Blau_SMI Indice Momentum Stocastico - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

Lo Stochastic Momentum Index (Stochastic Momentum Index, SMI) è stato descritto da William Blau nel libro Momentum, direzionalità e divergenza.

Lo Stochastic Momentum Index è un indicatore del momentum stocastico normalizzato (momentum stocastico normalizzato lisciato a q-periodi). I valori del momentum stocastico lisciato del periodo q sono in formato percentuale (intervallo di visualizzazione [-100,+100]).

Ogni valore del momentum stocastico lisciato del q-periodo è normalizzato al valore della metà dell'intervallo di fluttuazione del prezzo del q-periodo. La normalizzazione consente di interpretare il valore dello SMI come il grado di ipercomprato (valore positivo) o ipervenduto (valore negativo) del mercato.

Maggiori dettagli nell'articolo Indicatori e sistemi di trading in MQL5 di William Blau. Parte 1: Indicatori.

• WilliamBlau.mqh deve essere collocato nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_SMI.mq5 deve essere collocato nel catalogo terminal_data\MQL5\Indicators\.

Calcolo:

Formula dell'indice di tasso stocastico:

Dove:

• prezzo - il prezzo [di chiusura] - il prezzo base del grafico dei prezzi;
• LL(q) - il valore minimo del prezzo più basso dei precedenti q periodi per il periodo q;
• HH(q) - il valore massimo del prezzo più alto del periodo q per i precedenti q periodi;
• sm(prezzo,q)=prezzo-1/2*[LL(q)+HH(q)] - momentum stocastico per q periodi;
• SM(prezzo,q,r,s,u) è un momentum stocastico a tre periodi lisciato;
• HH(q)-LL(q) - intervallo di fluttuazione dei prezzi su q-periodi;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - il punto medio dell'intervallo di fluttuazione dei prezzi del q-periodo;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - metà dell'intervallo di fluttuazione dei prezzi del periodo q;
• EMA(...,r) - il primo smoothing - media mobile esponenziale (esponente) di periodo r applicato all'indicatore
  
  • al momentum stocastico di q-periodo
  • alla metà dell'intervallo di fluttuazione dei prezzi del q-periodo;
• EMA(EMA(...,r),s) - il secondo smoothing è l'esponente del periodo s applicato all'esponente del periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo smoothing - esponente del periodo u applicato al risultato del secondo smoothing.

Parametri di ingresso:

• q - periodo in cui viene calcolato il momentum stocastico (q=5 per impostazione predefinita);
• r - periodo della 1ª EMA, applicato al momentum stocastico (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della 2ª EMA, rispetto al risultato del primo smoothing (s=5 per impostazione predefinita);
• u - periodo del 3° EMA, applicato al risultato del secondo smoothing (per default u=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (AppliedPrice=PRICE_CLOSE di default).

Limitazioni:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, non viene eseguito alcuno smoothing sul periodo EMA corrispondente;
• dimensione minima dell'array di prezzi =(q-1+r+s+u-3+1).