記事"MetaTrader 5 ターミナルのストラテジーテスタ内でティック作成をするアルゴリズム"についてのディスカッション - ページ 4 1234567891011...21 新しいコメント Mykola Demko 2010.05.23 18:12 #31 Renat : しかし、あなたはMetaTrader 5 + MQL5 + Testerのトピックに参加しており、開発者と直接競合しています。あなたは MetaTrader 5 ターミナルを知らないので、Tester の取引モードを知らないし、このトピックの最初のページにある画像付きのこれらのモードについての私の説明にも注意を払っていない。テストモードは、トレーダーを冷静にさせ、堅牢なExpert Advisorを書くために特別に設計されています。そうすることで、Expert Advisorsは劇的に、そして質的に向上する。テスターの攻撃的なモードについては、フォーラム（MQL4.comとMQL5.com）で繰り返し書いてきました。 これは問題の根源である、実際にテストする気がないことだ。一般的に、私たちの対話は、ロックの反対派と賛成派の議論のように見える、それぞれの側が相手の意見を聞きたがらない（おそらく、一方の側が、反対派には見えず理解もできない解決策に苦しんでいるからだろう）。あなたが正しく、実践がそれを示してくれるのならいいことだ、私にとっては、より良い端末を使うことの方が重要なので。(というのも、私にとっては、争いの中で自分が正しいかどうかよりも、より良い端末を使うこと（そしてその端末の助けを借りて利益を得ること）の方が重要だからです。 Prival 2010.05.23 19:48 #32 Renat писал(а) # :... 4.モデリングにおけるあなたの「スキル」と、MT4におけるそれに対するあなたの姿勢を思い出してください。もう一つ質問させてください。バー内のティック数は同じですか？MT4ではティックの20%を捨てていました。今はどうですか？実際のバーに100ティックがある場合、モデリングでは何ティックになりますか？ それは一致しますが、あなたは何も確認しようとしません。理論的思考で十分だ。よし、確認してみよう。エキスパートをスケッチしました。これがコード。 int ticks=0; double old_bid=0, old_ask=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() {return(0);} //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason){} //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- MqlTick last_tick; //--- if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick)) // получаем тик по символу { // ограничение по времени, собираем смоделированные тики за 1 час. 2010.05.21 22:00 if(last_tick.time>"2010.05.21 21.00.00" && last_tick.time<"2010.05.21 23.00.00") { if(old_ask!=last_tick.ask || old_bid!=last_tick.bid) { // если нет изменения цены это не тик, пропускаем // это тик запоминаем цену, увеличиваем счетчик тиков и выводим принт для проверки old_bid=last_tick.bid; old_ask=last_tick.ask; ticks++; Print("ticks=", ticks," ",last_tick.time,": Bid =",last_tick.bid," Ask =",last_tick.ask); } } } else Print("SymbolInfoTick() failed, error =",GetLastError()); //--- } 結果はこうだ。 数字が一致しない 私の手が曲がっているか あなたの嘘のどちらかです誰でもダウンロードして自分でチェックできる。もし私のコードに間違いを見つけてくれたら、感謝します。 ファイル: 111.mq5 3 kb Renat Fatkhullin 2010.05.23 20:20 #33 実技試験の結果、最初の選択肢となった。あなたは制限時間を1時間ではなく2時間と指定するミスを犯した。以下が正しい制限時間のバリエーションである： if(last_tick.time>="2010.05.21 21:00" && last_tick.time<"2010.05.21 22:00") そして結果：2010.05.23 20:13:07 Core 1 ticks= 2315 2010.05.21 21:59:59 : Bid = 1.25721 Ask = 1.25738 本当の2318ティックが生成されたとき、2315ティックが生成されました。