Volatility Quality - Indikator für den MetaTrader 5

Theorie:

Der originale Volatility Quality wurde erfunden von Thomas Stridsman, und er verwendet sie in Kombination mit zwei Durchschnitten (das Original wurde hier veröffentlicht, mit einigen weiteren Erklärungen : Volatilität Qualität Stridsman)

Diese Version:

Es verwendet keine Durchschnittswerte für die Trendschätzung, sondern die Steigung von Volatility Quality. Um die Anzahl der Signale zu reduzieren (was enorm sein kann, wenn der VQ nicht gefiltert wird), verwenden einige ähnliche Versionen Pips-Filter. Diese Version verwendet stattdessen % des ATR (Average True Range). Der Grund dafür ist, dass:

• Die Verwendung eines festen Wertes in Pips als filter bei einem Symbol funktioniert und bei einem anderen nicht.
• Durch das Ändern von Zeitrahmen wird der Filter wertlos, da die Bereiche der höheren Zeitrahmen viel größer sind als die der niedrigeren Zeitrahmen, und wenn Sie Ihren Filter auf einen Zeitrahmen einstellen und ihn dann auf einem anderen versuchen, ist es fast sicher, dass er erneut angepasst werden muss.
• Um zu vermeiden, dass dieser Indikator ATR % zur Filterung verwendet und automatisch an Symbole und Zeitrahmen angepasst wird.