止められたEAのほとんどは、その戦略が耐えられるはずのドローダウンの最中に止められています。口座は無事でした。人のほうが持ちませんでした。リスク設定を決めるという作業は、実のところ「テスターで一番きれいに見える数字」を選ぶことではなく、「最悪の日にも耐えられる数字」を選ぶことです。
耐えられる数字は、自分で思っているより小さい
チャート上では30%のドローダウンはただの窪みです。口座の中では、資金の3分の1が数週間かけて消えていくのを、EAが何事もないように取引を続けるかたわらで眺め続けることです。「30%までは許容できる」と言う人の多くは、実際の限界が12%あたりにあることに後で気づきます。それは恥ではありません。自分についての単なる事実で、入金した後に知るより前に知るほうがずっと安く済みます。
目標からではなく、撤退点から逆算する
欲しい利回りから考え始めないでください。「ここまで減ったらEAを止める」という損失額から始めて、それを動かせない値として扱います。そのうえで、既知の最大ドローダウンに、まだ見ていないドローダウンの分として1.5倍ほどを掛けた値が、その線の内側に収まるようリスクを設定します。収まらないなら、必要なのは心構えではありません。ロットを小さくすることです。
深さより、長さのほうがこたえる
1週間で戻る急な15%より、4か月横ばいが続く15%のほうが座っているのは難しい。人が降りる理由は、たった1日の大負けよりも、退屈と疑いのほうが圧倒的に多いのです。実績を見るときは、資産曲線の高値から次の高値までの最長区間を探し、その終わりまで自分は本当に回し続けていられたかを正直に考えてください。
ルールは、必要になる前に決めておく
何%で止めるか、そしてそこに到達したとき何を確認するかを、あらかじめ書き出しておきます。説明された挙動を破っているのか、それとも正常な範囲内で負けているだけなのか。この二つは別の状況で、答えも別です。ドローダウンの渦中で決めるということは、痛みの中で決めるということで、人が最悪の判断を下すのはまさにその瞬間です。
リスク半分は、戦略が半分になることではない
推奨ロットの半分で回してもEAが劣化するわけではありません。同じエッジがゆっくり届くようになり、その代わりドローダウンが実際に共存できる大きさになります。半分の枚数で回し続けたEAは、フルサイズで回して2か月目に止めた同じEAより、最終的に多く稼ぎます。生き残ることが全てです。
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