Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2011.06.07 18:00
Индикаторы

Индекс стохастического моментума Blau_SMI - индикатор для MetaTrader 5

| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português

Просмотров:
1652
Рейтинг:
голосов: 16

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индекс стохастического моментума (Stochastic Momentum Index, SMI) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Индекс стохастического темпа - это индикатор нормированного стохастического темпа (нормированный сглаженный q-периодный стохастический моментум). Величины сглаженного q-периодного стохастического моментума приведены к процентному формату (интервал отображения [–100,+100]).

Каждая величина сглаженного q-периодного стохастического моментума нормируется на величину половины q-периодного диапазона колебания цены. Нормировка позволяет интерпретировать значение SMI как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_SMI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индекс стохастического моментума

Расчет:

Формула индекса стохастического темпа:

                              100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u)                  100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
                                       EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)            EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)

где:

  • price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
  • LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
  • HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;
  • sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-периодный стохастический моментум;
  • SM(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный q-периодный стохастический моментум;
  • HH(q)-LL(q) - q-периодный диапазон колебания цены;
  • 1/2*[LL(q)+HH(q)] - середина q-периодного диапазона колебания цены;
  • 1/2*[HH(q)-LL(q)] - половина q-периодного диапазона колебания цены;
  • EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателю
    • к q-периодному стохастическому моментуму
    • к половине q-периодного диапазона колебания цены;
  • EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

Входные параметры:

  • q - период, по которому вычисляется стохастический моментум (по умолчанию q=5);
  • r - период 1-й EMA, применительно к стохастическому моментуму (по умолчанию r=20);
  • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
  • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Ограничения:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).

Стохастический моментум Blau_SM Стохастический моментум Blau_SM

Стохастический моментум Уильяма Блау.

Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic Стохастический осциллятор Blau_TS_Stochastic

Стохастический осциллятор Уильяма Блау.

Стохастический осциллятор моментума Blau_SM_Stochastic Стохастический осциллятор моментума Blau_SM_Stochastic

Стохастический осциллятор моментума Уильяма Блау.

Эргодический MACD-осциллятор Blau_Ergodic_MACD Эргодический MACD-осциллятор Blau_Ergodic_MACD

Эргодический MACD-осциллятор Уильяма Блау.