Blau_SMI 스토캐스틱 모멘텀 지수 - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

윌리엄 블라우는 <모멘텀, 방향성, 발산>이라는 책에서 스토캐스틱 모멘텀 지수(스토캐스틱 모멘텀 인덱스, SMI)를 설명했습니다.

스토캐스틱 모멘텀 지수는 정규화된 스토캐스틱 모멘텀(정규화된 평활화된 q-기간 스토캐스틱 모멘텀)을 나타내는 지표입니다. 평활화된 q-주기의 스토캐스틱 모멘텀 값은 백분율 형식(표시 간격 [-100,+100])으로 표시됩니다.

평활화된 q-기간 스토캐스틱 모멘텀의 각 값은 q-기간 가격 변동 범위의 절반 값으로 정규화됩니다. 정규화를 통해 SMI 값을 시장의 과매수(양수 값) 또는 과매도(음수 값) 정도로 해석할 수 있습니다.

자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 보조지표와 트레이딩 시스템 문서를 참조하세요 . 1부: 인디케이터.

• WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\포함\에 위치해야 합니다.
• Blau_SMI.mq5는 terminal_data 카탈로그\MQL5\Indicators\에 위치해야 합니다.

계산:

확률형 요금 지수 공식:

Where:

• 가격 - [종가] 가격 - 가격 차트의 가격 기준입니다;
• LL(q) - 기간 q에 대한 이전 q 기간의 최저 가격의 최소값입니다;
• HH(q) - 기간 q에 대한 이전 q 기간 최고 가격의 최대값;
• sm(가격,q)=가격-1/2*[LL(q)+HHH(q)] - q 기간 스토캐스틱 모멘텀;
• SM(가격,q,r,s,u)는 세 번 평활화된 q-기간 스토캐스틱 모멘텀입니다;
• HH(q)-LL(q) - q-기간 가격 변동 범위;
• 1/2*[LL(q)+HHH(q)] - q-기간 가격 변동 범위의 중간점;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - q-기간 가격 변동 범위의 절반;
• EMA(...,r) - 지표에 적용된 기간 r의 첫 번째 평활화 - 지수 이동 평균 (지수)
  
  • 분기 확률 모멘텀으로
  • 가격 변동 범위의 절반으로 설정합니다;
• EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활은 기간 r의 지수에 기간 s의 지수를 적용한 것입니다;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 기간 u의 지수입니다.

입력 매개변수:

• q - 확률 모멘텀이 계산되는 주기(기본값은 q=5);
• r - 스토캐스틱 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 주기(기본값은 r=20);
• s - 첫 번째 평활화 결과와 관련된 두 번째 EMA의 주기(기본값은 s=5);
• u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 세 번째 EMA의 기간(기본값은 u=3);
• AppliedPrice - 가격 유형 (기본값은 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

제한:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 스무딩이 수행되지 않습니다;
• 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u-3+1).