ExitBand Pro Stop and Target Probabilities
- Indicatori
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Versione: 1.100
- Attivazioni: 10
ExitBand Pro risponde a una domanda pratica prima di aprire un trade:
"Con questo stop loss e questo take profit, quanto è probabile che il prezzo tocchi prima il TP, prima lo SL, o nessuno dei due nelle prossime ore?"
Mostra queste tre probabilità per 9 combinazioni comuni di stop e target, aggiornate a ogni barra chiusa. Le probabilità sono calibrate: quando ExitBand indica 40%, l'evento si è verificato circa il 40% delle volte su molti anni di dati fuori campione. ExitBand non prevede la direzione e non dà segnali di ingresso. Ti dice cosa è realistico aspettarsi dal tuo stop e dal tuo target nelle condizioni attuali.
COSA VEDI SUL GRAFICO
Un pannello compatto mostra:
- Range atteso: di quanto è previsto che si muova il prezzo nella prossima ora (M15, M30) o nelle prossime 4 ore (H1). Questa distanza è l'unità "u".
- Una tabella con le misure dello stop loss (0,5u, 1u, 1,5u, indicate anche in pips) incrociate con le misure del take profit (1x, 2x, 3x lo stop).
- Per ogni cella, tre numeri: % TP prima / % SL prima / % nessuno dei due entro l'orizzonte.
Esempio (EURUSD M15): SL 1u = 8,0 pips, TP 2x = 16,0 pips: 11 / 39 / 51
Significa: 11% il target viene raggiunto per primo, 39% lo stop viene raggiunto per primo, 51% nessuno dei due viene raggiunto entro 4 ore.
L'orizzonte è di 4 ore su M15 e M30, e di 16 ore su H1.
PERCHÉ È UTILE
- Dimensioni stop e target sui fatti, non sulle abitudini. Un target a 2R che viene raggiunto per primo solo l'11% delle volte entro 4 ore è un trade diverso da uno raggiunto il 30% delle volte.
- Vedi quando un target è irrealistico per il tempo in cui pensi di restare nel trade. Una percentuale alta di "nessuno dei due" significa che il prezzo probabilmente oscillerà senza raggiungere nessuno dei due livelli.
- Ti adatti alle condizioni. Le stesse distanze in pips si comportano in modo molto diverso nella sessione asiatica, all'apertura di Londra o in un venerdì tranquillo. ExitBand tiene conto della volatilità e dell'ora del giorno.
- Confronti le celle prima di entrare, invece di spostare lo stop quando sei già nel trade.
COME FUNZIONA
- Il range atteso proviene dal motore di VolBand Pro, incluso in ExitBand. Non serve nessun altro prodotto.
- Per ciascuna delle 9 celle, un modello logistico multinomiale regolarizzato stima le tre probabilità a partire da variabili di volatilità e di orario. Non contiene alcuna informazione direzionale.
- Il modello viene ristimato ogni 4 settimane su una finestra mobile di circa 2 anni. Usa solo i dati disponibili in quel momento: nessun look-ahead e nessun repaint.
- Trade long e short sono trattati insieme. Le probabilità valgono per entrambe le direzioni.
VALIDAZIONE
Tutti i test sono stati pre-registrati: ipotesi, soglie e codice sono stati fissati e certificati con hash prima di ogni test, e ogni test è stato eseguito una sola volta.
- La calibrazione (errore di calibrazione atteso al massimo 2 punti percentuali, decili estremi entro 4 punti) è stata superata su tutti gli strumenti in ogni test:
- M15: 18 coppie principali e cross, dal 2017 al 2019, fuori campione.
- M15: 10 coppie esotiche mai usate nello sviluppo (USDSEK, USDNOK, EURSEK, EURNOK, USDPLN, EURPLN, USDCZK, USDMXN, USDZAR, USDSGD), dal 2017 al 2026, con conferma su un secondo fornitore di dati.
- M30 e H1: le stesse 28 coppie, con le stesse soglie.
- Il codice MetaTrader 5 riproduce il modello di riferimento con uno scarto inferiore a 1e-12, barra per barra, su M15, M30 e H1.
- Una conferma forward su dati nuovi è in corso da novembre 2026 a febbraio 2027. I risultati saranno pubblicati nei commenti del prodotto.
REQUISITI
- MetaTrader 5, timeframe M15, M30 o H1. Sugli altri timeframe il pannello indica che il timeframe non è supportato.
- Circa 2,5 anni di storico sul timeframe del grafico, necessari per stimare il primo modello. Con meno storico il pannello mostra "Storico insufficiente".
- Progettato e validato sulle coppie forex.
- Il primo calcolo richiede circa 20-30 secondi. Dopo, ogni nuova barra viene elaborata all'istante.
PARAMETRI
- Giorni di storico con probabilità calcolate (predefinito 250): fino a quanto indietro vengono riempiti i buffer delle probabilità.
- Mostra il pannello, angolo del pannello, distanza X/Y, dimensione del carattere, colori.
- Pubblica i valori (variabili globali): pubblica le ultime probabilità come variabili globali del terminale.
- Export CSV (solo per verifica): scrive tutti i valori in MQL5\Files per un controllo indipendente.
PER CHI SVILUPPA EXPERT ADVISOR
Tutti i valori sono disponibili tramite iCustom e CopyBuffer, sulle barre chiuse:
- Buffer 0: range atteso u (in unità di prezzo).
- Buffer da 1 a 3: variabili del modello (sorpresa di volatilità, attività della sessione futura, attività attuale).
- Buffer da 4 a 30: probabilità. Buffer = 4 + 3 x cella + esito.
- Cella = 3 x (indice stop) + (indice target). Indice stop: 0 = 0,5u, 1 = 1u, 2 = 1,5u. Indice target: 0 = 1x, 1 = 2x, 2 = 3x.
- Esito: 0 = SL prima, 1 = TP prima, 2 = nessuno dei due.
- Esempio: SL 1u, TP 2x è la cella 4, quindi buffer 16 (SL), 17 (TP), 18 (nessuno dei due).
- Valore vuoto: EMPTY_VALUE quando il modello non è ancora disponibile.
LIMITI (DA LEGGERE)
- ExitBand non è un sistema di trading e non ha alcun vantaggio direzionale. Descrive come è probabile che si risolvano stop e target. Non dice dove andrà il prezzo.
- Le probabilità sono calcolate sui prezzi bid, senza spread né commissioni. Sui simboli con spread ampio la probabilità reale di raggiungere il target è più bassa.
- Se stop e target vengono toccati nella stessa barra, l'esito conta come stop: è un'impostazione prudente.
- Su H1 l'orizzonte di 16 ore attraversa il rollover giornaliero e la sessione notturna.
- La qualità dell'informazione varia secondo il simbolo. Su alcune coppie (per esempio i
