Индекс стохастического моментума Blau_SMI - индикатор для MetaTrader 5

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индекс стохастического моментума (Stochastic Momentum Index, SMI) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Индекс стохастического темпа - это индикатор нормированного стохастического темпа (нормированный сглаженный q-периодный стохастический моментум). Величины сглаженного q-периодного стохастического моментума приведены к процентному формату (интервал отображения [–100,+100]).

Каждая величина сглаженного q-периодного стохастического моментума нормируется на величину половины q-периодного диапазона колебания цены. Нормировка позволяет интерпретировать значение SMI как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

• WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
• Blau_SMI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Расчет:

Формула индекса стохастического темпа:

где:

• price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
• LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
• HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-периодный стохастический моментум;
• SM(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный q-периодный стохастический моментум;
• HH(q)-LL(q) - q-периодный диапазон колебания цены;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - середина q-периодного диапазона колебания цены;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - половина q-периодного диапазона колебания цены;
• EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателю
  
  • к q-периодному стохастическому моментуму
  • к половине q-периодного диапазона колебания цены;
• EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

Входные параметры:

• q - период, по которому вычисляется стохастический моментум (по умолчанию q=5);
• r - период 1-й EMA, применительно к стохастическому моментуму (по умолчанию r=20);
• s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
• u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
• AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Ограничения:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
• минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).