EAをいつ止めるかを知ることは、いつ始めるかを知ることより難しく、そして最終的な成績を決めているのは実はこちらです。早く止めれば最悪のタイミングで手放すことになり、遅すぎれば壊れたシステムに実弾を注ぎ続けることになります。抜け道は、渦中では見分けがつかない2つを分けることです。負けていることと、壊れていることです。
負けていることは、壊れていることではない
説明どおりのことをやったうえで負けている戦略は、機能しています。連敗は設計の一部です。どんなエッジにも連敗はあり、公表されたドローダウンは「この程度の損失は想定済みだ」という宣言です。正常範囲内にいるEAを止めるのは、リスク管理ではありません。高値で買って安値で売る行為を、システム単位でやっているだけです。
「壊れている」には固有の兆候がある
行動に値するのは次の項目で、どれも損益の数字ではありません。取引件数が説明から外れる——2倍になる、あるいは取引すべき局面で一度も入らない。保有時間の性質が変わる——数時間だった戦略が数日持つようになる。明示された時間帯や銘柄の外でポジションが開く。最大損失が公表記録のどれをも超える、とりわけ損切りが機能していなかった形跡があるとき。いずれかが起きたら、そのEAはもうあなたが評価した対象ではありません。そしてそのとき重要なのは金額よりも理由です。
線は、冷静なうちに引く
入金する前に、2つの数字を書いてください。サイズを落とすドローダウン水準と、完全に止めるドローダウン水準。どちらも「恐怖で判断し始める水準」より手前に置きます。事前に決めた線は判断ですが、ドローダウンの最中に決めた線は反応です。そして反応は例外なく判断より劣ります。
EAを疑う前に、環境を確認する
結果が想定から外れたとき、EAは容疑者の一人にすぎません。ブローカーがスプレッドや銘柄仕様を変えていないか。VPSが再起動して自動売買が無効のまま放置されていないか。カレンダー配信が取れずニュースフィルターが不発になっていないか。ポジションサイズを決めたときとレバレッジ区分が変わっていないか。「EAが動かなくなった」という報告の大半はこのいずれかに行き着きます。EAを止めることは、真の原因を直すのではなく隠すことになります。
止める前に、減らす
ロットを半分にするほうが、止めるよりほぼ常に優れています。記録が途切れないからです。戦略が回復するかを学び続けられ、回復しなければ被害は半分で済み、そして最悪の結末——底で止めて、回復を外から眺める——を避けられます。「止める」は一度しかできない判断ですが、「小さくする」は撤回できる判断です。
即座に止めるべき唯一のケース
EAが何をしているのか説明できないなら、止めてください。負けているからではなく、説明のつかないポジションは損失の上限が無いからです。理解してから再開すればよい。診断しなかった仕組みに払った金は、取り戻せません。
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