션(런던, 뉴욕, 아시아 개장)에 맞춰 고정됩니다.
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거래 시간 동안 실시간으로 프로파일이 형성됩니다.
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활용: 당일 단타, 세션 기반 전략.
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스마트 거래량 처리 – 모든 자산군 대응
이 지표는 데이터 가용성에 따라 리얼 볼륨(VOLUME_REAL)에서 틱 볼륨(VOLUME_TICK)으로 지능적으로 전환됩니다.
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외환(Forex): 틱 볼륨(거래 횟수) 사용.
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선물/주식: 리얼 볼륨 사용(가능한 경우).
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지수/골드: 규제 시장의 리얼 볼륨 사용.
기관급 주요 기능
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델타 분석 (매수/매도 분리)
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각 가격대별 매수자 vs 매도자의 지배력을 표시합니다.
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녹색 바 = 매수세 우위 / 적색 바 = 매도세 우위.
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매집(Absorption)(저점에서의 매수 우위)과 분산(Distribution)(고점에서의 매도 우위)을 식별합니다.
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가치 영역 다이내믹 (기본 69% - 설정 가능)
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VAH (Value Area High): 가격이 아래에서 접근할 때 저항선 역할.
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VAL (Value Area Low): 가격이 위에서 접근할 때 지지선 역할.
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POC (Point of Control): '자석' 레벨 – 가격이 다시 돌아오려는 성질이 강함.
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확장 레벨 (VAH-X / VAL-X)
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가치 영역 가격의 표준편차를 사용하여 계산됩니다.
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기본 배수: 1.618 (황금비). 익절 타겟 또는 손절 구역으로 활용됩니다.
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신호 생성 시스템 – 3단계 레이어
레이어 1: 진입 신호 (버퍼 0 & 1 - 매수/매도)
가격이 아래 주요 레벨 중 하나를 교차할 때 트리거됩니다(문맥에 따른 우선순위 적용):
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VAL(매수 시) / VAH(매도 시) — 최우선 순위
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과매도/과매수 구역으로부터의 귀환(평균 회귀).
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승률이 가장 높고 손익비가 우수한 신호입니다.
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POC (양방향) — 중간 우선순위
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최대 거래량 노드는 자석 역할을 합니다. 진입보다는 방향 확인용으로 적합합니다.
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VAH(매수 시) / VAL(매도 시) — 낮은 우선순위
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돌파/이탈 신호(모멘텀). 실패율이 높으므로 강한 추세 확인이 필요합니다.
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신호 품질 가이드:
| 신호 | 레벨 | 품질 | 논리 |
| Buy | VAL | 강력 | 저가 영역에서의 평균 회귀 |
| Buy | POC | 보통 | 공정 가치, 추가 확인 필요 |
| Buy | VAH | 취약 | 돌파 신호, 가짜 돌파 위험 높음 |
| Sell | VAH | 강력 | 고가 영역에서의 평균 회귀 |
| Sell | POC | 보통 | 공정 가치, 추가 확인 필요 |
| Sell | VAL | 취약 | 이탈 신호, 가짜 이탈 위험 높음 |
레이어 2: 청산 신호 (버퍼 2 & 3 - 매수/매도 포지션 종료)
가격이 확장 레벨에 닿을 때 트리거됩니다.
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Exit Long (↓) = 가격이 VAH-X 터치 (익절 구간).
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Exit Short (↑) = 가격이 VAL-X 터치 (익절 구간).
레이어 3: 중복 신호 억제 (설정 가능)
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ALLOW ALL: 모든 신호를 표시 (스캘핑에 적합).
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SUPPRESS CONSECUTIVE: 같은 방향의 연속 신호를 차단 (추세 추종에 적합).
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REQUIRE OPPOSITE: 반드시 반대 신호가 먼저 나와야 함 (박스권 매매에 적합).
알람 시스템
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팝업 알람: MT5 화면 알림.
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이메일 알람: 설정된 주소로 이메일 발송.
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푸시 알림: 스마트폰 MT5 앱으로 알림 전송.
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스마트 쿨다운: 알람 도배 방지를 위한 대기 시간 설정(기본 15분).
시각적 가이드
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주황색 선: POC (제어 지점)
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파란색 선: VAH 및 VAH-X (상단 경계 및 확장)
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자주색 선: VAL 및 VAL-X (하단 경계 및 확장)
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하늘색 화살표 ↑: 매수 진입
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자주색 화살표 ↓: 매도 진입
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진홍색 화살표 ↓: 매수 포지션 종료
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연두색 화살표 ↑: 매도 포지션 종료
핵심 인사이트: VAL(최저점)에서의 매수 신호는 거래량이 적더라도 POC(평균가)에서의 매수보다 통계적으로 훨씬 중요합니다. 시장이 극단적인 가격에서 복귀하려는 성질은 이미 '적정 가격'인 곳에서 추세를 이어가려는 성질보다 확률이 높기 때문입니다. 항상 거래량 수치뿐만 아니라 신호의 '맥락(Context)'을 고려하십시오.
