記事"MetaTrader 5 ターミナルのストラテジーテスタ内でティック作成をするアルゴリズム"についてのディスカッション - ページ 5 123456789101112...21 新しいコメント Andrey Dik 2010.05.24 12:17 #41 Prival :.... ダニの品質」という表現は、ある基準データに対する「良さ」や適合性の度合いではなく、異なる引用の提供者間の違いの度合いを意味する。特徴や性質としての品質。参照となる相場が自然界に存在しないことは明らかである。 Sergey Pavlov 2010.05.24 12:49 #42 この記事に対するコメントを読むのはとても興味深いし、全般的に--このサイトへの関心は日に日に高まっている。しかし、私は風車との闘いがあると思います。もし本物のティックが必要で、そのサプライヤーがいるのであれば、Expert Advisorのコードに数行挿入するだけで、テスターのティックを本物のティックに置き換えることができます。それとも私が間違っているのでしょうか？ Renat Fatkhullin 2010.05.24 13:13 #43 親愛なるプライベート残念なことに、あなたはすべてを自分の視点からしか捉えていない。なぜ私たちは生のティック、平均気温を与えられていない "についての発言は明らかにこれを示しています。あなたは、ブローカーが彼が与える価格に責任があることを忘れている。そして、彼はあらゆる種類のゴミ（そして現実にはそのようなあからさまなゴミがある）を提供し、その責任を負うことはできない。あなたは、技術的なことや可能性に気づかず、現実を打ち負かすことに固執している。現実とは、専門家のロバスト性（ローディング、フィルターなど）にあるのであって、完璧なモデリングやティック表現にあるのではない。また、あなたは自分の得た結果に対してさえ、不思議なほど批判的なレベルが低い。あなたは2度、ティックで完全に間違った結果を得たが、自己チェックはせず、そのまま何かを要求した。他のチックの点数もまったく同じパターンなのだろう。 Renat Fatkhullin 2010.05.24 13:30 #44 DC2008 : この記事に対するコメントを読むのはとても興味深いし、全般的に--このサイトへの関心は日に日に高まっている。しかし、私は風車との闘いがあると思います。もし本物のティックが必要で、そのサプライヤーがいるのであれば、Expert Advisorのコードに数行挿入するだけで、テスターのティックを本物のティックに置き換えることができます。それとも私が間違っているのでしょうか？2006年のディスカッションを読むことをお勧めします - このすべてはすでにMetaTrader 4のディスカッションで議論されています：MetaTrader 4 ストラテジーテスターを使用しない場合の推奨事項ノイズの中で取引しようとする際の標準的な誤解（「MT4ストリートの悪夢」でした）実際のティックフローとストラテジーテスターが「すべてのティック」モードで生成したティックフローの比較 MetaTrader 5では、新しいアルゴリズムと基本的な1分足履歴の両方により、テスターはより良くなっています。 Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - MQL4 форум www.mql5.com Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - MQL4 форум Prival 2010.05.24 13:47 #45 Renatwrote(a) #: Privalへ、残念ながら、あなたは自分の視点からしか物事を捉えていない。.他のダニの評価も全く同じだと思います。 誰もが自分の視点を持っている。全く視点を持っていない人は最悪だ。私はトレーダー側からの視点を示すようにしていますが、あなたはこのプロセスを端末の作成者の視点から見ています。これは普通のことです。ただ、誰のビジョンがメインなのか、誰のためにターミナルが作られるのかを決める必要がある。デベロッパーのため？ブローカー・センターのため？ しかし、トレーダーにとって、私たちはこの製品のエンドユーザーだと思います。私たちがいなければ、開発は必要ありません。 ですから、私たちの意見は慎重に扱われるべきだと思います。 私の結論については、反論の機会がある。 モデリングエラーの最小RMSのモデリングの質の一般的に受け入れられている指標を私に示してください。 あなたは0を持っている。 ここでx は時間、y は価格である。この指標をn次元の 空間（多通貨）に一般化することができます。 あなたの主張をダブルチェックできるデータを投稿してください。 個人的には、あなたがこれを達成できていないことは記事からすでに理解しています。 