Blau_SMI ストキャスティックモメンタム指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

William Blau によるストキャスティックモメンタム指標（SM)はストキャスティックモメンタムインディケータ（ Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。

ストキャスティックモメンタム指標の値は（q期間価格幅の半分に）正規化されて [–100,+100] にマップされます。SMIの値は買われすぎ（正）と売られすぎ（負）市場とみなされます。

• WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
• Blau_SMI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

計算：

ストキャスティックモメンタム指数は次の方式で計算されます。

ここで

• price - 終値
• LL(q) - qバーの安値
• HH(q) - qバーの高値
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q期間ストキャスティックモメンタム
• SM(price,q,r,s,u) - 3重に平滑化されたq期間ストキャスティックモメンタム
• HH(q)-LL(q) - q期間の価格幅
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q期間価格幅の中間点
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - q期間価格幅の半分
• EMA(...,r) - 1番目の平滑化- 期間rの指数関数的に平滑化された移動平均線で適応先は
  • ストキャスティックモメンタム
  • q期間価格幅の半分
• EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応された期間sのEMA
• EMA(EMA(...,r),s) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応された期間uのEMA

入力パラメータ

• q - ストキャスティックモメンタムの計算に使われた期間（デフォルトはq=5）
• r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
• s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
• u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
• AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

注意事項：

• q>0
• r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
• Min. rates=(q-1+r+s+u-3+1).