Blau_SMI Stokastik Momentum Endeksi - MetaTrader 5 için gösterge

Yazar: Andrey N. Bolkonsky

Stokastik Momentum Endeksi (Stochastic Momentum Index, SMI) William Blau tarafından Momentum, yönlülük ve sapma adlı kitapta tanımlanmıştır.

Stokastik Momentum Endeksi normalleştirilmiş stokastik momentumun bir göstergesidir (normalleştirilmiş düzeltilmiş q-dönem stokastik momentum). Düzeltilmiş q-dönemi stokastik momentum değerleri yüzde formatındadır (görüntüleme aralığı [-100,+100]).

Düzeltilmiş q-dönemi stokastik momentumunun her değeri, q-dönemi fiyat dalgalanması aralığının yarısının değerine normalleştirilir. Normalleştirme, SMI değerinin piyasanın aşırı alım (pozitif değer) veya aşırı satım (negatif değer) derecesi olarak yorumlanmasına olanak tanır.

Daha fazla ayrıntı William Blau'nun MQL5'teki Göstergeler ve Ticaret Sistemleri makalesinde . Bölüm 1: Göstergeler.

• WilliamBlau.mqh terminal_data_directory\MQL5\Include\ içine yerleştirilmelidir.
• Blau_SMI.mq5 terminal_data kataloğu\MQL5\Indicators\ içine yerleştirilmelidir.

Hesaplama:

Stokastik oran endeksi formülü:

Nerede

• fiyat - [kapanış] fiyatı - fiyat grafiğinin fiyat tabanı;
• LL(q) - q dönemi için önceki q dönemdeki en düşük fiyatın minimum değeri;
• HH(q) - q dönemi için en yüksek fiyatın önceki q dönem için maksimum değeri;
• sm(fiyat,q)=fiyat-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q dönemli stokastik momentum;
• SM(fiyat,q,r,s,u) üç kez düzeltilmiş q-dönem stokastik momentumdur;
• HH(q)-LL(q) - q-dönem fiyat dalgalanması aralığı;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-dönem fiyat dalgalanma aralığının orta noktası;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - fiyat dalgalanmasının q dönem aralığının yarısı;
• EMA(...,r) - ilk yumuşatma - göstergeye uygulanan r periyodunun üstel hareketli ortalaması (üs)
  
  • q-dönem stokastik momentuma
  • q dönemindeki fiyat dalgalanması aralığının yarısına kadar;
• EMA(EMA(...,r),s) - ikinci yumuşatma, r döneminin üssüne uygulanan s döneminin üssüdür;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - üçüncü yumuşatma - ikinci yumuşatmanın sonucuna uygulanan u döneminin üssü.

Girdi parametreleri:

• q - stokastik momentumun hesaplandığı periyot (varsayılan olarak q=5);
• r - stokastik momentuma uygulanan 1. EMA'nın periyodu (varsayılan olarak r=20);
• s - ilk yumuşatmanın sonucuna göre 2. EMA'nın periyodu (varsayılan olarak s=5);
• u - ikinci yumuşatmanın sonucuna uygulanan 3. EMA'nın periyodu (varsayılan olarak u=3);
• AppliedPrice - fiyat türü (varsayılan AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Sınırlamalar:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s veya u 1'e eşitse, ilgili EMA döneminde yumuşatma yapılmaz;
• fiyat dizisinin minimum boyutu = (q-1+r+s+u-3+1).