Seasonality and Session Lab

Seasonality and Session Lab は、この銘柄が時間帯・曜日・日付・月・特別な日（五十日・月末・第 1 金曜）でどう動くか、そしてそのうちどの偏りが正直な統計の検定に耐えるかを示すインジケータです。

季節性の「エッジ」の多くは雑音です。曜日×時間の 168 マスを比べれば、偶然だけで 8 マスほどが「有意」に見えます。このインジケータは多重比較を補正し、期間の前半と後半を確かめ、費用を差し引きます。確かなこととして示せるのは、時間帯ごとの値動きの大きさとスプレッドで、損切り・利確・取引する時間帯の決定に使えます。

インジケータのみ: 取引しません。DLL・Web への通信も使いません。どの銘柄・時間足でも使えます。

タブ

• Hours（時間帯）: 時間ごとの平均の値幅（棒）・スプレッド（線）・方向（四角）。値動きの大きい時間、取引の費用が安い時間（値幅に対するスプレッドの割合）、方向が検定を通った時間の一覧。
• Week map（週の表）: 曜日×時間のヒートマップ。方向（t 値）か値動きの大きさ（平均の値幅）を色で。
• Calendar（暦）: 日付ごと・月ごとの日足の平均の値動きと、指定した時間帯（例: 五十日の仲値なら東京 07:30〜09:55）での「日の種類」の比べ。五十日・月末・第 1 金曜・月曜・金曜を、それ以外の日と Welch の t 検定で比べます。
• Today（今日）: 今日ここまでの値幅を過去と比べた位置、今日の残りのいつもの値幅、次に値動きが大きくなる時間。

★が付く条件

• t 値が、比べたマスの数で補正した基準（Bonferroni）を超えること（168 マスなら 1.96 ではなく約 3.6）。
• 期間の前半と後半で平均の向きが同じであること。
• 観測が 30 以上あること。

「After cost」はその時間帯の平均のスプレッドと、入力した追加の費用を差し引いた値です。何も残らないことも多く、それを知ることが偏りの上に戦略を組む前の大事な一歩になります。

時間帯（タイムゾーン）

サーバー・UTC・ニューヨーク・ロンドン・東京をパネルで切り替えられます。業者のサーバーの時差は、FX の銘柄の金曜の引けから週ごとに推定するので、サーバーの夏時間の切り替えにも合います。手で指定することもできます。

知っておいていただきたいこと

• 使える履歴の長さは「チャートの最大バー数」（ツール→オプション→チャート）で決まります。H1 の 10 万本で 10 年以上です。
• 結果は、お使いの業者の過去の値動きの統計です。売買のシグナルではなく、未来を予測するものでもありません。
• 「Save CSV」で時間帯・週の表・日の種類の表を書き出せます。

入力

• 履歴の年数（5）、時間帯（UTC）、サーバーの GMT オフセット（-99 = 自動）。
• 往復の追加費用（ポイント・0）: 手数料やスリッページ。足のスプレッドに足して計算します。
• 窓の始まりと終わり（00:00〜23:59）: 日の種類を比べる時間帯（選んだ時間帯の時刻）。
• 最初に開くタブ、週の表の色（方向・値動きの大きさ）、パネルの位置。

サポート

分からないことがあれば、MQL5 の個人メッセージでご連絡ください。

レバレッジ取引には大きな損失の危険があります。