記事"MetaTrader 5 ターミナルのストラテジーテスタ内でティック作成をするアルゴリズム"についてのディスカッション - ページ 16

[Тимур]

Rosh:
分足のティック数によって異なります。

分足に70ティックがある場合、どのモデルが選択されるのでしょうか？

[Rashid Umarov]

tima_btl:
分足に70ティックがある場合、どのモデルが選ばれるのか？

記事にはそのことが書かれている：

ティック生成は参照ポイント
。

参照ポイント間の中間ティックは以下のルールに従って生成されます:
.

• ティックの数がアンカー・ポイント間のポイントの数より多い場合、「のこぎり歯」が生成される。
• 参照点間に十分な点がある場合は、刻みの線形シーケンスが生成される。

[hrenfx]

私は、開発者が実験と研究を行ったと推測している：

1. 彼らは実際のティックを記録し（もちろん、FOREXにおけるティックの実態は慎重に語られるべきです）、OHLCV+Spread M1を記録しました。
2. 我々はOHLCV+Spread M1からティックをモデル化し、記録されたものと比較した。
3. 比較の結果、いくつかの統計的特性が得られた（差のサンプル期待値、そのRMS）。
4. この比較に基づいて、選択されたダニモデルの信頼度について適切な結論が出されました。
5. 我々は、項目4で最良と最も資源を消費しないものの間の黄金平均を残しました。

このように人工ティックモデルの選択にアプローチすることは論理的であった。そして、これはすべて独立して行うことができる：

1. 誰もが現在機能しているモデリングの統計的特性（p.3）を得ることができる。
2. 誰もが独自のティック・モデリング・アルゴリズムを 開発し、その統計的特性を示すことができる。
3. そのモデルが公式のものよりも優れていることが判明すれば、開発者はそれを採用することができる。

だからこそ、次のようなことは馬鹿馬鹿しくないと思えるのだ：

1. 開発者たちは、人工ダニのベスト・モデルのためのオープン・エンド・コンテストを発表する。
2. 賞金は、たとえば新しいモデルの統計パラメータが前のモデルと比べて5％向上するごとに支払われる。
3. 賞金を受け取ると、コンテストの参加者はそのアルゴリズムに関するすべての権利を開発者に譲渡する。

一度に何羽もの「鳥」が殺される：

1. 選ばれたモデルに関する噂の「霧」はない。
2. 開発者の向上心。
3. 可能な限り最良のモデリングモデルの1つが使用されていることを理解する。
4. 現在のモデルの統計的特徴が明確であること。

優れたティック・モデリングは「万能薬」ではないことを理解すべきである。市場注文のスリッページ、注文執行モデル（ECN、STP、ECN/STP）、およびその他の要因は、選択したモデルの優れた特性を相殺します。MT5がさまざまな種類の市場での高頻度取引用に設計されていないことは明らかです。したがって、ティックモデリングのある種の「厚顔無恥さ」は、リテール市場での取引の99%のケースでそれ自身を正当化します。

追伸：実際、コンテスト・アプローチはティック・モデリングの場合だけではありません。他の分野でも使えます。例えば、気配履歴の圧縮の改善などです。

追伸：上記はすべて、1つの金融商品のティックのモデリングに関するものです。一度に複数の金融商品のティックをモデル化することは、同期、裁定、その他の問題のため、はるかに複雑です。

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いい考えだし、賢明な考えだ。

[Тимур]

Rosh:

記事にはそれについて書かれている：

ティック生成は参照点によって行われる

基準点間の中間刻みは、以下のルールに従って生成される：

• ティックの数がアンカーポイント間のポイントの数より多い場合、「のこぎり歯」が生成される。
• 基準点間に十分な点がある場合は、直線的な刻みの列が生成されます。

ノコギリ歯」がどのように生成されるのか、詳しく教えてください。

例えば、基準点の間に10個の点があります。刻みの総数は50ですが、この場合刻みはどのように生成されるのでしょうか？

[William Kreider]

私はこのアルゴリズムについてかなり混乱している。理解できる部分とできない部分があります。

サポートポイントに関しては、基本的にヒストリカルバーのボリュームを取り、それが11より高ければ（11がサポートポイントの最大数）、11を使用するように見えますが、これが真実でない場合、サポートポイントの数を計算するための式は何ですか。

