記事"MetaTrader 5 ターミナルのストラテジーテスタ内でティック作成をするアルゴリズム"についてのディスカッション - ページ 6

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しかし、実際のティックに賭ける場合は、別の種類の問題が発生する可能性があります。

特にスベル銀行を市場で買った場合。

なぜか2ルーブル高く買ってしまった...。

何ティック....


MetaTraderターミナルでは、誰もが出来高のことを忘れてしまうからだ。

また、株のストラテジーをテストしたい場合、スベルバンクの相場履歴をダウンロードし、テストにかける。

そして、株のストラテジーをテストするために、スベル銀行の相場の履歴をダウンロードして、それをテストにかけたとしても、その通りになるとは限りません。 現実には、画像は異なるでしょう。


スプレッドの2-3倍であっても、実際の相場とテスト相場の違いは、私の意見では重要ではありません。

出来高がないことの方がはるかに重大だ。


本当のテストがしたければ、本番でテストすることだ。）

 
CoreWinTT :
............

本物のテストがしたいなら、本物でテストしろ =))))))

リアル "でテストしても、TSが将来も同じように利益を生むという確信は得られない。ティックはフィルターにかけられる。ティックの履歴は、次の瞬間にティックが異なるフィルタリングされるため、役に立たない。DCが知らなくてもフィルターが勝手に変わるところまで進歩している。自分で。

しかし、MQL5では独自のテスター、ティック・テスターを書くことができる。強い主張があれば、コミュニティは喜んで協力する。

追記投稿を編集しました。私は「コチル」という言葉を「ティック」に置き換えた。

 

それがマーケットの本質だ =)

変化するのはティックの差ではなく、アルゴリズムそのものです。）

だから、ティック履歴が あったとしても、それは出来高やマーケットメーカーの気分を反映したものにはならない。

そしてテスター、このテスター。

やはり実際のパターンに注目した方がいい

ティックデータよりも

 

私も同様のティック生成アルゴリズムを持って いる。だから、個人的には、選択されたアプローチを承認する。:)

 


このように、6ページ目までをまとめると（もちろん、枝葉はもっと続くだろうが：）、まず最初にプライヴァルイにこう言うことができる：

親愛なるプライヴァル、あなたは自分の波で考えているけれども、チーク（悪気はない：）、メタクォーツが最もバランスの取れた
発展の道を選んだことは明らかだ。
このバリアントでは


、スクリューのスペースを節約することができます（それは奇妙に見えるかもしれませんが、便利な）、
ティックは数分（非常に美しい）の内部のみを歩く、そして...


Metaquotesについては、次のように言うことができます:
'最適化オプション'に、/'高値安値で、しかし、ファイル...<graal.tikitiki>からティック履歴を 取る'//のような項目を追加することができます(時間とともに)。

そして、この履歴を必要とする人は、自分のブローカーから、または近所のブローカーから、この履歴を自分で持つことができます。あなたがしなければならない！...:)

そしてもう一つ、要するに
概念を忘れないでください。

今はティックについてだけ話していますが、SPREDやSTACKについてはどうでしょう？
FUNDでストラテジーをテストすることが可能になる（必要な！）状況について、事前に考えておくべきかもしれませんね？
同じ状況をもう一度提案しますが、ファイルから「グラスを取る」という但し書きがあります。今はもっと複雑ですが、開発段階ですよね？

このメッセージはテクニカルサポートに送るべきだったかもしれませんが、こちらの方がトピックに合っています。
しかしながら。
、アレクセイ。
追伸：少し休んだほうがいいよ...:)。

 
pronych:


...


FUNDでストラテジーをテストすることが可能になる（必要になる！）状況について、あらかじめ考えておく必要があるかもしれませんね？
同じ状況を提案しますが、ファイルから「グラスを取る」という但し書きがあります。もっと複雑ですが、開発段階ですよね？

いや、ティックの問題ではない。情報交換のプロトコルの話だ。MQL 、独自の情報交換プロトコルを考え出し、それゆえにすべての問題が発生する。 には金融情報交換の世界標準として認められているものがありますが、相場はFIX/FASTプロトコルを介して行われます。(わざわざネットで検索しました）。http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html

私がマーケットで仕事をするとき、情報はティック・バイ・ティックであることがわかった。 そして、履歴をダウンロードすると、まったく別の情報（質が異なる）になる。

 
Prival:

いや、本当はダニの話ではない。情報交換のプロトコルについてだ。MQL は独自の情報交換プロトコルを考え出し、それがすべての問題を引き起こしている。金融情報交換には世界標準のプロトコルが認められていますが、気配値はFIX/FASTプロトコルで ガラスに 送信されます。(わざわざネットで検索しました）。http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html

私がマーケットで仕事をするとき、情報はティック・バイ・ティックになることがわかった。 そして、 履歴がダウンロードされると、まったく別の情報（質が異なる）になる。


それがテスターと呼ばれる理由です。）

mtの場合、すべてが異なっていることに、記事を読んでお気づきになったと思います =))

最短距離の制限です =)))))

グラスの大きさだけです =))))

 

残りの部分を英訳してください。

各インパルス波にはポイント単位の長さの ステップが あり、これは数式で計算される：

step=(High-Low-1)/(количество волн)+1
 

Google Transulationは良いツールです

ロシア語から英語への翻訳ローマ字を表示する

ステップ = (ハイ・ロー-1) / (波の数) +1
 

私はこの声明に同意しません：

MetaTrader 5ターミナルのStrategy Testerは、テストにおいて価格モデリングの1つのモードのみを使用します - 使用するシンボルの分単位時間枠の既存の履歴データに基づいてティックを生成 します。メタトレーダー4の残りのシミュレーションモードは、その高速性にもかかわらず、テストの高い精度を提供できなかった ため、削除されました。

インテリジェントに使用すれば、MT4の建値のみのモデルは、すべてのティックモデルと同等の精度が得られます。

以下のアプローチでは、建値のみモデルでほぼ同じバックテストを行うEAを作成します。

  • エントリーとエグジット戦略では、直前のバーの終値および/またはshift=1のインディケータを使用します。
  • ストップロスとテイクプロフィットが使用される場合、それらはATRの数倍です。

FXの価格はティックレベルで完全にランダムな挙動に近づくため、このアプローチはまた、最も堅牢な戦略を生成する傾向があります。

ポール

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