2318ティックのうち3ティックの損失は正常なバリエーションです。 Prival 2010.05.23 20:38 #34 このコードをチェックできることに同意する。正しい時間間隔を入力するだけです。これを入力してください。 if(last_tick.time>"2010.05.19 12.00.00" && last_tick.time<"2010.05.19 13.00.00") { 5200ティックはどこに行ったのか？ Renat Fatkhullin 2010.05.23 20:51 #35 模擬テストを続けているのはいいことだ。この時計では5869ティックではなく、679ティックです。679ティックです。100%のティックがシミュレートされました。どうやら、キャッシュされた時計を持っているようです（そして、分数は合計679ティックのために正しかった） - 私たちは19日に短時間ティッカーをオンに しましたが、その後、それをロールバックしました。チャート上で "Refresh "コマンドを実行し、再度実行してください。YYYY.MM.DDのHH:MM:SSの正しいフォーマットに注意してください。 Vasily 2010.05.24 00:54 #36 この記事で取り上げるのを忘れていた問題mt5でリアル・ボリューム・データが出現したときこの情報がどのように生成されるか Andrey Dik 2010.05.24 08:04 #37 UrainとPrivalはそれを否定するが、私はピップストレーダーを完全に理解している。しかし、私のTSは、可能な限り最大のノイズフィルタリングに構築されており、TSはティックの資質に免疫ができます。そのようなTSは、どのような相場プロバイダーでも使用することができます。 Urainが言及したNNについて - それはティックの品質に敏感なNNのTSを構築する意味がありません。私は開発者のこともよく理解している。私は、開発者が標準ティック・ジェネレーターにアドオンを作成することで、ティックの発生頻度や排出量の大きさを規制する可能性を持って、生成されたティックの「ふわふわ感」を規制することができるようになると考えています。私の意見では、これは検査の「積極性の度合い」を調整することとは違う。おそらく私たちは、テスターで生成されたティックと実際のティックとの対応度合いについて、ある種のアナライザーの変形を検討すべきであり、そうすればユーザーが調整可能なパラメーターを表示できるようになる。いずれにせよ、開発者は自分たちの利益とエンド・トレーダーの利益を守るために何かをする必要がある。ほとんどの場合、妥協案が見つかるものです。 PS そうそう、もうひとつ。DCが1日ごとにでもフィルターを変更できるのであれば、なぜティック履歴が必要なのかわかりません（十分な実際のテストが必要だからです）。そのため、私は、実際のティック履歴を持つ可能性よりも、ユーザーによる「ふわっと感」調整のあるバリアントの方が望ましいと考えています。 Prival 2010.05.24 10:38 #38 joo писал(а) # :UrainとPrivalはそれを否定するが、私はピップストレーダーを完全に理解している。しかし、私のTSは逆に最大限のノイズ・フィルタリングの上に構築されています。 そして、私は理解せずにレッテルを貼る人たちを理解できない。もう一度、最初のページからのリンクです。https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512. 画像をよく見てください！！そこにすべてが見えます - チャート上にプロットされた取引。 パラメータ - 平均取引サイズ（pips）650、最小取引時間1時間。私はpipsマンですか？ なぜティックを分析することを禁じているのですか？入ってきた情報を自分の判断で分析することを禁じているのですか？ あなたは、1時間足のティックで作業することで、自動的にノイズが取り除かれると考えているようですが、これは妄想です。私は、さらに良い変種を提案します。 - 年間のローソク足で作業することで、システムはさらに良くなり、さらに堅牢になり、さらにノイズがなくなり、データプロバイダーは何の問題もありません。トレーダーは堅牢なシステムを手に入れ、ノイズもなく、業者もスケーリングなどに問題はない。(科学には、アイデアがナンセンスかどうかを理解するために極端なケースを置き換えるという方法がある。） さて、レナトへの返事を書いて終わりにしよう。 のモデリングと実際の引用との間に食い違いが見られる箇所を説明しようと思う。これは彼の発案であり、彼はティックをモデル化することを決めた。そして彼は、 の多くのパラメーターはモデル化において重要ではないと考えている。 私たちの仕事は、テスターのどこを信用し、何を信用するかを理解することだ。そしてテスターはどこで我々を欺くのか。私たちはお互いの考えを変えることはできない。レナトは、実物よりも優れたモデルを作ることが可能だと妄想している。 