Blau_SMI Indice de momentum stochastique - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'indice de momentum stochastique (Stochastic Momentum Index, SMI) a été décrit par William Blau dans son livre Momentum, directionality and divergence (Momentum, directionnalité et divergence).

L'indice de momentum stochastique est un indicateur de momentum stochastique normalisé (momentum stochastique lissé normalisé à q-périodes). Les valeurs du momentum stochastique lissé à q-périodes sont exprimées en pourcentage (intervalle d'affichage [-100,+100]).

Chaque valeur du momentum stochastique lissé de la période q est normalisée à la valeur de la moitié de l'intervalle de fluctuation des prix de la période q. La normalisation permet d' interpréter la valeur du SMI comme le degré de surachat (valeur positive) ou de survente (valeur négative) du marché.

Plus de détails dans l'article Indicateurs et systèmes de trading dans MQL5 de William Blau. Partie 1 : Indicateurs.

• WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_SMI.mq5 doit être placé dans le catalogue des données du terminal (MQL5).

Calcul :

Formule de l'indice de taux stochastique :

Où :

• prix - le prix [de clôture] - la base de prix du graphique de prix ;
• LL(q) - la valeur minimale du prix le plus bas des q périodes précédentes pour la période q ;
• HH(q) - la valeur maximale pour les q périodes précédentes du prix le plus élevé pour la période q ;
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HHH(q)] - momentum stochastique à q périodes ;
• SM(price,q,r,s,u) est un momentum stochastique triplement lissé pour q périodes ;
• HH(q)-LL(q) - plage de fluctuation des prix sur une période de q ;
• 1/2*[LL(q)+HHH(q)] - point médian de la fourchette de fluctuation des prix sur une période de q ;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - moitié de la fourchette de fluctuation des prix pour la période q ;
• EMA(...,r) - premier lissage - moyenne mobile exponentielle (exposant) de la période r appliquée à l'indicateur
  
  • au momentum stochastique de la période q
  • à la moitié de la fourchette de fluctuation des prix de la période q ;
• EMA(EMA(...,r),s) - le second lissage est l'exposant de la période s appliqué à l'exposant de la période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - troisième lissage - exposant de la période u appliqué au résultat du deuxième lissage.

Paramètres d'entrée :

• q - période sur laquelle le momentum stochastique est calculé (q=5 par défaut) ;
• r - période de la 1ère EMA, appliquée au momentum stochastique (par défaut r=20) ;
• s - période de la 2ème EMA, par rapport au résultat du premier lissage (s=5 par défaut) ;
• u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du second lissage (par défaut u=3) ;
• AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Limitations :

• q>0 ;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u est égal à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau des prix =(q-1+r+s+u-3+1).