MQL4とMQL5のプログラム記事

前の記事では、MetaTrader 5とMetaTrader 4プラットフォーム用のプログラムの開発を単純化するための大規模なクロスプラットフォームライブラリの作成を始めました。過去の注文と取引のコレクション、成行注文とポジション、そして注文の便利な選択と並び替えのためのクラスはすでに存在します。この記事では、基本オブジェクトの開発を続け、Engineライブラリが口座の取引イベントを追跡できるようにします。

本稿はMQL5 ウィザードおよび Hlaiman EA ジェネレータを用いたニューラルネットワーク EA の自動作成について述べます。理論的な情報をすべて学習する必要なくニューラルネットワークと簡単に連携し、ご自身のコードを書く方法をお伝えします。

私はプロのプログラマではありません。そのため、トレーディングシステムの作業をする際、「シンプルから複雑へ」という原則は私にとって重要なものです。では私にとってシンプルとは正確にどういうことを言うのでしょうか？まず、システム作成プロセスの視覚化、そしてその動作のロジックです。また、手書きコードを最小限に抑えることです。本稿では、Matlabパッケージを基にトレーディングシステムを作成し検証することを目指しています。そしてIMetaTrader 5用のExpert Advisorを書いていきます。検証段階ではMetaTrader 5からの履歴データを使用します。

Accumulation/Distribution (A/D)インジケーターは、一つ興味深い特徴があります - このインジケータチャートのトレンド線のブレークアウトは、特定の確率にてやがて来る価格チャートのトレンド線のブレークアウトを示唆します。この記事は、MQL4プログラミングに慣れ親しんでいない人にとってはとても役に立ち、面白い記事になるかと思います。この観点から最も簡単なコードの構造を用い、コーディングの方法を理解する上でわかりやすい情報を提示することに努めました。

MetaTrader 5からご自身のアプリケーションにクオートをエクスポートしたくありませんか？MQL5-DLLジャンクションを使用するとそのソリューションの作成が可能です！本稿でMetaTrader 5から.NETに書かれたアプリケーションにクオートをエクスポートする方法の一つをお伝えします。私はまさにこのプラットフォームの使用により、クオートのエクスポート実装がおもしろく、根本的にやさしく行えました。残念ながらバージョン5はまだ.NETをサポートしていないので、かつてのように.NETサポート機能のあるwin32 dllを interlayerとして利用します。

二段階アプローチにより、トレンドに近い状況でのポジションの不必要なクロージングや再オープンを避けることができます。

本稿はトレードを管理する便利なインターフェースである画面表示の利用法について書いています。

本稿では DLL ライブラリ－ MetaTrader 4 と MATLAB の数学的デスクトップパッケージのインタラクションを可能にするラッパーの作成に関する考察を行います。また落とし穴とそれを克服する方法を説明します。本稿は Borland C++ Builder 6 コンパイラを使用している準備済みの C/C++ プログラマ―を対象としています。

前の章では、縦横スクロールバーを作成するためのクラスを書きました。この章では、それを実装します。縦スクロールバーはそのコンパウンドの一部となるリストビュー要素を作成するためのクラスが記述されます。

仮想取引によって、適応型 Expert Advisor を作成することができます。それは実マーケットでトレードをオン、オフするものです。1件の Expert Advisor に複数の戦略を組み合わせます。マルチシステム Expert Advisor は自動でトレーディング戦略を選択します。それは実マーケットで仮想取引の収益性をもとにトレードを行うには最良のものです。この種の方法により、ドローダウンを減少し、マーケットでの作業の収益性を上げることができるのです。実験を行い、結果を他の人と共有してください。多くの人がみなさんの戦略ポートフォリオを知りたがっていると思います。

この記事では、クロスプラットフォームEAの マネーマネジメントメソッドの実装について説明します。 マネーマネジメントクラスは、EAによってエントリーされる次のトレードに使用するロットサイズの計算を担当します。

この記事では、ある実験をします。つまり、色の最適化の結果を行います。 色は、赤、緑、青 (RGB) のレベルの3つのパラメータによって決まります。 他にも3つのパラメータを使用した色分け方法があります。 したがって、3つのテストパラメータを1つの色に変換して、値を視覚的に表すことができます。 この記事を読んで、このような表現が役立つかどうかを確認してください。

売買ロボットを作成するのにプログラム言語の知識はもはや必須条件ではなくなっています。以前であれば、独自のトレーディングストラテジーを実装するのにプログラム技能がないことは避けがたい障害でしたが、 MQL5 「ウィザード」の登場により状況は根本的に変化しました。トレーダー初心者はプログラム経験がないことを心配しなくてよくなります。 Expert Advisor コードを作成することができる新しい「ウィザード」を使えば、プログラム経験は必要ないのです。

本稿は dll を用いたMetaTrader 4 クライアントターミナルの MS SQL Server との統合例を提供します。また、С++ および MQL4 両言語でのソースコード、既製のコンパイル済み Visual C++ 6.0 SP5 プロジェクトを添付しています。

これは連載の次の記事で、キーボードショートカットを使用してチャートグラフィックを手動で適用するための便利なライブラリを作成した方法を示します。使用されるツールには、直線とその組み合わせが含まれます。第2部では、第1部で説明した関数を使用して、描画ツールがどのように適用されるかを確認します。ライブラリは、チャート作成タスクを大幅に簡素化する任意のエキスパートアドバイザーまたはインディケーターに接続できます。このソリューションは外部DLLを使用せず、すべてのコマンドは組み込みのMQLツールを使用して実装されます。