私はそうは思わない。 私たちには、TCをモデル上で研究する機会しか与えられておらず、作成されたTCを実際のデータ（悪いか良いか、フワフワしているかどうか、それは問題ではない）で実行する可能性はない。我々にはその機会が ないのだ。 なぜ彼らは、少なくとも単独で、例えばここからhttp://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/、 履歴をダウンロードし、それをテスターに入れ、このデータでTSを実行する機会を与えてくれないのでしょうか？テスターではすべてうまくいくが、実戦では、たとえTSを見つけたとしても、https://www.mql5.com/ru/forum 。そして、そのようなことを（ジェネレーターの助けを借りてでも）モデル化し、そのようなことに耐性があり、そのような条件で機能するTSを作ろうとするには、絶対的な偏執狂でなければならない......。 さて、ヒストリーのティック数とモデル化されたティック数の比較についてだが......。 そうです、ヒストリーの問題です（まさにこのことです）。 サービスデスク#14710 2010.05.18 08:42に引用の失敗について書きました。彼らはそれを解決するために長い時間がかかり、それは彼らがそれを解決していないようだ。20.05に私は手動ですべての引用をクリアし、それらをすべて新しくダウンロードしたので、それはありません（あなたは19日に実験していた）。サービスデスクからの連絡で、2010.05.20 12:08頃に新しい見積もりをダウンロードしました。 だから、これ以上の誤解はないだろう。再び完全にフォルダの履歴を削除し、新しいものをアップロードしました。 確かに、更新ボタンをクリックすると、履歴が変わった。データは ticks= 678 と一致した。 データ・プロバイダーから見れば、ウィザードのように履歴を変更できるのは良いことだ。 トレーダーからすれば悪夢だ。このような状況を除外する。私のターミナルにはこのデータがあり、計算やインジケーターに参加し、TSを構築し、決定を下すために使用されている。 このチェックは役に立たない。 if(old_ask!=last_tick.ask || old_bid!=last_tick.bid) 1.あなたは、アスクまたはビッドだけが変化する（売り手または買い手が解体される）状況はありません。そして、これは非常に頻繁に起こります。入札が成立しても、アスクだけが変化したり、その逆もある。 2.スプレッドは一定です。これも現実とは一致しません。 3.モデルの品質を調査する手助けが欲しい場合。できれば3-4つのソースからティックを自分で収集し、投稿してください。1000ティックあたり30ポイント値下がりするような画像ではなく、これらのティックのモデル化結果を示してください。しかし、短い時間間隔での大きな動きなど、さまざまな状況がある1日を例にしてください。 4.4.真のデータからの乖離の特徴を数値で示すこと。 少なくとも両軸の実効値。 5.5.これは世界中で行われており、同じ初期データを持つ他の誰かが同じ結果を得れば、その結果は信頼できる。 6.そうでなければ、上記のような状況になります。あなたはターミナルに678ティックを持っていますが、私は5800を持っています。ここにティックの収集のニュアンスの違いをすべて加えると、真実は見えてきません。 7.7.誰かに何かを見せたり証明したりするために、2-3日座ってダニを集めること。 すみません、私はすでに時間をかけてダニを集めました。ダニがどのように発生し、意見を形成するかを見るだけで十分なのだ。 8.履歴を保存してターミナルに送り込む形式を選んだせいで、私たちトレーダーが情報を失ってしまうのは残念だ。Renat、どんなに頑張っても、例えばRenko、Kagiの形でチャートを構築することはできません。実際のデータで作られたものとは違って、描き直される。 トレーダーに対する私の結論と提言。それらを考慮に入れるかどうかはあなた次第です。 テストモードは役に立たない。なぜなら、バー内のティックの構造が正確に再現されないからです。 最も正しいテスト方法は、MT4の始値と同じでしょう。より正確には、新しいバーが始まったことを確認し、前のバーの価格を取る必要があります。同時に、実際の取引では、このようなデータの存在と同期について「偏執的な」チェックを使用する必要があります。https://www.mql5.com/ru/forum/993、結果はまだ一致しないかもしれません。 小さなストップまたはトロール値でシステムをテストする場合、安値 と高値の 時間が不一致になる可能性があるため、始値でも結果が異なることがあります。(これらは並べ替えることができます）。 Expert Advisorを実際に動作させる前に、初期化を行う際に、履歴が正しいかどうかを確認する必要があります（更新ボタンを押すシミュレーションを行う）。 