随机动量指数 Blau_SMI - MetaTrader 5脚本

作者: Andrey N. Bolkonsky

William Blau 的随机动量指数 (SMI) 基于 随机动量 指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。

随机动量指数是归一化 (q-周期价格范围的一半) 并映射到 [–100,+100] 间隔。SMI 的值可解释为市场的超买 (正) 和超卖 (负) 状态。

• WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
• Blau_SMI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

计算:

随机动量指数的计算公式:

此处:

• price - 收盘价;
• LL(q) - 最小价格 (q 柱线);
• HH(q) - 最大价格 (q 柱线);
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期随机动量值;
• SM(price,q,r,s,u) - 三重平滑 q-周期随机动量;
• HH(q)-LL(q) - q-周期价格范围;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期价格范围中点;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - q-周期价格范围一半;
• EMA(...,r) - 第一平滑- 指数平滑均线 周期为 r, 应用于:
  • 随机动量;
  • q-周期价格范围一半;
• EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA 周期 s, 应用于第一平滑的结果;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第二平滑结果。

输入参数:

• q - 周期, 用于计算随机动量值 (省缺 q=5);
• r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机 (省缺 r=20);
• s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
• u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
• AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

注释:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
• 最小. 比率=(q-1+r+s+u-3+1).