Squeeze Momentum Scanner
- インディケータ
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Evgenii Sutulov
I build trading indicators, strategies, and dashboards that don't repaint.
Seven years doing this. MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView.
Closed bars only. What you see is what happened.
The bar being formed never changes a published value. - バージョン: 1.3
- アクティベーション: 20
Squeeze Momentum Scanner は、1 つのファイルに 2 つの製品が入っています。1 つ目は Squeeze Momentum MTF そのもので、このチャートの専用サブウィンドウに表示されます。拡大と減衰で色分けされたモメンタムのヒストグラムと、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側にあるのか、外側にあるのか、いま出たばかりなのかを告げるスクイーズのドットの列です。
2 つ目は、同じ計算を銘柄リスト全体に対して複数の時間足で同時に走らせるボードです。スクイーズの解放は短命な出来事で、銘柄ごとに別々のタイミングで起こります。まさにボードが役に立つ場面です。テーブルがそれを見つけ、その下のサブウィンドウが、それを生んだヒストグラムを見せます。
ボード
銘柄ごとに 1 行、スキャンする時間足ごとに 1 列で、最大 4 列、最大 28 銘柄です。銘柄リストはカンマ区切りで指定するか、ボードが気配値表示のリストをそのまま取ることもできます。ブローカーの接頭辞と接尾辞は、いま開いているチャートから検出されるか、手で指定します。初期状態でボードは 4 つの時間足をスキャンします。M15、H1、H4、D1 です。
セルは ^14b のように読みます。スクイーズが解放された時点でモメンタムがどちら側にあったか、そしてその解放が何本前のバーだったかです。flat は計算が走り、ウィンドウ内に解放が見つからなかったことを意味します。点 3 つはセルがまだ計測されていないことを示し、カーソルを乗せると理由が説明されます。鮮度のしきい値より古い解放は色味を保ったまま濃さを失います。どこかに新しい解放を含む行には、アクセント色の薄い塗りが入ります。
AGREE 列は、その銘柄の表示中の時間足列を取り、多数派の側を求めて v3/4 のような形で表示します。方向と、表示中の時間足のうち何本がその側にあるかです。完全一致はその側の色で太字になります。同数の場合はダッシュ記号を表示し、判定とはしません。1 対 1 の分裂をシグナルと呼ぶことは、確信を捏造することだからです。表示中の時間足が 1 つだけのときは、隣のセルを繰り返すだけの 1/1 を表示せず、列そのものが外れます。
列見出しはボタンです。時間足の見出しをクリックするとその列で並べ替え、新しいものが上、何もない行が下になります。もう一度クリックすると逆順です。AGREE をクリックすると一致度で並べ替え、完全一致が先頭に来ます。有効な見出しはアクセント色とマークを帯びます。別に用意された Sort ボタンは、鮮度、グレード、名前を順に切り替えます。
Show ボタンは、すべて、買い、売り、新しいもの、を順に切り替えます。買いと売りは個々のセルではなく AGREE の判定に従うので、買いの下に出る行は AGREE で必ず上向きのグリフを示し、同数の行はどちらにも現れません。フィルターが効くのは計算ではなく表示です。
テーブル上部の凡例は表記を解説し、オフにできます。時間足ボタンは、背後の計測を止めずに列を表示および非表示にします。セルをクリックすると、このチャートがその銘柄とその時間足に切り替わります。
表示行数はペインに合わせて調整され、行数の設定は上限として働きます。ページボタンは行が収まらないときだけ現れます。ボードはペインが収める以上の行を決して描かないので、行数の設定をどれだけ大きくしてもページボタンは常に画面上にあり、常に届きます。
2 行のステータスが常に表示されます。全体のうち準備できた銘柄数、最終更新からの経過時間、探索ウィンドウ内で見つかった解放の数。続いてウォッチドッグの行か、何も表示されない理由を述べる文のどちらかです。
診断
既定でオフの 2 つ目のパネルが、「なぜシグナルが出ないのか」に答えます。銘柄ごとの取得状況、どの系列がバー不足か、ウィンドウ内で見つかったシグナル数、そしてこのインジケーターが気配値表示で有効にした銘柄数です。計測できなかったセルは空白のままにせず、理由が説明されます。
チャート上のインジケーター
専用のサブウィンドウに描かれます。4 色のモメンタム・ヒストグラムと、3 状態のスクイーズ・ドットです。この時間足は、ボードがスキャンする時間足とは別に設定します。
設定シート