MetaTrader не отражает реальности ! как с этим бороться? - MQL4 форум www.mql5.com MetaTrader не отражает реальности ! как с этим бороться? - MQL4 форум Discussion of article "The Andrey Dik 2010.05.24 11:23 #39 Prival :何を言っているのかわからないまま、レッテルを貼る人たちが理解できない。https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512。 写真をよく見てください！！そこにすべてが見えます。パラメータ - 平均取引サイズ（pips）650、最小取引時間1時間。私はpipsマンですか？なぜティックを分析することを禁じているのですか？入ってくる情報を自分の判断で分析することを禁じているのですか？ あなたは、1時間足のティックで作業することで、自動的にノイズが取り除かれると考えているようですが、これは誤解です。私は、さらに良いオプションを提案します - 年間のローソク足で作業することで、システムはさらに良くなり、さらに堅牢になり、さらにノイズがなくなり、 データプロバイダーは何の問題もありません。トレーダーは堅牢なシステムを手に入れ、ノイズもなく、業者もスケーリングなどに問題はない。(科学には、表現されたアイデアがナンセンスかどうかを理解するために、極端なケースを置き換えるという方法がある。）................なぜそんなに激しく反応するのですか？私はあなたの意見を支持したんだ。私は "小心者 "という言葉が好きではありません。あなたに否定的な感情の嵐を巻き起こして申し訳ない。私は "パイパー "という言葉をより広い意味で理解している。パイパーとは、刻みの質に敏感なTSのこと。それだけです。まるで私の投稿の1行目だけを読んだかのように。そして、私の投稿のさらに奥で、私は妥協的な解決策を提示した。追記 私は、より高いTF（私の投稿の太字）に切り替える以外のノイズフィルターの方法を使用しています。私の研究はM1に集中している。 Prival 2010.05.24 12:00 #40 joo писал(а) # :.... もしあなたがこの情報を個人的に受け取ったのなら、申し訳ない。 そう、私は激しく反応してしまうのです。なぜなら、トレードをして家族のためにパンを稼ぐ代わりに、座って文章を書いているからです。これはむしろ、ティックを分析すればピップス・プレーヤーだと考える人たちに向けて書いたものです。これは真実ではない。私はできる限りそれを示そうとしている。 質的なティック、質的でないティックという概念はない。したがって、質的なティックも質的でないティックも存在しない。ティックとは、取引端末で私たちに与えられた現実です。それが私たちのところにやってきて、Expert Advisorが起動し、私たちはそれを分析する。この場にいる誰もが言うことができる。このティックは質が高く、このティックは質が低い。 小節の終値だけを分析する人がいる。このティックは1秒前に来たティックとどのように質が違うのか？このような主張の不合理さがお分かりいただけただろうか。 今すぐ考えてみてほしい。見積もり業者はダニのレベルで仕事をしているのだ。しかし、彼らはOHLCではなく ティックを使って仕事をする。 、棒グラフに折りたたまれる。そこにいるすべてのDCは愚かで、ティックのレベルで働くことが自殺行為であることに気づかないのだろうか？ もしそうでないなら、彼らは賢くて有能なのだろうか？ なぜダニではなく、病院の平均温度で仕事をしなければならないのだろうか？ダニからならどんなものでも、どんなチャートでも切り出すことができる。分単位ではそれができない。データ圧縮のロッシーな形式だからだ、 不可逆的な損失です。 同じ *.rar 、情報を圧縮し、別の人に渡し、その人はそれを解凍して読みます。それが本だとしましょう。 そして今度はアルゴリズムを変えて、文の最初の文字（Open）と最後の文字（Close）だけを解凍する。まあ、さらに2文字、一番太い文字（Highの アナログ）と一番細い文字（Lowの アナログ）を追加してもいい。どうだ？誰が こんな本を読みたい人は？ここでも同じです(( 1234567891011...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、あなたはMetaTrader 5 + MQL5 + Testerのトピックに参加しており、開発者と直接競合しています。
あなたは MetaTrader 5 ターミナルを知らないので、Tester の取引モードを知らないし、このトピックの最初のページにある画像付きのこれらのモードについての私の説明にも注意を払っていない。
テストモードは、トレーダーを冷静にさせ、堅牢なExpert Advisorを書くために特別に設計されています。そうすることで、Expert Advisorsは劇的に、そして質的に向上する。
テスターの攻撃的なモードについては、フォーラム（MQL4.comとMQL5.com）で繰り返し書いてきました。
これは問題の根源である、実際にテストする気がないことだ。一般的に、私たちの対話は、ロックの反対派と賛成派の議論のように見える、
