Wave Trend Oscillator MTF

Wave Trend Oscillator MTF は、専用のサブウィンドウに表示される 2 本のラインからなるモメンタム・オシレーターです。速いラインは、典型価格が自身の平滑化された中心からどれだけ離れたかを、直近の平均偏差との比で測ります。その隣には、この速いラインをさらに平滑化した遅いラインが描かれます。イベントとなるのは、相場が実際に到達したゾーンの内側で 2 本のラインが交差することです。

レンジの中央で起きた交差はシグナルとして扱いません。この一つのルールが、本製品を単なるオシレーターから分けています。公開されるのは 3 つで、交差そのもの、交差が起きたゾーンのグレード、そして速いライン上で見つかったダイバージェンスです。いずれも上位時間足で計算し、いま見ているチャートに描画できます。

交差、グレード、ダイバージェンス

買いの交差は、遅いラインが売られすぎ水準より下にある間だけ有効です。売りの交差は、遅いラインが買われすぎ水準より上にある間だけ有効です。それ以外はすべて無視されます。

シグナルは、待機状態のゾーンで発生した場合にグレード 1 となり、遅いラインがさらに深い水準まで到達していた場合にグレード 2 となります。グレードが示すのは相場がゾーンにどこまで入り込んでいたかであり、その取引がうまくいく確率ではありません。

ダイバージェンスは、速いラインのピボットと価格のピボットを突き合わせて検出します。強気と弱気の食い違いに印を付け、線で結びます。同じダイバージェンスを価格チャート上の 2 つの価格ピボットの間に描くこともできるので、実際に売買する場所でそれを見ることができます。

2 本のライン間のモメンタム・ヒストグラムは、現在のバーが直前のバーに対して拡大しているか、それとも勢いを失っているかで色分けされます。まだプラスでも縮んでいるヒストグラムは、伸びているヒストグラムとは違う読み方になります。この色分けはオフにでき、その場合は単色のヒストグラムがそのまま戻ります。

チャート上の表示

専用のサブウィンドウに、点線のゼロ水準とともに、速いラインと遅いラインの 2 本の波動ライン、およびその差のヒストグラムが拡大と減衰で色分けされて表示されます。ダイバージェンスのラインはサブウィンドウに描かれ、必要であれば価格チャートにも描かれます。

パネル

キャンバス製のパネルは、既定ではオシレーターのサブウィンドウではなく価格チャート上に置かれますが、サブウィンドウへ移すこともできます。ドラッグ、折りたたみ、クローズができます。表示されるのは、有効な時間足、チャネル長、平均長、最後に確定したバーの結果、すなわち 2 本の波動値と、グレード付きの BUY、グレード付きの SELL、交差なし、のいずれか、そして数値がプロパティ画面から来たのかパネルから来たのか、いくつ変更されているかです。その下に、パネルから動かせる設定が現在値とともに並びます。

歯車をクリックすると 3 つのタブからなるシートが開きます。Values には時間足、チャネル長、平均長、買われすぎ水準 1、売られすぎ水準 1、ダイバージェンス・ラインを描くかどうか、そしてダイバージェンスの 2 つのピボット間に許される最小と最大の間隔があります。各行にステッパー、範囲、一文の説明が付きます。Alerts にはマスタースイッチ、イベントごとのスイッチ、4 つのチャネル、分単位のクールダウン、テスト通知があります。Styles にはパレット、ラインとモメンタム・ヒストグラムを描くかどうか、線の太さがあり、見た目だけを扱い、再計算は行いません。

配色は 3 種類あり、そのうち一つは色覚に配慮したもので、青とオレンジを用い、赤と緑を対置しません。パネルの状態とシート上のすべての変更はチャートごとに保存され、時間足の変更やターミナルの再起動を越えて残ります。インターフェースは英語です。

アラート

アラートは初期状態ではオフです。発生しうるイベントは 6 つで、BUY シグナル、SELL シグナル、速いラインに形成された強気ダイバージェンス、速いラインに形成された弱気ダイバージェンス、速いラインがゼロラインを上抜けたこと、下抜けたことです。