Renat Fatkhullin 2010.05.24 14:35 #46 私は次のように主張する：1分以内の刻みのタイミングは 重要ではない誤差はごくわずか である。 そして、あなたはティックの理想化で遊んでいます。あなたは、何百ものブローカーで動作するMetaTrader用の適応フィルタを個人的に書いた 人と話していますが。そして、これらのフィルターは自動的に（外部設定はありません）毎日数十から数百のシンボルのパラメータを変更するので、各シンボルのすべてのパラメータを予測できる人はほとんどいません。その上、サーバー自体でフィルタリングの手動設定があり、ブローカー自身によって書かれた多くのデータフィードがあり、フィードのホットスワップがある - これらすべては、ティックの相互作用のミクロの特殊性の分析に基づいて取引戦略を構築するというアイデアそのものを完全に台無しにしている。私たちのビジョンは、トレーダー、ブローカー、開発者、技術者の視点を統合するものです。トレーダー、ブローカー、開発者、そして技術力。これらを考慮することなく、バランスの取れた情報と取引プラットフォームを構築することは不可能です。そして、私たちはすでに5回目を迎えています。 Rashid Umarov 2010.05.24 15:48 #47 Prival :あなたは0だ。ここで、x は時間、y は価格である。この指標をn次元 空間 （多通貨）に一般化することができる。あなたの主張をダブルチェックできるデータを投稿してください。個人的には、この記事から、あなたがこれを達成できていないことをすでに理解して います 。 時間と価格をどうやって同じ物差しで測るつもりですか？ティック・シーケンスのRMSを測定したり、ヒストリカル・ティックとモデル化されたティックの 差を測定したりすることはできますが（それに応じて、この差からRMSやその他の派生パラメータを測定することもできます）、この差が品質の尺度となるでしょうか？同じ式を使って異なるブローカーのティック・シークエンスを比較してみるか、より正確には、ブローカーのティックが目の前にある場所とテスターのティックがある場所を、これらのパラメーターの値から推測してみる。 Prival 2010.05.24 23:08 #48 Renat писал(а) # :私は次のように主張する：1分以内の刻みのタイミングは 重要ではない誤差はごくわずか である。 そして、あなたはティックの理想化で遊んでいます。あなたは、何百ものブローカーで動作するMetaTrader用の適応フィルタを個人的に書いた 人と話していますが。そして、これらのフィルターは自動的に（外部設定なしで）毎日何十、何百ものシンボルのパラメータを変更するので、各シンボルのすべてのパラメータを予測できる人はほとんどいません。 それがどうした。あなたはもっとたくさんのフィルターを書くことができる。あなたは私が尋ねていることを理解していないか、理解していないふりをしている。 もう一度言う。 トレーダーが端末の前に座って仕事をしているとき、なぜ彼は入力するティックを受信します。すべてが正常です。すべて順調だ。しかし、履歴を取得しようとするとすぐにティックではなく、OHLC （分）が表示される。そして、そのOHLC からテストを行い、再びダニをシミュレートしようとする。 「自分たちで困難を作り出し、うまく対処する。 レナート、なぜ自分たちで難局を作り出し、ストーリーをダニとして送り込み、モデリングをまったくしないのですか？ なぜなら、あなたは何もモデリングしておらず、テスターにそこにあった歴史を与えているからです。特に熱心な人には、ノイズジェネレーターやスタッドを追加することもできる。 これにより、Kagi、Renko、Crosses and Sticks、Equi-Volumeなど、さまざまなタイプのチャートを正しく構築できるようになる。 これにより、トレーダーは少し違った角度からマーケットを見ることができるようになり、ターミナルは恩恵を受けるだけです。より普遍的なものになるでしょう。 提出してください、 お願いOHLCの 形で病院の平均温度ではなく、ティックの形で履歴。 Prival 2010.05.24 23:11 #49 Rosh писал(а) # :時間と価格をどうやって同じ基準で測定するのですか？ティック・シーケンスのRMSを測定したり、ヒストリカル・ティックとモデル化されたティックの差を測定したりすることはできます（それに応じて、この差からRMSやその他の派生パラメータを測定することもできます）。 この差こそが品質の尺度なのです。図を用いて説明しよう。 真の価値、この場合はティックがある。それは価格（Үist 軸） 、時間軸（Үist 軸）上のある位置を持っている。 図では赤い点です。 この点をモデル化する2つのアルゴリズムがあるとします。 この2つのアルゴリズムを比較し、どちらがより良くモデル化しているかを答えたい。 