Indice de momentum stochastique Blau_SMI - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'indice de momentum stochastique (Stochastic Momentum Index, SMI) de William Blau est décrit dans l'ouvrage « Momentum, direction et divergence ».

L'indice de momentum stochastique est un indicateur de momentum stochastique normalisé (momentum stochastique lissé sur une période q). Les valeurs du momentum stochastique lissé sur q périodes sont exprimées sous forme de pourcentage (plage d'affichage [–100, +100]).

Chaque valeur de la dynamique stochastique lissée sur q périodes est normalisée par rapport à la moitié de l’amplitude des fluctuations de prix sur q périodes. Cette normalisation permet d’ interpréter la valeur du SMI comme un indicateur de surachat (valeur positive) ou de survente (valeur négative) du marché.

Pour plus de détails, consultez l'article « Indicateurs et systèmes de trading de William Blau » sur MQL5. Partie 1 : Indicateurs.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_SMI.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

Calcul :

Formule de l'indice de vitesse stochastique :

où :

• price - le cours [de clôture] - base de référence du graphique des cours ;
• LL(q) : la valeur minimale du cours le plus bas de la période q parmi les q périodes précédentes ;
• HH(q) : la valeur maximale, parmi les q périodes précédentes, du cours le plus haut de la période q ;
• sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)] - momentum stochastique sur q périodes ;
• SM(price, q, r, s, u) : le momentum stochastique à q périodes lissé trois fois ;
• HH(q) - LL(q) : l'amplitude de fluctuation du cours sur q périodes ;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] : la valeur médiane de l'amplitude de fluctuation des prix sur q périodes ;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] : la moitié de la fourchette de fluctuation des prix sur q périodes ;
• EMA(...,r) - premier lissage : moyenne mobile exponentielle (exponentielle) de période r, appliquée à l'indicateur
  
  • à l'impulsion stochastique de période q
  • à la moitié de l'amplitude de fluctuation des prix sur q périodes ;
• EMA(EMA(...,r),s) – deuxième lissage : moyenne mobile exponentielle de période s, appliquée à la moyenne mobile exponentielle de période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) : troisième lissage – moyenne mobile exponentielle de période u appliquée au résultat du deuxième lissage.

Paramètres d'entrée :

• q – période sur laquelle est calculé le momentum stochastique (par défaut, q = 5) ;
• r : période de la 1re EMA, appliquée à l'élan stochastique (par défaut, r = 20) ;
• s : période de la 2e EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut, s = 5) ;
• u : période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut, u = 3) ;
• AppliedPrice : type de cours (par défaut : AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

Contraintes :

• q > 0 ;
• r > 0, s > 0, u > 0. Si r, s ou u sont égaux à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• la taille minimale du tableau de cours = (q-1+r+s+u-3+1).