Seasonality and Session Lab

Seasonality and Session Lab mostra como este símbolo se comporta por hora, dia da semana, dia do mês, mês e dias especiais (gotobi, fim do mês, primeira sexta-feira) - e quais desses padrões sobrevivem a um teste estatístico honesto.

A maioria dos "edges" sazonais é ruído: se você comparar 168 células de dia da semana e hora, cerca de oito delas parecerão significativas por puro acaso. Este indicador corrige isso, verifica as duas metades do período e subtrai o custo. O que ele mostra com segurança é o perfil de volatilidade e de spread de cada hora, que você pode usar para stops, alvos e horários de operação.

Somente indicador: sem operações, sem DLL, sem requisições web. Funciona em qualquer símbolo e timeframe.

Abas

• Hours (Horas): amplitude média por hora (barras), spread (linha) e direção (quadrados), com listas das horas mais voláteis, das horas mais baratas para operar (spread como parcela da amplitude) e das horas cuja direção passa no teste.
• Week map (Mapa semanal): mapa de calor de dia da semana x hora para a direção (estatística t) ou a volatilidade (amplitude média).
• Calendar (Calendário): retorno diário médio por dia do mês e por mês, e uma comparação de tipos de dia para uma janela de tempo à sua escolha (por exemplo, 07:30-09:55 Tokyo para o fixing gotobi): dias gotobi, fim do mês, primeira sexta-feira, segunda e sexta-feira em comparação com todos os outros dias, com um teste t de Welch.
• Today (Hoje): a amplitude de hoje até agora em comparação com o histórico, a amplitude típica que resta até o fim do dia e as próximas horas de alta volatilidade.

Quando um padrão recebe uma estrela

• Sua estatística t ultrapassa o limite corrigido por Bonferroni para o número de células comparadas (para 168 células, cerca de 3.6 em vez de 1.96).
• A média tem o mesmo sinal na primeira e na segunda metade do período.
• Há pelo menos 30 observações.

"After cost" (após os custos) subtrai o spread médio daquela hora e o seu parâmetro de custo extra. Muitas vezes não sobra nada - vale a pena saber disso antes de construir uma estratégia sobre um padrão.

Fusos horários

Server, UTC, New York, London ou Tokyo, alternáveis no painel. O deslocamento (offset) do servidor da corretora é detectado a cada semana a partir do fechamento de sexta-feira de um símbolo de forex, de modo que as mudanças de horário de verão do servidor são tratadas. Você também pode defini-lo manualmente.

O que é bom saber

• A profundidade do histórico é limitada por "Max bars in chart" (Tools - Options - Charts; interface em português: Ferramentas - Opções - Gráficos). 100,000 barras H1 cobrem mais de dez anos.
• Os resultados são estatísticas dos preços passados da sua corretora. Não são sinais de operação e não preveem o futuro.
• "Save CSV" (Salvar CSV) grava as tabelas de hora, mapa semanal e tipo de dia.

Parâmetros de entrada

• Anos de histórico (5), fuso horário (UTC), deslocamento GMT do servidor (-99 = automático).
• Extra cost per round trip in points (0): comissão e slippage, somados ao spread da barra.
• Window start and end (00:00 - 23:59): a janela para a comparação de tipos de dia, no fuso horário selecionado.
• Aba a ser aberta primeiro, cor do mapa semanal (direção ou volatilidade), posição do painel.

Suporte

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A negociação de produtos alavancados envolve um alto risco de perda.