歯車は 3 つのタブを開きます。Values には時間足、ボリンジャーの期間、ボリンジャーの乗数、ケルトナーの期間、ケルトナーの乗数、そしてケルトナーのレンジに真のレンジを使うか、単純な高値引く安値を使うかがあります。各行にステッパー、範囲、一文の説明が付きます。いずれかを変えるとボード全体が再計算され、その間パネルが進捗を報告します。
Alerts にはマスタースイッチ、イベントごとのスイッチ、4 つのチャネル、クールダウン、テストボタンがあります。
Styles には凡例、パレット、モメンタム・ヒストグラム、スクイーズ・ドット、ドットの大きさがあります。これらは対になる単一チャート用インジケーターが持つ表示設定と同じもので、名前も同じなので、片方で作った見た目をもう片方で再現できます。
配色は 3 種類で、そのうち一つは色覚に配慮したものであり、赤と緑ではなく青とオレンジを用います。パネル位置、配色、並べ替え、フィルター、表示中の列、そしてシートで変更したすべての値は、チャートごとに保存され、時間足の変更やターミナルの再起動を越えて残ります。インターフェースは英語です。
アラート
初期状態でオフです。マスタースイッチはパネル上にあり、その隣に Test alert ボタンがあります。
イベントは、スキャンする時間足ごとに個別に宣言される新しい BUY と新しい SELL、そして銘柄がデータを失ったり取り戻したりしたときに知らせる data health です。最低グレードの設定がありますが、この移植はグレードを付けないため、すべてのシグナルがグレード 1 として数えられます。
チャネルはポップアップ、サウンド、モバイル端末へのプッシュ、電子メールです。クールダウンはセルごとイベントごとに保たれ、既定は 30 分です。Telegram は本製品に含まれません。
計算コスト
作業量には枠が設けられています。タイマーの 1 回ごとに決められた数の銘柄だけを更新するので、リストが長くても負荷が分散され、ターミナルが止まることはありません。最初の走査は段階的に進み、パネルが計測済みの割合を報告します。
EA から読む
チャート上のインジケーターのバッファーは iCustom と CopyBuffer で読み取れます。バッファー 0 の Momentum は、トレンド除去した系列に対する線形回帰の終端値です。バッファー 1 はその色インデックスで、0 は上昇かつ拡大、1 は上昇かつ減衰、2 は下降かつ拡大、3 は下降かつ減衰を意味します。バッファー 2 の Squeeze はドットで、表示される場所では常に 0.0 です。バッファー 3 はその色インデックスで、0 はスクイーズなし、1 はスクイーズ進行中、2 はスクイーズ解放を意味します。バッファー 4 の Signal は、強気の解放で +1、弱気の解放で -1、解放がなければ 0 です。
本製品には Buy と Sell の価格を持つ別々のバッファーはありません。イベントはバッファー 4 です。
Styles タブは、プロットの色を取り上げることで隠します。バッファーを空にすることは決してしません。上に挙げたすべてのインデックスは、表示スイッチをオフにしても iCustom と CopyBuffer で読み取れ、Data Window にも表示され続けます。
ボード自体はパネルであってバッファーではありません。目で読み、アラートで受け取るものです。
由来
本製品は "Squeeze Momentum Indicator [LazyBear]" の移植で、著者自身によるオープンソース公開に基づいています。その公開にライセンスは付されておらず、そのため公式に忠実な移植が許されます。本実装は推測ではなく、その公式に従っています。
本製品が手法の名前を冠しているのは、実装しているものがまさにその手法だからです。原典は LazyBear のものであり、その著作者であることをここで主張するものではありません。
正直な限界
ボードは確定したバーを読み、セルの経過も確定したバー数で数えます。サブウィンドウでは、まだ確定していないバーのヒストグラムとドットは動いており、確定するまで変化し続けます。そのためバーの途中で見えていた解放が、確定時には消えていることがあります。確定したバーが公開したものは、その後変化しません。
スクイーズの解放はボラティリティについての言明であって、方向についての言明ではありません。モメンタムの符号は、解放の瞬間にエネルギーがどちら側にあったかを述べます。スクイーズは何も起こさずに解けることもあります。圧縮は拡大の必要条件であって、十分条件ではありません。
AGREE が数えているのは時間足であり、確率を見積もっているのではありません。1 つの銘柄についての相関した 4 つの読み取りが一致したことは、独立した 4 つの確認と同じではありません。同数は意図的に判定を出さず、買いフィルターでも売りフィルターでも隠れます。
ボリンジャーとケルトナーの設定は、検出されるスクイーズの数を実質的に変えます。ケルトナーの乗数を広げれば増え、狭めれば減ります。そしてどちらの設定が正しいということはありません。
スキャンにはコストがかかります。28 銘柄を 4 時間足で見れば 112 セルになります。動作の遅い環境で下げるのは処理枠の設定です。
ここでは収益額、勝率、バックテスト結果のいずれも主張していません。
