Indice di momentum stocastico Blau_SMI - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'indice di momentum stocastico (Stochastic Momentum Index, SMI) di William Blau è descritto nel libro Momentum, Direzione e Divergenza.

L’indice di momentum stocastico è un indicatore del momentum stocastico normalizzato (momentum stocastico normalizzato e smussato su un periodo q). I valori del momentum stocastico livellato a q periodi sono espressi in percentuale (intervallo di visualizzazione [–100,+100]).

Ogni valore del momentum stocastico livellato a q periodi viene normalizzato rispetto alla metà dell’intervallo di oscillazione del prezzo su q periodi. La normalizzazione consente di interpretare il valore dell’SMI come grado di ipercomprato (valore positivo) o di ipervenduto (valore negativo) del mercato.

Maggiori dettagli nell’articolo «Indicatori e sistemi di trading di William Blau su MQL5. Parte 1: Indicatori».

• Il file WilliamBlau.mqh deve essere inserito nella cartella dati_del_terminale\MQL5\Include\
• Blau_SMI.mq5 va inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Indicators\

Calcolo:

Formula dell’indice del ritmo stocastico:

dove:

• price - prezzo [di chiusura] - base di riferimento del grafico dei prezzi;
• LL(q) - il valore minimo del prezzo più basso nel periodo q tra i precedenti q periodi;
• HH(q) - il valore massimo del prezzo più alto nel periodo q tra i precedenti q periodi;
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - momentum stocastico a q periodi;
• SM(price,q,r,s,u) - momentum stocastico a q periodi con tripla media mobile;
• HH(q) - LL(q) - intervallo di oscillazione del prezzo su q periodi;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - mediana dell'intervallo di oscillazione del prezzo su q periodi;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - metà dell'intervallo di oscillazione del prezzo a q periodi;
• EMA(...,r) - primo livellamento - media mobile esponenziale (esponente) di periodo r, applicata all’indicatore
  
  • al momentum stocastico di periodo q
  • alla metà dell’intervallo di oscillazione del prezzo di q periodi;
• EMA(EMA(...,r),s) - secondo livellamento: media mobile esponenziale di periodo s, applicata alla media mobile esponenziale di periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo livellamento: media mobile esponenziale di periodo u applicata al risultato del secondo livellamento.

Parametri di input:

• q - periodo su cui viene calcolato il momentum stocastico (per impostazione predefinita q=5);
• r - periodo della prima EMA, applicato al momentum stocastico (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della seconda EMA, applicato al risultato del primo livellamento (per impostazione predefinita s=5);
• u - periodo della terza EMA, applicato al risultato del secondo livellamento (per impostazione predefinita u=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Restrizioni:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono pari a 1, nel periodo EMA corrispondente non viene eseguito alcun livellamento;
• dimensione minima dell'array dei prezzi = (q-1+r+s+u-3+1).