取引システム『領域法』は、RSIオシレーターの通常ではない解釈において使われます。この記事では、領域法を可視化するインディケータと、このシステムに基づいてトレードを行うエキスパートアドバイザを提供します。記事では、様々な通貨ペアや時間軸、面積値でのエキスパートアドバイザの詳細なテスト結果が記述されています。

本稿はすでに作成済みのインディケータをグレードアップを模索し、 またブート処理と変位値を利用して予測信頼区間を推定するための手法を簡単に取り上げます。その結果、予測精度を推定するために用いる予測インディケータおよびスクリプトを手にすることになります。

MQL5 言語機能がタスク遂行に十分でなければMQL5 プログラマーは別のツールを使用する必要があります。別のプログラム言語によって仲介DLL を作成する必要があります。MQL5 にはさまざまなデータタイプを表示し、それを API に転送する機能がありますが、残念ながら MQL5 は受け付けられたポインタからデータを抽出することに関する問題を解決することはできません。本稿ではすべての "i" にドットを打ち、複雑なデータタイプを交換し、それと連携するメカニズムを示していきます。

本稿では、よく知られているベルヌーイスキームをハイライトし、それを使用して取引関連のデータ配列を記述する方法を示すことにしました。これらはすべて、自己適応型の取引システムを作成するために使用されます。また、より一般的なアルゴリズムを探して、その応用を見つけます。ベルヌーイの定理はその特殊なケースです。

最近MetaTrader 5 に取り入れられたトレードシグナルサービスにより、トレーダーはあらゆるシグナル提供者のトレード処理をコピーすることができます。ユーザーは任意のシグナルを選択、それを定期購入すれば、すべてのティールがアカウントにコピーされます。シグナル提供者は定期購入額を設定すると、購入者から毎月固定額を受け取ることとなります。

この記事では、移動チャネルに基づいたシグナルを送信するクラスを実装するプロセスについて説明します。各々は、テスト結果を取引戦略が引き続きます。標準ライブラリのクラスは派生クラスを作成するために使用します。

この記事では、サードパーティのコンポーネントを使用してライブラリを解析する簡単な HTML コードについて説明します。 特に、GET リクエストと POST リクエストでは取得できないデータにアクセスする方法について説明します。 ページが大きすぎないウェブサイトを選定し、該当サイトから興味深いデータを取得しましょう。

ミニマーケットエミュレータは、端末での作業の部分的なエミュレーション用に設計された指標で、市場分析と取引の「手動」戦略をテストするために使用することができるでしょう。

トレードのヒストリーの分析とポジションエントリーの時間に応じて、HTMLでトレード結果の分布図をプロットします。このチャートは、次の3つのセクションで表示されています - 時間、曜日及び月。

著者は読者に簡単な行列代数ライブラリを紹介します。主要な機能とその特徴を見ていきます。

取引とは、常に不確実性に直面して意思決定を行うことです。つまり、これらの決定が行われた時点では、決定の結果が明確ではありません。これには、そのようなケースを意味ある方法で説明できるようにする数学的モデルの構築への理論的アプローチの重要性が必然的に伴います。

シリーズの第五部の最初の2つの記事では、スクロールバーとビューリストを作成するためのクラスが作成されました。この章では、コンボボックスコントロールのクラスを作成する方法についてお話します。これはまた、とりわけ第五部の前の章で考慮された要素を含むコンパウンドコントロールです。

インディケータを計算する最適な方法についての議論は尽きるところがありません。どこでインディケータ値を計算すべきでしょうか？インディケータ自体でしょうか、またはそのインディケータを使う Expert Advisor に全ロジックを埋め込むのがよいのでしょうか？本稿では、カスタムインディケータ iCustom のソースコードをExpert Advisor のコードに直接、または計算最適化スクリプトに移動し、そして prev_calculated 値をモデル化するバリアントの一つについて述べていきます。

ZigZag 構成の明確であるがまだサブスタンダートな方法について、そしてそれがどんな結果につながるか：単一のタイムフレーム（TF）にて、3つの大きなものに構築される ZigZag を表現するマルチフレーム フラクタル ZigZag インディケータ、について取り上げます。そこでは、それら大きなは標準的ではなく、範囲は M5～MN1です。

この記事では、リバーシング（反転）技術について扱います。 以前に考慮されたツールの許容レベルまで最大残高ドローダウンを削減します。 利益を減少させるかどうかを確認します。 また、株式、コモディティ、インデックス、ETF、農業相場など、他の相場でのリバース方式の実行方法も確認します。 注意として、この記事には多くの画像が含まれています!

たとえファンダメンタル分析支持者であったとしても、すべてのトレーダーは、特定の統計的な計算を使用し作業を行います。この記事は、統計の基礎、基礎的な要素を紹介し、意思決定における統計の重要性を示します。

この記事では、MetaQuotes Language 5 (MQL5)を使用して、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)パネルを作成し、実装するための基本的な手順について説明します。カスタムユーティリティパネルは、一般的なタスクを簡素化し、重要な取引情報を可視化することで、取引におけるユーザーのインタラクションを向上させます。カスタムパネルを作成することで、トレーダーはワークフローを合理化し、取引操作の時間を節約することができます。

この記事では、デバッグ情報が表示され、テスターで通過された際のブレークポイントエミュレーションを扱います。