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- パブリッシュ済み:
- 2019.03.26 10:07
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理論
標準偏差比(Standard Deviation Ratio、SDR)は、1992年3月発行のTechnical Analysis of Stocks & Commodities誌の「Adapting Moving Averages To Market Volatility(市場ボラティリティへの移動平均の適応)」稿にテクニカル指標として最初に発表されました。 作者のTushar S. Chande博士は、ボラティリティ指数動的平均(Volatility Index Dynamic Average、VIDYA)または変動移動平均(Variable Moving Average、VMA)の元のバージョンをボラティリティ指数として使用しました。
それに基づいて、SDR(標準偏差比、標準偏差比でスタンドアロン指標として公開)を適応型にする方法として使用しているEMAを提示します。
使用法
通常の平均値として使用することも、指標の勾配変化における変色をシグナルとして使用することもできます。
追記: ADR適応型EMA(色付きの線) と通常のEMA(灰色の線)の比較です。違いは重要な場合もありますが、主に市場の状況によって異なります。この場合、取引決定のために使用する前に、パラメータを試してみることをお勧めします。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/22879