記事"MetaTrader 5 ターミナルのストラテジーテスタ内でティック作成をするアルゴリズム"についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事 MetaTrader 5 ターミナルのストラテジーテスタ内でティック作成をするアルゴリズム はパブリッシュされました:

MetaTrader 5 により内蔵ストラテジーテスタでExpert Advisors および MQL5を利用し自動トレーディングをシミュレートすることができます。このタイプのシミュレーションは Expert Advisorsの検証と呼ばれ、マルチスレッド最適化を用い、同時に数多くのインスツルメントについて実装することができます。完全な検証のために用可能な分履歴をもとにティック生成が行われる必要があります。本稿ではアルゴリズムの詳細記述を提供します。それによりティックはMetaTrader 5 クライアントターミナルで履歴検証に対して作成されます。

作者: MetaQuotes Software Corp.

[Vasily]

とても興味深い記事だ。

[Alexander]

CoreWinTT :
とても興味深い記事だった。

私もそう思う。

唯一残念なのは、テスターに自分のティック履歴を 入れられないことだ :(

[Mykola Demko]

このような記事の必要性はとっくに終わっている、

このチャートは、MetaTrader 5クライアント・ターミナル・テスターのティック・モデリングの 品質が、ヒストリカル・データのエキスパートの十分なテストを可能にすることを明確に示している。

私の意見では、モデリングが基準点に基づいている場合、それは本質的に近似（つまり、与えられたモデルを使用して不足している中間情報の計算）であるため、近似のような品質では、我々は適切なテストについて話すことはできません、不一致は非常に深刻であり、結節点の意思決定に影響を与える可能性のある不一致。

[Renat Fatkhullin]

Urain :

このチャートは、MetaTrader 5クライアント・ターミナル・テスターのティック・モデリングの品質が、ヒストリカル・データのエキスパートの十分なテストを可能にしていることを明確に示して います。

念のため繰り返しますが、このエラーは1分足でのみ発生する可能性があります。

添付のチャートに注目してください。ピップス単位で極小の縦目盛りがあり、実際のティックの流れからの最大乖離が1-2ピップスを突破することがありますが、これは1分足の中では絶対に取るに足らないことです。モデリングが定性的にすべてのバーのコントロールポイントを通過し、プルバックを伴うインパルス展開モデルを使用し、ティックボリュームに適合することがはるかに重要です。

MetaTrader 5の価格モデリングは理想に近いものです。

モデリングの質を理解するために、実際のティック履歴とモデル化されたものを比較することをお勧めします。スクリプトでティックを収集し、エクセルでチャートを作成し、それらを比較するだけで十分です。

[Prival]

この記事をずっと待っていました。

私たちはデータフローを扱う仕事をしており、当然、テスターでも適切なフローを作りたいと思っています。あなたはダニの歴史をあきらめていますが、それは非常に間違っていると思います。 以下の質問にお答えください。

1.フローの瞬時密度（強度）はどのようにモデル化するのですか？

最も重要な特性の一つです。ランダム変数http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания のMOGのようなものです。

あなたはそれを定数と等しくしていますが、現実にはそのようなものは存在しません。 それとも私が間違っているのでしょうか？

2.モデリング中に、分バーの時間 高値 と安値 によってシャッフルされる瞬間がどれくらいの頻度でありますか？

3.このターミナルは、多通貨のテストができる貴重なものです。

この事実について考えてください。夜間ATSの成功のための物理的な基礎は、歴史の適切な表現であった（夜間1-2-3ピップでバーが記事から明らかである）。履歴を分単位で表示することによって。日中にパターンを見つける機会を奪うことになります。 、市場が流動的なとき、それはピップスについてではないと断言します。

「ブラックスワンこそが重要なのです。ここに私の例がありますhttps://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512 めったにブラックスワンは来ませんが、それは来る - 2.5桁の分ローソク。ATSにすべてのニュースを入れることはできないし、現実的ではないが、ティックレベルでこれらの 瞬間を分析することは非常に重要であり、不可欠である。私の意見では、95％のトレーダーは、それが重要でないと考えるので、 、市場を離れる。そのようなローソク足が1年に1本でもあれば、 、人は市場に戻ってくる。

H.Y.私にとって最も重要な質問は、少なくとも将来的にはティック履歴を与える予定ですか？ 新しいプラットフォームやプログラミング言語を学ぶために時間を無駄にしたくないのです。

ご回答に感謝いたします。ありがとうございました。

[Renat Fatkhullin]