品質の尺度は赤い点までの距離である。まるで射手のように、10を射るのとミルクを射るのとでは、どちらが上手に射ることができるだろうか。ピタゴラスの定理と同じくらい簡単だ。カテの2乗の和は斜辺の2乗に等しい。 斜辺が小さい方が良いモデラーだ。完璧なモデリングとは、距離がゼロになることである。私たちは決して外さない。H.Y.一度に10を当てることができるのに、なぜOHLCでティックをモデル化するのですか？ Vasily 2010.05.24 23:13 #50 ティックの頻度が少し高いだけで、ラッシュアワーでもずっと高い。и наверно чтобы сразу ещё стакан при тестерирвании был =)結局、分足の履歴が均等に生成されるから、5桁で 5pipsの差が出る......。そうそう、初期の頃はスプレッドが4ポイントだと文句を言われたものです。で、今はテスト中の半ポイントはもうキツイ？トレーリングでは勝てないし、イーブンです =)。さらに、これはシミュレーションであることに注意してください。実際の取引とは全く関係なく、単なるテストです。 123456789101112...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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親愛なるプライベート
残念なことに、あなたはすべてを自分の視点からしか捉えていない。なぜ私たちは生のティック、平均気温を与えられていない "についての発言は明らかにこれを示しています。あなたは、ブローカーが彼が与える価格に責任があることを忘れている。そして、彼はあらゆる種類のゴミ（そして現実にはそのようなあからさまなゴミがある）を提供し、その責任を負うことはできない。
あなたは、技術的なことや可能性に気づかず、現実を打ち負かすことに固執している。現実とは、専門家のロバスト性（ローディング、フィルターなど）にあるのであって、完璧なモデリングやティック表現にあるのではない。
また、あなたは自分の得た結果に対してさえ、不思議なほど批判的なレベルが低い。あなたは2度、ティックで完全に間違った結果を得たが、自己チェックはせず、そのまま何かを要求した。他のチックの点数もまったく同じパターンなのだろう。
この記事に対するコメントを読むのはとても興味深いし、全般的に--このサイトへの関心は日に日に高まっている。しかし、私は風車との闘いがあると思います。もし本物のティックが必要で、そのサプライヤーがいるのであれば、Expert Advisorのコードに数行挿入するだけで、テスターのティックを本物のティックに置き換えることができます。それとも私が間違っているのでしょうか？
2006年のディスカッションを読むことをお勧めします - このすべてはすでにMetaTrader 4のディスカッションで議論されています：
- MetaTrader 4 ストラテジーテスターを使用しない場合の推奨事項
- ノイズの中で取引しようとする際の標準的な誤解（「MT4ストリートの悪夢」でした）
- 実際のティックフローとストラテジーテスターが「すべてのティック」モードで生成したティックフローの比較
MetaTrader 5では、新しいアルゴリズムと基本的な1分足履歴の両方により、テスターはより良くなっています。Privalへ、
残念ながら、あなたは自分の視点からしか物事を捉えていない。
.他のダニの評価も全く同じだと思います。
誰もが自分の視点を持っている。全く視点を持っていない人は最悪だ。私はトレーダー側からの視点を示すようにしていますが、あなたはこのプロセスを端末の作成者の視点から見ています。これは普通のことです。ただ、誰のビジョンがメインなのか、誰のためにターミナルが作られるのかを決める必要がある。デベロッパーのため？ブローカー・センターのため？
しかし、トレーダーにとって、私たちはこの製品のエンドユーザーだと思います。私たちがいなければ、開発は必要ありません。 ですから、私たちの意見は慎重に扱われるべきだと思います。
私の結論については、反論の機会がある。
モデリングエラーの最小RMSのモデリングの質の一般的に受け入れられている指標を私に示してください。
あなたは0を持っている。
ここでx は時間、y は価格である。この指標をn次元の 空間（多通貨）に一般化することができます。
あなたの主張をダブルチェックできるデータを投稿してください。 個人的には、あなたがこれを達成できていないことは記事からすでに理解しています。
私は次のように主張する：
- 1分以内の刻みのタイミングは 重要ではない
- 誤差はごくわずか である。
