Stochastic Momentum Blau_SM - MetaTrader 5のためのインディケータ

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

William Blau によるストキャスティックモメンタム（Stochastic Momentum、SM）（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。

qストキャスティックモメンタムは、qバーの中間点から現在の終わりの距離として定義されます。

• ストキャスティックモメンタムの値はq期間の価格幅の中間点を示します。
• ストキャスティックモメンタムのサインは価格幅の中間点に相対した価格の位置を示します。価格が中間点より高い場合はプラス、低い場合はマイナスです。

William Blau によるストキャスティックモメンタムの定義

• WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
• Blau_SM.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

計算：

q期間ストキャスティックの計算には下記の方式が使われます。

ここで

• price - 終値
• q - ストキャスティックモメンタムの計算に使われるバーの数
• LL(q) - qバーの安値
• HH(q) - qバーの高値
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q期間価格幅の中間点

平滑化されたq期間ストキャスティックは下記の方式で計算されます。

ここで

• price - 終値
• q - ストキャスティックモメンタムの計算に使われるバーの数
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q期間ストキャスティックモメンタム
• EMA(sm(price,q),r) - 1番目の平滑化- 期間 r でストキャスティックモメンタムに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線
• EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応された期間sのEMA
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応された期間uのEMA

• q - ストキャスティックモメンタムの期間（デフォルトはq=5）
• r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
• s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
• u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
• AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

• q>0
• r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
• Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1)