Blau_SMI Stokastik Momentum Endeksi - MetaTrader 5 için gösterge

Yazar: Andrey N. Bolkonsky

William Blau'nun Stokastik Momentum Endeksi (Stochastic Momentum Index, SMI), Momentum, Trend ve Divergence adlı kitapta anlatılmıştır.

Stokastik Momentum Endeksi, normalleştirilmiş stokastik momentumun bir göstergesidir (normalleştirilmiş, düzeltilmiş q-dönemli stokastik momentum). Düzgünleştirilmiş q-periyotlu stokastik momentum değerleri yüzde formatına getirilmiştir (görüntüleme aralığı [–100,+100]).

Düzeltilmiş q-dönemli stokastik momentumun her bir değeri, q-dönemli fiyat dalgalanma aralığının yarısı kadar bir değere göre normalize edilir. Bu normalleştirme, SMI değerinin piyasanın aşırı alım (pozitif değer) veya aşırı satım (negatif değer) derecesi olarak yorumlanmasını sağlar.

Ayrıntılar için MQL5’teki “William Blau’nun Göstergeleri ve İşlem Sistemleri” başlıklı makaleye bakınız . Bölüm 1: Göstergeler.

• WilliamBlau.mqh dosyasını terminal_veri_dizini\MQL5\Include\
• Blau_SMI.mq5 dosyası terminal_veri_dizini\MQL5\Indicators\ dizinine yerleştirilmelidir

Hesaplama:

Stokastik Hız Endeksi formülü:

burada:

• price - [kapanış] fiyatı - fiyat grafiğinin fiyat tabanı;
• LL(q) - önceki q dönem için q dönemindeki en düşük fiyatın minimum değeri;
• HH(q) - önceki q dönem için q dönemindeki en yüksek fiyatın maksimum değeri;
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q dönemlik stokastik momentum;
• SM(price,q,r,s,u) - üç kez düzeltilmiş q dönemli stokastik momentum;
• HH(q)-LL(q) - q dönemlik fiyat dalgalanma aralığı;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q dönemlik fiyat dalgalanma aralığının ortalaması;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - q-dönemli fiyat dalgalanma aralığının yarısı;
• EMA(...,r) - birinci düzeltme - r dönemli üstel hareketli ortalama (üstel),
  
  • q periyotlu stokastik momentum
  • fiyatın q periyotluk dalgalanma aralığının yarısına;
• EMA(EMA(...,r),s) - ikinci düzeltme - r dönemine ait eksponente uygulanan s dönemine ait eksponent;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - üçüncü düzeltme - ikinci düzeltmenin sonucuna uygulanan u periyotlu üstel;

Giriş parametreleri:

• q - stokastik momentumun hesaplandığı dönem (varsayılan olarak q=5);
• r - stokastik momentum için kullanılan 1. EMA'nın periyodu (varsayılan olarak r=20);
• s - birinci yumuşatma sonucuna uygulanan 2. EMA'nın periyodu (varsayılan olarak s=5);
• u - ikinci düzeltme sonucuna uygulanan 3. EMA'nın dönemi (varsayılan olarak u=3);
• AppliedPrice - fiyat türü (varsayılan olarak AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Kısıtlamalar:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s veya u değeri 1 ise, ilgili EMA döneminde düzeltme yapılmaz;
• fiyat dizisinin minimum boyutu = (q-1+r+s+u-3+1).