それぞれの側が相手の意見を聞きたがらない（おそらく、一方の側が、反対派には見えず理解もできない解決策に苦しんでいるからだろう）。
あなたが正しく、実践がそれを示してくれるのならいいことだ、
私にとっては、より良い端末を使うことの方が重要なので。
(というのも、私にとっては、争いの中で自分が正しいかどうかよりも、より良い端末を使うこと（そしてその端末の助けを借りて利益を得ること）の方が重要だからです。
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それは一致しますが、あなたは何も確認しようとしません。理論的思考で十分だ。4.モデリングにおけるあなたの「スキル」と、MT4におけるそれに対するあなたの姿勢を思い出してください。もう一つ質問させてください。バー内のティック数は同じですか？MT4ではティックの20%を捨てていました。今はどうですか？実際のバーに100ティックがある場合、モデリングでは何ティックになりますか？
よし、確認してみよう。エキスパートをスケッチしました。これがコード。
int ticks=0; double old_bid=0, old_ask=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() {return(0);} //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason){} //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- MqlTick last_tick; //--- if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick)) // получаем тик по символу { // ограничение по времени, собираем смоделированные тики за 1 час. 2010.05.21 22:00 if(last_tick.time>"2010.05.21 21.00.00" && last_tick.time<"2010.05.21 23.00.00") { if(old_ask!=last_tick.ask || old_bid!=last_tick.bid) { // если нет изменения цены это не тик, пропускаем // это тик запоминаем цену, увеличиваем счетчик тиков и выводим принт для проверки old_bid=last_tick.bid; old_ask=last_tick.ask; ticks++; Print("ticks=", ticks," ",last_tick.time,": Bid =",last_tick.bid," Ask =",last_tick.ask); } } } else Print("SymbolInfoTick() failed, error =",GetLastError()); //--- }結果はこうだ。
数字が一致しない 私の手が曲がっているか あなたの嘘のどちらかです誰でもダウンロードして自分でチェックできる。もし私のコードに間違いを見つけてくれたら、感謝します。
実技試験の結果、最初の選択肢となった。あなたは制限時間を1時間ではなく2時間と指定するミスを犯した。
以下が正しい制限時間のバリエーションである：
そして結果：
本当の2318ティックが生成されたとき、2315ティックが生成されました。2318ティックのうち3ティックの損失は正常なバリエーションです。
このコードをチェックできることに同意する。正しい時間間隔を入力するだけです。これを入力してください。
5200ティックはどこに行ったのか？
模擬テストを続けているのはいいことだ。
この時計では5869ティックではなく、679ティックです。679ティックです。100%のティックがシミュレートされました。
どうやら、キャッシュされた時計を持っているようです（そして、分数は合計679ティックのために正しかった） - 私たちは19日に短時間ティッカーをオンに しましたが、その後、それをロールバックしました。
チャート上で "Refresh "コマンドを実行し、再度実行してください。
YYYY.MM.DDのHH:MM:SSの正しいフォーマットに注意してください。
この記事で取り上げるのを忘れていた問題
mt5でリアル・ボリューム・データが出現したとき
この情報がどのように生成されるか
UrainとPrivalはそれを否定するが、私はピップストレーダーを完全に理解している。しかし、私のTSは、可能な限り最大のノイズフィルタリングに構築されており、TSはティックの資質に免疫ができます。そのようなTSは、どのような相場プロバイダーでも使用することができます。 Urainが言及したNNについて - それはティックの品質に敏感なNNのTSを構築する意味がありません。
私は開発者のこともよく理解している。