そして、あなたはティックの理想化で遊んでいます。あなたは、何百ものブローカーで動作するMetaTrader用の適応フィルタを個人的に書いた 人と話していますが。そして、これらのフィルターは自動的に（外部設定はありません）毎日数十から数百のシンボルのパラメータを変更するので、各シンボルのすべてのパラメータを予測できる人はほとんどいません。その上、サーバー自体でフィルタリングの手動設定があり、ブローカー自身によって書かれた多くのデータフィードがあり、フィードのホットスワップがある - これらすべては、ティックの相互作用のミクロの特殊性の分析に基づいて取引戦略を構築するというアイデアそのものを完全に台無しにしている。
私たちのビジョンは、トレーダー、ブローカー、開発者、技術者の視点を統合するものです。トレーダー、ブローカー、開発者、そして技術力。これらを考慮することなく、バランスの取れた情報と取引プラットフォームを構築することは不可能です。そして、私たちはすでに5回目を迎えています。
あなたは0だ。
ここで、x は時間、y は価格である。この指標をn次元 空間 （多通貨）に一般化することができる。
あなたの主張をダブルチェックできるデータを投稿してください。個人的には、この記事から、あなたがこれを達成できていないことをすでに理解して います 。
時間と価格をどうやって同じ物差しで測るつもりですか？ティック・シーケンスのRMSを測定したり、ヒストリカル・ティックとモデル化されたティックの 差を測定したりすることはできますが（それに応じて、この差からRMSやその他の派生パラメータを測定することもできます）、この差が品質の尺度となるでしょうか？
同じ式を使って異なるブローカーのティック・シークエンスを比較してみるか、より正確には、ブローカーのティックが目の前にある場所とテスターのティックがある場所を、これらのパラメーターの値から推測してみる。
私は次のように主張する：
- 1分以内の刻みのタイミングは 重要ではない
- 誤差はごくわずか である。
そして、あなたはティックの理想化で遊んでいます。あなたは、何百ものブローカーで動作するMetaTrader用の適応フィルタを個人的に書いた 人と話していますが。そして、これらのフィルターは自動的に（外部設定なしで）毎日何十、何百ものシンボルのパラメータを変更するので、各シンボルのすべてのパラメータを予測できる人はほとんどいません。それがどうした。あなたはもっとたくさんのフィルターを書くことができる。あなたは私が尋ねていることを理解していないか、理解していないふりをしている。
もう一度言う。
トレーダーが端末の前に座って仕事をしているとき、なぜ彼は入力するティックを受信します。すべてが正常です。すべて順調だ。しかし、履歴を取得しようとするとすぐにティックではなく、OHLC （分）が表示される。そして、そのOHLC からテストを行い、再びダニをシミュレートしようとする。
「自分たちで困難を作り出し、うまく対処する。
レナート、なぜ自分たちで難局を作り出し、ストーリーをダニとして送り込み、モデリングをまったくしないのですか？
提出してください、 お願いOHLCの 形で病院の平均温度ではなく、ティックの形で履歴。
時間と価格をどうやって同じ基準で測定するのですか？ティック・シーケンスのRMSを測定したり、ヒストリカル・ティックとモデル化されたティックの差を測定したりすることはできます（それに応じて、この差からRMSやその他の派生パラメータを測定することもできます）。
この差こそが品質の尺度なのです。図を用いて説明しよう。
真の価値、この場合はティックがある。それは価格（Үist 軸） 、時間軸（Үist 軸）上のある位置を持っている。 図では赤い点です。 この点をモデル化する2つのアルゴリズムがあるとします。 この2つのアルゴリズムを比較し、どちらがより良くモデル化しているかを答えたい。
品質の尺度は赤い点までの距離である。まるで射手のように、10を射るのとミルクを射るのとでは、どちらが上手に射ることができるだろうか。ピタゴラスの定理と同じくらい簡単だ。カテの2乗の和は斜辺の2乗に等しい。
斜辺が小さい方が良いモデラーだ。完璧なモデリングとは、距離がゼロになることである。私たちは決して外さない。
H.Y.一度に10を当てることができるのに、なぜOHLCでティックをモデル化するのですか？
ティックの頻度が少し高いだけで、ラッシュアワーでもずっと高い。
и наверно чтобы сразу ещё стакан при тестерирвании был =)
結局、分足の履歴が均等に生成されるから、5桁で 5pipsの差が出る......。
そうそう、初期の頃はスプレッドが4ポイントだと文句を言われたものです。
で、今はテスト中の半ポイントはもうキツイ？
トレーリングでは勝てないし、イーブンです =)。
さらに、これはシミュレーションであることに注意してください。
実際の取引とは全く関係なく、単なるテストです。