もしこれが正しくないのであれば、サポートポイントの数を計算する式はどうなるのでしょうか。googleのバイナリーの寿命が尽きるまで調べましたが、この「奇跡の」アルゴリズムに関する文書は2つしか見つかりませんでした。資料を読むのは嫌いではない

ありがとう

[Ivan Kornilov]

Renat:

我々はティック履歴を 提供する予定はありません - それは技術的な自殺行為です。

Dukasokpyは、なぜjForexを通してそれを提供しないのでしょうか。結論 技術的には、要望があればかなり実現可能ですが、残念ながらありません。

[Renat Fatkhullin]

あなたは、DukasがMT5のような技術的なインフラを持っていないことを指摘するのを忘れています。彼らは安価で実行不可能な方法を取っている - 彼らは完全なソリューションをapiを提供しようとする試みと置き換えている。

私たちはraltimeでティックを持っており、十分に正確なティック履歴の 生成も行っている。現在の技術レベルでは、大衆市場向けにディープティックを提供しようとするのは自殺行為だ。

[hrenfx]

Renat:
現在の技術レベルでは、大衆市場向けに ディープ・ティッキングを提供しようとするのは自殺行為だ。

MT5はおろか、MT4すら計画されていなかった時代から、無料の超成功したピアツーピア・ネットワーク・プロトコルが存在していたことを考えると、またしても奇妙に聞こえる。

既製の優れた無料のBitTorrentインフラは、長い間、大衆市場向けに膨大な量のデータを配布することができた。

ブローカーがトレントネットワークに、任意の期間の任意の相場（Level2であっても）のアーカイブを含む単一の更新されたトレントファイルを投稿することを妨げるものは誰もいない。

追伸：現時点では、デューカスコピーとFXCMのティック履歴の配信技術は、非常に近視眼的で弱い。しかし、同じFXCM-testerでは、カスタムのティック履歴を使用する標準的な可能性があります（SDKを介して - 弱い理解から自然優れたリミッター）。

追伸：本格的なティック履歴の収集は複雑な技術的プロセスです。にもかかわらず、これは分析の基礎に過ぎない。履歴の条件、注文執行の 個々の特殊性の考慮、リアルタイムでのティック履歴の取得など、さまざまな独自のカスタムフィルターがあります。つまり、私たちは常に、少なくともカスタムのティック履歴の作成について話しているのです。

[Mykola Demko]

hrenfx:

MT5はおろか、MT4すら登場していなかった時代から、無料の超売れっ子ピアツーピアネットワークプロトコルが存在していたことを考えると、またしても奇妙に聞こえる。

優れた既製の無料BitTorrentインフラは、長い間、大衆市場向けに膨大な量のデータを配布することができた。

ブローカーがトレントネットワークに、どの期間のどの相場（Level2であっても）のアーカイブを含む単一の更新されたトレントファイルを投稿することを妨げるものは誰もいません。

追伸：現時点では、デューカスコピーとFXCMのティック履歴の配信技術は、非常に近視眼的で弱い。しかし、同じFXCM-testerでは、カスタムのティック履歴を使用する標準的な可能性があります（SDKを介して - 弱い理解から自然優れたリミッター）。

追伸：本格的なティック履歴の収集は複雑な技術的プロセスです。にもかかわらず、これは分析の基礎に過ぎない。そして、履歴の条件、注文執行の 個々の特殊性の考慮、リアルタイムでのティック履歴の取得など、さまざまな独自のカスタムフィルターがあります。つまり、私たちは常に、少なくともカスタムのティック履歴の作成について話しているのです。

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レナート、あきらめろ。どうせ何度も何度もチクられるし、断れば恐喝される。

特に、ティック履歴のダウンロードはとりあえずオプションにすることができ、その後、現在M1からカットしているように、ターミナルでティックから履歴をカットするように完全に切り替えることができるので、この提案は非常に賢明です。

ZЫ でも、「本格的なディープティックヒストリーがある」という盾に、もう一つ星を付けることができるようになりますよ！多分、誰かにとっては本当に重要なことなんでしょうね！