私は、開発者が標準ティック・ジェネレーターにアドオンを作成することで、ティックの発生頻度や排出量の大きさを規制する可能性を持って、生成されたティックの「ふわふわ感」を規制することができるようになると考えています。私の意見では、これは検査の「積極性の度合い」を調整することとは違う。おそらく私たちは、テスターで生成されたティックと実際のティックとの対応度合いについて、ある種のアナライザーの変形を検討すべきであり、そうすればユーザーが調整可能なパラメーターを表示できるようになる。
いずれにせよ、開発者は自分たちの利益とエンド・トレーダーの利益を守るために何かをする必要がある。ほとんどの場合、妥協案が見つかるものです。
PS そうそう、もうひとつ。DCが1日ごとにでもフィルターを変更できるのであれば、なぜティック履歴が必要なのかわかりません（十分な実際のテストが必要だからです）。そのため、私は、実際のティック履歴を持つ可能性よりも、ユーザーによる「ふわっと感」調整のあるバリアントの方が望ましいと考えています。UrainとPrivalはそれを否定するが、私はピップストレーダーを完全に理解している。しかし、私のTSは逆に最大限のノイズ・フィルタリングの上に構築されています。
そして、私は理解せずにレッテルを貼る人たちを理解できない。もう一度、最初のページからのリンクです。https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512. 画像をよく見てください！！そこにすべてが見えます - チャート上にプロットされた取引。
パラメータ - 平均取引サイズ（pips）650、最小取引時間1時間。私はpipsマンですか？
なぜティックを分析することを禁じているのですか？入ってきた情報を自分の判断で分析することを禁じているのですか？ あなたは、1時間足のティックで作業することで、自動的にノイズが取り除かれると考えているようですが、これは妄想です。私は、さらに良い変種を提案します。 - 年間のローソク足で作業することで、システムはさらに良くなり、さらに堅牢になり、さらにノイズがなくなり、データプロバイダーは何の問題もありません。トレーダーは堅牢なシステムを手に入れ、ノイズもなく、業者もスケーリングなどに問題はない。(科学には、アイデアがナンセンスかどうかを理解するために極端なケースを置き換えるという方法がある。）
さて、レナトへの返事を書いて終わりにしよう。 のモデリングと実際の引用との間に食い違いが見られる箇所を説明しようと思う。これは彼の発案であり、彼はティックをモデル化することを決めた。そして彼は、 の多くのパラメーターはモデル化において重要ではないと考えている。
私たちの仕事は、テスターのどこを信用し、何を信用するかを理解することだ。そしてテスターはどこで我々を欺くのか。私たちはお互いの考えを変えることはできない。レナトは、実物よりも優れたモデルを作ることが可能だと妄想している。 私はそうは思わない。
私たちには、TCをモデル上で研究する機会しか与えられておらず、作成されたTCを実際のデータ（悪いか良いか、フワフワしているかどうか、それは問題ではない）で実行する可能性はない。我々にはその機会が ないのだ。 なぜ彼らは、少なくとも単独で、例えばここからhttp://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/、 履歴をダウンロードし、それをテスターに入れ、このデータでTSを実行する機会を与えてくれないのでしょうか？テスターではすべてうまくいくが、実戦では、たとえTSを見つけたとしても、https://www.mql5.com/ru/forum 。そして、そのようなことを（ジェネレーターの助けを借りてでも）モデル化し、そのようなことに耐性があり、そのような条件で機能するTSを作ろうとするには、絶対的な偏執狂でなければならない......。
さて、ヒストリーのティック数とモデル化されたティック数の比較についてだが......。
そうです、ヒストリーの問題です（まさにこのことです）。
サービスデスク#14710 2010.05.18 08:42に引用の失敗について書きました。彼らはそれを解決するために長い時間がかかり、それは彼らがそれを解決していないようだ。20.05に私は手動ですべての引用をクリアし、それらをすべて新しくダウンロードしたので、それはありません（あなたは19日に実験していた）。サービスデスクからの連絡で、2010.05.20 12:08頃に新しい見積もりをダウンロードしました。
だから、これ以上の誤解はないだろう。再び完全にフォルダの履歴を削除し、新しいものをアップロードしました。
このチェックは役に立たない。
if(old_ask!=last_tick.ask || old_bid!=last_tick.bid)1.あなたは、アスクまたはビッドだけが変化する（売り手または買い手が解体される）状況はありません。そして、これは非常に頻繁に起こります。入札が成立しても、アスクだけが変化したり、その逆もある。
2.スプレッドは一定です。これも現実とは一致しません。
