Stochastic Momentum Index Blau_SMI - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

El Stochastic Momentum Index (SMI) de William Blau esta basado en el indicador Stochastic Momentum (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

Stochatic Momentum Index es normalizado (en medio del rango del precio del periodo-q) y mapeados entre los intervalos [–100,+100]. Los valores de SMI son interpretados como estados del mercado de sobrecompra (positivo) y sobreventa (negativo).

• WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
• Blau_SMI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Cálculo:

Stochastic Momentum Index es calculado por la fórmula:

donde:

• price - precio de cierre;
• LL(q) - precio mínimo (barras q);
• HH(q) - precio máximo (barras q);
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - periodo-q Stochastic Momentum;
• SM(price,q,r,s,u) - triple suavizado del periodo-q del Stochastic Momentum;
• HH(q)-LL(q) - rango del precio del período-q;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - punto medio del rango del precio del periodo-q
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - mitad del rango del precio del período-q;
• EMA(...,r) - 1er suavizado- media móvil exponencialmente suavizada con el periodo r, aplicado a:
  • al Stochastic Momentum;
  • a la mitad del rango de precio del período-q;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA del periodo s, aplicado al resultado del 1er suavizado;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA del periodo u, aplicado al resultado del 2º suavizado.

Parámetros de entrada:

• q - periodo, utilizado para el cálculo del Stochastic Momentum (por defecto q=5);
• r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Estocástico (por defecto r=20);
• s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
• u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
• AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Nota:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
• Min. rates=(q-1+r+s+u-3+1).