同じ銘柄にEAを2本重ねても分散にはならない

1本のゴールドEAに満足した買い手は、2本目を買って同じ口座のXAUUSDで両方を回し、それを分散と呼びがちです。たいてい分散ではありません。同じ銘柄のトレンドフォロー2本は、同じ賭けを2回しているだけです。ドローダウンは同じ日に来て、合算リスクはほぼ2本の和になり、期待していた平滑化効果はほぼゼロです。

マーケットプレイスにあるゴールドEAの大半は、同じものに反応します。既に始まった値動きです。ゴールドが1時間で40ドル下げれば、ロングを持つトレンドフォローは全部同時に負けます。2製品の相関が高いのは売り手が互いを写したからではなく、入力が同じ価格系列で、仕組みがそれに対する同じ反応だからです。両方回してもドローダウンは半分にならず、同じ日への露出が倍になります。

一緒に動かない別の市場か、負ける時期が違う別の仕組みのどちらかです。同じ銘柄のトレンドフォローと平均回帰は、むしろ正反対に近い。片方がレンジで負けるときにもう片方が稼ぎ、ブレイクアウトでもう片方が負けるときに前者が稼ぎます。どちらの組み合わせも保証はありませんが、少なくとも損失が別の日付に来る理由があります。ゴールドのトレンドフォロー2本には、その理由がありません。

相関とは別に、EAが口座を共有したときにだけ現れる機械的な問題があります。マジックナンバーが衝突すると、片方のEAがもう片方のポジションを決済したりトレールしたりし始めます。証拠金の使用量は倍になるので、1本目が3,000ドルの残高で計算したロットは、2本目が自分のポジションを持った時点でもう収まりません。逆向きのシグナルはロックされた両建てになります。片方がロング、片方がショート、正味の露出はゼロで、解消されるまで毎晩両側にスワップが課されます。そしてニュースフィルターは、それを持っているEAのものです。もう1本のEAは、1本目が避けるよう指示された指標発表をそのまま突っ切って取引します。

それぞれのバックテストを、同じ期間、同じブローカーのデータ、同じ残高で別々に回します。各レポートから日次の資産をエクスポートし、日次の損益系列に直します。2つの系列を日ごとに足し、合計の中で2つの数字を見ます。最悪の1日と、最大ドローダウンです。合算のドローダウンが2本それぞれのドローダウンの和に近ければ、その2つは相関していて、あなたが作ったのはひとつの大きなポジションです。目安として、最大ドローダウンがそれぞれ1,000ドルのEA2本を合わせて1,900になるなら同じ賭けで、1,200になるなら一緒に回す価値があります。

両EAの月次成績を横に並べ、両方がマイナスだった月を数えてください。1本目の赤い月がほぼすべて2本目の赤い月でもあるなら、2本目を足すことは悪い月の規模を大きくするだけで、良い月にはほとんど寄与しません。この検証の30秒版は、資産曲線を並べて谷が揃っているかを見ることです。たいてい揃っています。

2本目のEAを足すのは、1本目と違う月に負ける場合だけです。それをバックテストから示せないなら、あなたがしているのはリスクの分散ではなく増加で、リスクを増やすならより素直な方法は、既に持っているEAのプリセットを上げることです。少なくともそのほうが、ひとつのルール、ひとつのマジックナンバー、ひとつのニュースフィルターが口座を管理する状態を保てます。

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