Seasonality and Session Lab
- 유틸리티
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Mikoto Hamazono
AI Trader Kyo | MQL 개발자 & FX 이노베이터
MQL 개발자이자 FX 혁신에 열정을 가진 사람으로서, 인공지능의 힘을 최대한 활용하는 최첨단 트레이딩 솔루션을 만들고 있습니다.
금융공학과 프로그래밍 경험을 결합해, 고도화된 AI와 검증된 알고리즘 전략을 하나로 묶은 자동매매 도구를 개발합니다.
또한 슈퍼컴퓨터 'K(京)'에서 금융 개발 프로젝트에 참여한 경험이 있어, 다양한 관점에서 시스템을 설계할 수 있습니다.
주요 성과: - 버전: 1.0
- 활성화: 10
Seasonality and Session Lab은 이 심볼이 시간, 요일, 월중 일자, 월, 그리고 특별한 날(gotobi, 월말, 첫째 금요일)에 따라 어떻게 움직이는지 보여 주고, 그중 어떤 패턴이 정직한 통계 검정을 견뎌 내는지도 보여 줍니다.
계절성 "엣지"의 대부분은 노이즈입니다. 요일-시간 칸 168개를 비교하면 순전히 우연만으로도 그중 약 8개가 유의미해 보입니다. 이 인디케이터는 이를 보정하고, 기간의 전반부와 후반부를 모두 확인하며, 비용을 차감합니다. 신뢰할 수 있게 보여 주는 것은 시간별 변동성과 스프레드 프로필이며, 이는 스톱, 목표가, 거래 시간대를 정하는 데 활용할 수 있습니다.
인디케이터 전용: 거래 없음, DLL 없음, 웹 요청 없음. 모든 심볼과 타임프레임에서 작동합니다.
탭
- Hours(시간별): 시간별 평균 변동폭(막대), 스프레드(선), 방향(사각형)을 보여 주며, 변동성이 가장 큰 시간, 거래 비용이 가장 낮은 시간(변동폭 대비 스프레드 비중), 방향이 검정을 통과한 시간의 목록을 함께 제공합니다.
- Week map(주간 맵): 요일 x 시간 히트맵으로, 방향(t-통계량) 또는 변동성(평균 변동폭)을 보여 줍니다.
- Calendar(캘린더): 월중 일자별, 월별 평균 일간 수익률과, 선택한 시간 구간(예: gotobi 픽싱용 07:30-09:55 Tokyo)에 대한 날짜 유형 비교. gotobi일, 월말, 첫째 금요일, 월요일과 금요일을 그 외 모든 날과 Welch t-검정으로 비교합니다.
- Today(오늘): 오늘 지금까지의 변동폭을 과거와 비교하고, 하루가 끝날 때까지 남은 일반적인 변동폭과 다음 고변동성 시간을 보여 줍니다.
패턴에 별표가 붙는 조건
- t-통계량이 비교한 칸의 수에 대해 Bonferroni 보정을 거친 임계값을 넘습니다(168칸이면 1.96이 아니라 약 3.6).
- 기간의 전반부와 후반부에서 평균의 부호가 같습니다.
- 관측값이 30개 이상입니다.
"After cost"(비용 차감 후)는 해당 시간의 평균 스프레드와 사용자가 입력한 추가 비용을 뺀 값입니다. 남는 것이 없는 경우도 많으며, 패턴을 바탕으로 전략을 만들기 전에 알아 둘 만한 사실입니다.
타임존
패널에서 Server, UTC, New York, London, Tokyo 중 하나로 전환할 수 있습니다. 브로커의 서버 오프셋은 외환 심볼의 금요일 종가를 기준으로 매주 감지되므로 서버의 서머타임 변경도 처리됩니다. 수동으로 설정할 수도 있습니다.
알아 둘 점
- 이력 깊이는 "Max bars in chart"(Tools - Options - Charts, 한국어 인터페이스: 도구 - 옵션 - 차트)에 의해 제한됩니다. H1 봉 100,000개는 10년 이상을 포괄합니다.
- 결과는 사용 중인 브로커의 과거 가격에 대한 통계입니다. 거래 신호가 아니며 미래를 예측하지 않습니다.
- "Save CSV"(CSV 저장)는 시간별, 주간 맵, 날짜 유형 표를 기록합니다.
입력 항목
- 이력 연수(5), 타임존(UTC), 서버 GMT 오프셋(-99 = 자동).
- Extra cost per round trip in points (0): 수수료와 슬리피지로, 봉 스프레드에 더해집니다.
- Window start and end (00:00 - 23:59): 날짜 유형 비교에 쓰는 시간 구간으로, 선택한 타임존 기준입니다.
- 먼저 열 탭, 주간 맵 색상(방향 또는 변동성), 패널 위치.
지원
궁금한 점이 있으면 MQL5에서 개인 메시지를 보내 주세요.
레버리지 상품 거래에는 높은 손실 위험이 따릅니다.
