EA 7本のバックテストで負け月の翌月はどうなったか:4本は勝ち月の翌月より負けにくく3本は負けやすい、GOLD TRIPWIREは25.0%対13.0%

ある月が赤字で終わると、それを合図と読みたくなります。「EAが効かなくなったので止める」か、「次は良い月が来るはず」か。当社EA 7本の公開中のMT5バックテストの中で、負け月の翌月に実際に何が起きたかを調べました。EAごとに2つの率を比べます。負け月の翌月も負けた率と、勝ち月の翌月が負けた率です。本記事はバックテストだけを使い、フォワード口座の数値は含みません。数値は2026-11-09時点のものです。

- 7本中4本では、負け月の翌月が負ける率は、勝ち月の翌月が負ける率より低くなりました。残り3本では高くなりました。共通の方向はありません。

- 差が最大なのはGOLD TRIPWIRE:負け月の翌月が負けたのは25.0%(12回中3回)、勝ち月の翌月は13.0%(69回中9回)。差は12.0ポイントですが、負け月は12か月しかなく、1か月増減するだけで25.0%は約8ポイント動きます。

- 逆方向ではDONCHIAN ENGINE(無料):負け月の翌月41.2%(51回中21回)に対し、勝ち月の翌月49.2%(61回中30回)で、8.0ポイント低くなりました。

- 残り5本の差は2.8〜5.7ポイントです。このデータでは、負け月は翌月についてあまり多くを語りませんでした。

- 決済済みの取引を、決済した暦月に割り振りました。手数料とスワップを含みます。保有中のポジションは評価していません。負け月は純損益がゼロ未満の月です。これらのテストに純損益がちょうどゼロの月はありません。

- ペアとは、どちらも1件以上の取引がある連続した2つの暦月です。取引のない月で鎖が切れるため、その前後の月とはペアにしません。ETHEREUM TRENDは取引のある78か月から70ペアです。他はテストの最後の月だけが抜けます。

- 「負け月の翌月」は、両方の月が負けたペアの数を、負け月で始まるペア全体で割ったものです。「勝ち月の翌月」は勝ち月で始まるペアについて同じ計算をしたものです。差は前者から後者を引いたポイント差です。

- 最後の列はテスト全期間の最大相対有効証拠金ドローダウン(サイト掲載の設定)で、有効証拠金の山からの最大の下落率です。月別の数値ではなく、規模の目安として載せています。

- 表に入れていないもの:GOLD KINGは89か月で負け月が1度もなく、負け月の翌月を数えられません。同じテストの最大相対有効証拠金ドローダウンは91.3%です。GOLD NEURONは、月別内訳を作り直した際に取引明細の合計がレポートの集計値と一致しなかったため、今日は外しました。TRINITYとAIFWは、公開バックテストの元のレポートファイルが内訳に無いため外しています。

EA | テスト期間とデータ | 負け月 / 取引のある月 | 負け月の翌月が負けた率 | 勝ち月の翌月が負けた率 | 差(ポイント) | 最大相対有効証拠金DD(全期間)

GOLD TRIPWIRE | M15、2020.01.01-2026.10.14、11% real ticks | 12/82 (14.6%) | 25.0% (3/12) | 13.0% (9/69) | +12.0 | 19.0%

ETHEREUM TREND | H4、2019.01.01-2026.06.28、100% real ticks | 38/78 (48.7%) | 48.6% (17/35) | 42.9% (15/35) | +5.7 | 17.1%

GOLD VIPER | M30、2019.01.01-2026.09.01、8% real ticks | 24/92 (26.1%) | 29.2% (7/24) | 25.4% (17/67) | +3.8 | 30.3%

BITCOIN COMET | H4、2018.01.01-2025.12.31、98% | 41/94 (43.6%) | 42.5% (17/40) | 45.3% (24/53) | −2.8 | 31.2%

ATLAS PORTFOLIO | H4、2019.01.01-2026.06.28、100% | 36/90 (40.0%) | 37.1% (13/35) | 40.7% (22/54) | −3.6 | 26.3%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1、2017.01.01-2026.06.01、100% | 51/113 (45.1%) | 42.0% (21/50) | 46.8% (29/62) | −4.8 | 58.6%

DONCHIAN ENGINE (無料) | H1、2017.01.01-2026.06.01、100% real ticks | 52/113 (46.0%) | 41.2% (21/51) | 49.2% (30/61) | −8.0 | 10.8%

- GOLD TRIPWIREは表の中で負け月が最も少なく(82か月中12か月)、正の差が最大です。負け月はまれでしたが、12か月のうち3回は2か月続きでした。標本がこれだけ小さいので、12.0ポイントを傾向とは読みません。

- MEGAMAX DONCHIANと、その土台の無料エンジンDONCHIAN ENGINEは、どちらも負け月の翌月の方が負けが少なくなりました(−4.8と−8.0ポイント)。どちらも全体の半分近くの月で負けているので、赤字の月は警告ではなく普段どおりでした。

- 7本をまとめると、多くの行とは逆になります。負け月の翌月40.1%(247回中99回)に対し、勝ち月の翌月36.4%(401回中146回)。理由は構成です。半分近くの月で負けるEAが負け月の大半を占めるため、まとめた「負け月の翌月」の率を押し上げます。率はまとめた数字でなく、1本のEAの中で比べてください。

- 差の大きさとドローダウンの列には、はっきりした関係がありません。ドローダウンが大きい2本、MEGAMAX DONCHIAN(58.6%)とBITCOIN COMET(31.2%)は、どちらも差の小さい負の側にあります。

- 赤字の月1つは、どちらの方向にも弱い証拠です。損失のあとでEAを止めたり買い増したりする前に、その月をそのEA自身のバックテストの負け月率と比べてください。10か月に4〜5か月負けるEAなら、赤字の月は普通のことです。

- 悪い月のあとに良い月が「来るはず」ではありません。この7本のうち3本では、1回目の負け月のあとに2回目の負け月が来やすくなっていました。

- 2〜3か月続けて負けることを前提にリスクを決め、月の記録だけでなく同じテストの最大相対ドローダウンも確かめてください。

- 本記事は過去のテストについてのもので、将来の成績を約束しません。

- 当社が公開するフォワード口座はすべてデモ口座で、本記事では使っていません。

本記事で最も取り上げた2本のEA: GOLD TRIPWIRE https://www.mql5.com/en/market/product/202581 · MEGAMAX DONCHIAN https://www.mql5.com/en/market/product/181838