Seasonality and Session Lab
- 实用工具
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Seasonality and Session Lab 展示该交易品种在各个小时、星期几、每月各日、各个月份以及特殊日期（gotobi、月末、每月第一个周五）上的表现，并指出其中哪些规律能够通过诚实的统计检验。
大多数季节性“优势”其实只是噪声：比较 168 个“星期几 × 小时”的格子，仅凭纯粹的偶然，就会有大约八个看起来显著。本指标会对此进行校正，检查样本期的前后两半，并扣除成本。它能够有把握地展示的，是每个小时的波动率和点差特征，您可以将其用于设置止损、目标位和交易时段。
仅为指标：不交易，不使用 DLL，不发出网络请求。适用于任何交易品种和周期。
标签页
- Hours（小时）：每小时的平均波幅（柱形）、点差（线）和方向（方块），并附有波动最大的小时、交易成本最低的小时（点差占波幅的比例），以及方向通过检验的小时的列表。
- Week map（周热力图）：“星期几 × 小时”的热力图，显示方向（t 统计量）或波动率（平均波幅）。
- Calendar（日历）：按每月日期和按月份统计的平均日收益率，以及针对您所选时间窗口的日类型对比（例如用于 gotobi 定盘的东京时间 07:30-09:55）：gotobi 日、月末、每月第一个周五、周一和周五，分别与所有其他日期对比，并附 Welch t 检验。
- Today（今日）：今日截至目前的波幅与历史的对比、到当天结束前通常还会剩余的波幅，以及接下来波动较大的小时。
规律何时获得星标
- 其 t 统计量超过了按所比较格子数量做过 Bonferroni 校正的阈值（对于 168 个格子，约为 3.6，而不是 1.96）。
- 在样本期的前半段和后半段，均值的符号相同。
- 至少有 30 个观测值。
“After cost”（扣除成本后）是减去该小时的平均点差和您输入的额外成本之后的数值。往往什么都不剩——在基于某个规律构建策略之前，了解这一点很有价值。
时区
可选服务器时间、UTC、纽约、伦敦或东京，并可在面板上切换。经纪商的服务器时差会根据外汇品种每周五的收盘逐周检测，因此服务器的夏令时变化也能得到处理。您也可以手动设置。
须知
- 历史深度受“最大图表数据量”（Max bars in chart）限制，该设置位于 工具 - 选项 - 图表（Tools - Options - Charts）。100,000 根 H1 K 线可覆盖十年以上。
- 结果是您的经纪商过往价格的统计数据，不是交易信号，也不能预测未来。
- “Save CSV”会写出小时表、周热力图表和日类型表。
输入参数
- 历史年数（5）、时区（UTC）、服务器 GMT 偏移（-99 = 自动）。
- Extra cost per round trip in points（0）：手续费和滑点，会加到 K 线点差上。
- Window start and end（00:00 - 23:59）：用于日类型对比的时间窗口，按所选时区计。
- 首先打开的标签页、周热力图的颜色（方向或波动率）、面板位置。
技术支持
如有任何不清楚之处，请在 MQL5 上给我发私信。
交易杠杆产品存在较高的亏损风险。
