QQE Mod MTF

QQE Mod MTF は、専用のサブウィンドウに表示されるモメンタム・オシレーターです。RSI の上で独立した 2 つの QQE ブロックを走らせ、それを 1 本の読みやすいヒストグラムにまとめます。

QQE は Qualitative Quantitative Estimation の略で、RSI を平滑化したうえで、RSI 自身の絶対変化量の平滑平均からその周囲にトレーリング・バンドを作ります。このバンドはトレンドに逆らって動かないため、QQE のクロスは RSI のクロスよりも遅く、ノイズが少なくなります。本製品はこのブロックを 2 つ同時に走らせ、両者が一致した内容を公開します。

2 つのブロック、1 つの状態

ブロック 1 は、50 の水準を基準に描かれるトレーリング・ラインと、その周囲のボリンジャー・フィルターを生み出します。モメンタムが直近のレンジを抜けたのか、まだその内側にいるのかを示すのは、このラインとバンドです。

ブロック 2 はヒストグラムを生み出します。これはそのブロックの平滑化された RSI を 50 に対して測り、しきい値で絞ったものです。

製品が公開する状態は、この 2 つの組み合わせです。ブロック 2 がいずれかの方向でしきい値を超え、かつブロック 1 のラインが自らのボリンジャー・バンドの外に出ることでそれに同意しているとき、ヒストグラムは鮮やかになります。確認がないときは灰色です。

これが支える判断は狭いものです。すなわち、モメンタムはいま一方向に確認されているのか、それとも 2 つのブロックが一致しないグレーゾーンにいるのか、ということです。

チャート上の表示

専用のサブウィンドウに、ゼロ水準を示したうえで、3 つの状態、つまり確認なし、上、下で色分けされたヒストグラム、ゼロを中心に描かれるブロック 1 のトレーリング・ライン、そしてフィルターの上下のボリンジャー・バンドが点線で表示されます。

パネル

キャンバス製のパネルは、既定ではオシレーターのサブウィンドウに押し込まれるのではなく価格チャート上に置かれますが、サブウィンドウへ移すこともできます。ドラッグ、折りたたみ、クローズができます。表示されるのは、有効な時間足、2 つの RSI 期間、ボリンジャー長、最後に確定したバーの結果、すなわち QQE 上、QQE 下、確認なしのいずれか、そして数値がプロパティ画面から来たのかパネルから来たのか、いくつ変更されているかです。その下に、パネルから動かせる設定が現在値とともに並びます。

歯車をクリックすると 3 つのタブからなるシートが開きます。Values にはブロック 1 の RSI 期間、ブロック 2 の RSI 期間、ブロック 2 のしきい値、ボリンジャー長、ボリンジャー乗数、ブロック 1 の QQE ファクター、そして時間足があります。各行にステッパー、範囲、一文の説明が付きます。Alerts にはマスタースイッチ、イベントごとのスイッチ、4 つのチャネル、クールダウン、テスト通知があります。Styles にはパレット、ヒストグラム、ライン、バンドを描くかどうか、線の太さがあり、見た目だけを扱います。

配色は 3 種類あり、そのうち一つは色覚に配慮したもので、青とオレンジを用い、赤と緑を対置しません。パネルの状態とシート上のすべての変更はチャートごとに保存され、時間足の変更やターミナルの再起動を越えて残ります。インターフェースは英語です。

アラート

アラートは初期状態ではオフです。イベントは BUY シグナルと SELL シグナル、つまり状態が上に転じたか下に転じたかです。通知チャネルは 4 つで、ポップアップ、サウンド、モバイル端末へのプッシュ、電子メールです。クールダウンはイベントごとに管理され、既定は 2 時間です。

アラートは最後に確定したバーで、しかも状態が変わったときだけ発火します。状態が続いている間、毎バー鳴ることはありません。既定でオフの追加アラートが 2 つあり、形成中のバーで、その確定までの指定秒数以内に通知します。これらを早期と呼ぶのは、バーの途中に生じた転換が確定時には消えている可能性があるためです。Telegram は本製品に含まれません。

マルチタイムフレーム

Timeframe 設定は上位の時間足で計算し、その結果をここに描きます。使うのは確定した上位バーだけで、チャートのバーには、その時刻までにすでに確定していた最も新しい上位バーが対応します。

他時間足の系列はバックグラウンドで構築されます。最初の読み取りは空で返ることがあり、インジケーターは再試行します。パネルには、ダウンロードを待っているのか履歴が足りないのかが表示されます。バーが足りないことで初期化が失敗することはありません。

EA から読む

すべてのバッファーは iCustom と CopyBuffer で読み取れます。バッファー 0 は Histo、ヒストグラムの値であり、ブロック 2 の RSI を 50 に対して測ったものです。バッファー 1 はそのヒストグラムのカラーインデックスで、0 が灰色、1 が上、2 が下です。バッファー 2 は TL1-50、ブロック 1 のトレーリング・ラインをゼロの周りに移したものです。バッファー 3 はフィルターの上バンド UpperBB、バッファー 4 は下バンド LowerBB です。バッファー 5 は State で、QQE 上が +1、QQE 下が -1、確認なしが 0 です。バッファー 6 は Override で、パネルから変更された設定の数です。

本製品に Buy と Sell の価格バッファーは別途ありません。方向はバッファー 5 にあり、シグナルとはバッファー 5 がゼロでなく、かつ 1 本前のバーの値と異なるバーのことです。

Styles タブはプロットの色を外すことで非表示にしており、バッファーを空にすることはありません。上に挙げたどのインデックスも iCustom と CopyBuffer で読み取れ、表示をオフにしてもデータウィンドウに残ります。

バッファー 6 により、チャート上のインスタンスがパネルから手作業で変更された値で動いていることを戦略側が判別できます。iCustom で作成されたインスタンスは読み取り専用で、常に渡されたパラメーターを使います。

由来

本製品は、Mihkel00 が TradingView で公開した "QQE MOD" の移植です。移植は、公開されているそのスクリプトを 1 行ずつ翻訳したものではなく、仕様と部分的な再構成に基づいて行われました。

QQE アルゴリズムそのものは正統かつ公開されたもので、Roman Ignatov に帰されます。本製品が手法の名前を冠しているのは、実装しているものがまさにその手法だからであり、QQE 手法についても TradingView 版についても著作者であることを主張するものではありません。

正直な限界

オシレーターは形成中のバーで動いています。まだ確定していないバーのヒストグラムとラインは、そのバーの進行とともに変化し、途中で現れた状態が確定時には別の状態になっていることがあります。確定したバーは変化しません。

したがって、確定バーに基づくアラートは構造上、画面の絵よりも遅れます。早期アラートはその引き換えを受け入れる人のためにあり、名前にもそう書かれています。

ブロック 2 の QQE ファクターは原版との対応のために残されており、ヒストグラムにもシグナルにも影響しません。原版の利用者が期待する入力一覧と一致させるために外に出してあり、ここでは何もしないという事実は隠していません。

モメンタムの確認は方向ではありません。価格が切り下がった高値を作っている最中でも、ヒストグラムが鮮やかに上を向いていることはあります。本製品が測るのはオシレーターであって、価格の構造ではありません。

ここでは収益額、勝率、バックテスト結果のいずれも主張していません。