通知チャネルは 4 つで、ポップアップ、サウンド、モバイル端末へのプッシュ、電子メールです。スイッチはイベントごととチャネルごとにあり、既定で 2 時間のクールダウンが繰り返しを抑えます。

アラートは最後に確定したバーで発火します。既定でオフの追加アラートが 2 つあり、形成中のバーで、その確定までの指定秒数以内に通知します。これらは早期と名付けられており、バーの途中に存在する交差が確定時には消えている可能性があるためです。形成中バーのダイバージェンス・アラートは意図的にありません。ダイバージェンスには確定したピボットが必要であり、未完成のバーでそれを告げることは早い読み取りではなく推測になるからです。Telegram は本製品に含まれません。

マルチタイムフレーム

Timeframe 設定は上位の時間足で計算し、その結果をここに描きます。読み取るのは確定した上位バーだけです。チャートのバーには、その時刻までにすでに確定していた最も新しい上位バーが対応し、そのバーを含む上位バーではありません。

ダイバージェンスのラインはインデックスではなくバーの時刻で固定されます。他の時間足ではピボットは上位バーであり、その系列のインデックスはこのチャートでは何も意味しないからです。

他時間足の系列はバックグラウンドで構築されます。最初の読み取りは空で返ることがあり、インジケーターは再試行します。パネルには、ダウンロードを待っているのか履歴が足りないのかが表示されます。

EA から読む

すべてのバッファーは iCustom と CopyBuffer で読み取れます。バッファー 0 は速い波動ライン WT1、バッファー 1 は遅い波動ライン WT2 です。バッファー 2 はモメンタム・ヒストグラムである WT1-WT2 で、バッファー 3 はそのカラーインデックスです。バッファー 4 は Signal で、BUY 交差なら +1、SELL 交差なら -1、交差がなければ 0 です。バッファー 5 は Grade で、シグナルのバーでは 1 または 2 です。バッファー 6 は Div、ダイバージェンスの状態です。バッファー 7 は Zero で、速いラインがゼロを上抜けたときは +1、下抜けたときは -1、どちらでもなければ 0 です。バッファー 8 は Override で、パネルから変更された設定の数です。

本製品に Buy と Sell の価格バッファーは別途ありません。シグナルはバッファー 4 に、そのグレードはバッファー 5 にあります。

Styles タブはプロットの色を外すことで非表示にしており、バッファーを空にすることはありません。上に挙げたどのインデックスも iCustom と CopyBuffer で読み取れ、表示をオフにしてもデータウィンドウに残ります。

バッファー 8 は、チャート上のインスタンスがパネルから手作業で変更された値で動いていることを戦略側が判別できるように用意されています。iCustom で作成されたインスタンスは読み取り専用で、常に渡されたパラメーターを使います。

由来

本製品は TradingView の "WaveTrend [LazyBear]" の移植です。由来は再構成によるものです。計算式は正統かつ広く複製されており、本製品の作業仕様として用いられました。スクリプトは公開されており、計算式による移植が許容されます。

本製品が手法の名前を冠しているのは、実装しているものがまさにその手法だからです。原著作は LazyBear のものであり、その著作者であることを主張するものではありません。

正直な限界

オシレーターは形成中のバーで動いています。バーの途中に存在した交差が確定時には無いことがあり、それに伴ってパネルの行もグレードも消えます。確定したバーは変化しません。

ダイバージェンスの印が形成中のバーに置かれることはありません。ピボットはその両側のバーが存在して初めてピボットになるため、ダイバージェンスは構造上あとから現れます。これはダイバージェンスの性質であって欠陥ではなく、同時に、過去のバーにそこには無かったダイバージェンスが描き足されることがないという意味でもあります。

グレードは到達したゾーンの深さを示すものであり、確率ではありません。グレード 2 のシグナルはゾーンのより奥まで入っていた、というだけです。

交差は方向ではありません。トレンドの中でオシレーターは同じゾーンに何度も到達し、そこで生じる交差はいずれもそのトレンドに逆らうものになります。

チャネル長と平均長は、本製品が示すすべての交差を動かします。2 つの設定は 2 つの異なるシグナル集合を与え、そのどちらも正解ではありません。

ここでは収益額、勝率、バックテスト結果のいずれも主張していません。