1. 密度がバー全体で均一である。

2.記事には通過メカニズムが記載されている（他の選択肢はない）

3.他の通貨とは無関係に、同様に均一である。

ティック履歴を 提供する予定はありません - それは技術的な自殺行為です。

pipsで真の 利益を求め、pipsの問題ではないことを他の人に納得させようとしている人が大勢います...。

数桁のギャップがある例では、流れの密度に関係なく、相場に乗れる人は 少ないだろうし、乗れたとしてもスリッページがとんでもないことになる（大雑把に言えば、うまくいかない）。テスターは、通常モードで動作すれば市場に入ることができる。

私たちはこれらの問題を完璧に理解しており、市場の激変（例えばギャップ）と注文執行の質（再クオート、スリッページなど）の両方をシミュレートする特別なアグレッシブ・テスト・モードを近々追加する予定です：

取引モードが追加されるのを待ち、その後、この状況について新たに議論することをお勧めします。

[Evgeniy Logunov]

Prival:

1.瞬時磁束密度（強度）はどのようにモデル化するのですか？

あなたはそれを定数と等しくしていますが、現実にはそのようなものはありません 。

「持続時間はしばしばポアソン過程を用いてモデル化される。"
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&。ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)

[Prival]

Renat писал(а) # :

...同様に均一で、他の通貨から独立している

どのように独立しているかを説明しなさい。例を使って。EURUSD、USDJPY、USDCHF、 の3つの通貨ペアと、各バーに5ティックの3つの対応するバーがあります。難しくなければ、このアルゴリズムを作成した人（プログラマー）に、このバーでティックが時間ごとにどのように配置されるかを描かせてください。

例えばOpen EURUSD 最初のティック、次にOpen USDJPY,USDCHF、次にHigh ... といった具合に一定なのでしょうか。それともRND()が あり、 はそれらを時間ごとにミックスするの でしょうか。

pipsの利益の真実を探して いる人がとても多く、pipsの問題ではないことを私たちに納得させています。

数桁のギャップがある例では、どんなに濃密な流れがあっても、相場に入れる人は少ないし、入れたとしてもスリッページがとんでもないことになる（大雑把に言えば、うまくいかない）。テスターなら、通常モードで動けば入れる。

100％私のサプライヤーはターミナルと接続していない、ティックは動いているが、接続はない;-))。しかし、ギャップが始まる1-2分前にギャップの発生を認識するチャンスはある。私は特別に研究し、それに多くの時間を費やしました。自分で調べることができる。ギャップが始まる前の歴史（できればレベル 2）を見つけて、このように視覚化してください（あなたならできるはずです）。常にではないが、かなりの頻度で、何が起こり始めるかが視覚的にわかるだろう。10のギャップのうち、3～4を避けることができれば、それはもう素晴らしいことだ。

ところで、この写真はギャップを認識する可能性について考えさせるものだった。ギャップが来るとき、または起こったときは、すでに遅く、少なくとも1分でも早く...誤解を恐れずに言えば、それはピップスのためではなく、ロスカットに間に合うようにマーケットから出たいのです。偉い人たちはみんな、損切りしろ、と言っている。

[Mykola Demko]

Renat :

技術的な自殺行為です。

あなたは何度もティック履歴は ないと言っていますが、ユーザーのティック履歴をインポートする ことは可能でしょう。

妥協は常にないよりはましです。

[Prival]

Renat писал(а) # :

ダニ履歴を提供する予定はありません - それは技術的自殺行為です。

テクニカルな自殺行為について。どういう意味かわかりませんが、ティックを提供する取引プラットフォームはあります。彼らはどうにかしてこの問題を解決し、とっくに解決しています。そして、ティックの履歴があり、それをダウンロードし、テスターにロードし、好きなことをする。モデル化することもなく、その結果、妥当性に関する悪い質問もない......。

せめて、トレーダーがそれを必要とするかどうかの世論調査をしてほしい。 質問だけは正確に組み立ててください。結局のところ、多くの人が見ていないし、それが何を与えるのか理解していない。MT4しか使っていないのであれば。

私は多くの人がこれらの質問を見て、私をサポートしてくれることを願っています。

1. フラットでないチャートを見たいですか？
2. ギャップがないチャートを見たいですか？
3. V.A.シレフの 著作は全く役に立たず、注目に値しないとお考えですか？彼は棒グラフを分析していない！

そして、このすべてのために、あなたは正しく、正しくkagi、renko、 などを 構築するためにティックが必要です。

あなたは多くのことを行うことができます、これはちょうど最も有名な...

Urainwrote(a) #：

妥協は常に何もしないよりはましだ。

いや、ホットではなく、コールドだ。MTは私に少し違った角度から市場 を見る機会を与えてくれないことを理解している者は、TSの質的分析をする機会を奪う。ティックをくれれば、そこから好きなようにバーをカットする。そうすれば、情報の損失はなく、FLATかTRENDか、GAPかという永遠の問いもスムーズになる。

これを理解し、見ているのは私だけでしょうか？(((