3.モデルの品質を調査する手助けが欲しい場合。できれば3-4つのソースからティックを自分で収集し、投稿してください。1000ティックあたり30ポイント値下がりするような画像ではなく、これらのティックのモデル化結果を示してください。しかし、短い時間間隔での大きな動きなど、さまざまな状況がある1日を例にしてください。
4.4.真のデータからの乖離の特徴を数値で示すこと。 少なくとも両軸の実効値。
5.5.これは世界中で行われており、同じ初期データを持つ他の誰かが同じ結果を得れば、その結果は信頼できる。
6.そうでなければ、上記のような状況になります。あなたはターミナルに678ティックを持っていますが、私は5800を持っています。ここにティックの収集のニュアンスの違いをすべて加えると、真実は見えてきません。
7.7.誰かに何かを見せたり証明したりするために、2-3日座ってダニを集めること。 すみません、私はすでに時間をかけてダニを集めました。ダニがどのように発生し、意見を形成するかを見るだけで十分なのだ。
8.履歴を保存してターミナルに送り込む形式を選んだせいで、私たちトレーダーが情報を失ってしまうのは残念だ。Renat、どんなに頑張っても、例えばRenko、Kagiの形でチャートを構築することはできません。実際のデータで作られたものとは違って、描き直される。
トレーダーに対する私の結論と提言。それらを考慮に入れるかどうかはあなた次第です。
何を言っているのかわからないまま、レッテルを貼る人たちが理解できない。https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512。 写真をよく見てください！！そこにすべてが見えます。
パラメータ - 平均取引サイズ（pips）650、最小取引時間1時間。私はpipsマンですか？
なぜティックを分析することを禁じているのですか？入ってくる情報を自分の判断で分析することを禁じているのですか？ あなたは、1時間足のティックで作業することで、自動的にノイズが取り除かれると考えているようですが、これは誤解です。私は、さらに良いオプションを提案します - 年間のローソク足で作業することで、システムはさらに良くなり、さらに堅牢になり、さらにノイズがなくなり、 データプロバイダーは何の問題もありません。トレーダーは堅牢なシステムを手に入れ、ノイズもなく、業者もスケーリングなどに問題はない。(科学には、表現されたアイデアがナンセンスかどうかを理解するために、極端なケースを置き換えるという方法がある。）
................なぜそんなに激しく反応するのですか？私はあなたの意見を支持したんだ。私は "小心者 "という言葉が好きではありません。あなたに否定的な感情の嵐を巻き起こして申し訳ない。
私は "パイパー "という言葉をより広い意味で理解している。パイパーとは、刻みの質に敏感なTSのこと。それだけです。まるで私の投稿の1行目だけを読んだかのように。そして、私の投稿のさらに奥で、私は妥協的な解決策を提示した。
追記 私は、より高いTF（私の投稿の太字）に切り替える以外のノイズフィルターの方法を使用しています。私の研究はM1に集中している。
....
もしあなたがこの情報を個人的に受け取ったのなら、申し訳ない。 そう、私は激しく反応してしまうのです。なぜなら、トレードをして家族のためにパンを稼ぐ代わりに、座って文章を書いているからです。これはむしろ、ティックを分析すればピップス・プレーヤーだと考える人たちに向けて書いたものです。これは真実ではない。私はできる限りそれを示そうとしている。
質的なティック、質的でないティックという概念はない。したがって、質的なティックも質的でないティックも存在しない。ティックとは、取引端末で私たちに与えられた現実です。それが私たちのところにやってきて、Expert Advisorが起動し、私たちはそれを分析する。この場にいる誰もが言うことができる。このティックは質が高く、このティックは質が低い。
小節の終値だけを分析する人がいる。このティックは1秒前に来たティックとどのように質が違うのか？このような主張の不合理さがお分かりいただけただろうか。
今すぐ考えてみてほしい。見積もり業者はダニのレベルで仕事をしているのだ。しかし、彼らはOHLCではなく ティックを使って仕事をする。 、棒グラフに折りたたまれる。そこにいるすべてのDCは愚かで、ティックのレベルで働くことが自殺行為であることに気づかないのだろうか？
もしそうでないなら、彼らは賢くて有能なのだろうか？ なぜダニではなく、病院の平均温度で仕事をしなければならないのだろうか？ダニからならどんなものでも、どんなチャートでも切り出すことができる。分単位ではそれができない。データ圧縮のロッシーな形式だからだ、 不可逆的な損失です。
同じ *.rar 、情報を圧縮し、別の人に渡し、その人はそれを解凍して読みます。それが本だとしましょう。 そして今度はアルゴリズムを変えて、文の最初の文字（Open）と最後の文字（Close）だけを解凍する。まあ、さらに2文字、一番太い文字（Highの アナログ）と一番細い文字（Lowの アナログ）を追加してもいい。どうだ？誰が こんな本を読みたい人は？ここでも同じです((