VolBand Pro Volatility Forecast Bands
- Indicatori
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Versione: 1.1
- Aggiornato: 28 ottobre 2026
- Attivazioni: 10
Quanto si muoverà il mercato nella prossima ora? VolBand Pro prevede il range della prossima ora con bande calibrate all'80% e al 95% e una distanza di stop pronta all'uso. Validato su 18 coppie forex, M15/M30/H1.
VolBand Pro non ti dice dove andrà il prezzo. Ti dice quanto è probabile che si muova, e quanto è affidabile questa stima.
Per la prossima ora (M15, M30) o per le prossime quattro ore (H1), VolBand Pro mostra:
- il range atteso (distanza mediana tra massimo e minimo),
- una banda all'80% e una banda al 95% intorno a esso,
- una distanza di stop suggerita per dimensionare la posizione in base al rischio.
La previsione è fissata alla chiusura della barra e non viene mai ridisegnata.
Perché non l'ATR?
L'ATR guarda le ultime barre e le proietta in avanti. Per questo è troppo piccolo proprio prima dell'apertura di Londra o di New York, e troppo grande nelle ore tranquille che seguono.
VolBand Pro conosce l'ora del giorno. Modella il comportamento di ogni coppia valutaria in ciascuna fascia oraria, lo corregge con l'attività della giornata e della settimana, e poi calibra le bande sui propri errori recenti (conformal prediction adattiva). Le bande si allargano prima dell'apertura della sessione, non dopo che il movimento è già partito.
Validazione (protocollo pubblicato, ipotesi pre-registrate)
- Campione di test: 18 coppie valutarie non usate per costruire o tarare il modello, da gennaio 2024 a ottobre 2026, circa 17.500 previsioni per coppia.
- Calibrazione:
- M15: la banda 80% ha contenuto il range realizzato nel 79,5–80,4% dei casi, la banda 95% nel 94,8–95,3%, su 18 coppie su 18.
- M30 e H1: calibrazione entro le tolleranze su 18 coppie su 18.
- Accuratezza rispetto ai riferimenti (interval score, più basso è meglio):
- rispetto all'ATR, con identica calibrazione: migliore su 18/18 coppie, errore più basso del 16–36% su M15.
- rispetto a un modello stagionale per ora del giorno, con identica calibrazione: migliore su 18/18 coppie, riduzione mediana dell'errore dell'8,7% su M15, 9,2% su M30, 4,6% su H1.
- Distanza di stop: con ingressi casuali e stop medio uguale, la frequenza di stop-out di VolBand è rimasta più vicina al suo obiettivo, tra le ore del giorno e tra giornate calme e volatili, rispetto agli stop basati su ATR e su stagionalità, su 18 coppie su 18 (M15, M30, H1).
- Implementazione MT5: confrontata barra per barra con il codice di ricerca di riferimento su oltre 570.000 previsioni (EURUSD e USDJPY, M15). Differenza massima: 3e-11.
Come lo usano i trader
- Posizionamento dello stop: uno stop dimensionato sulla volatilità attesa adesso, non su quella delle ultime 14 barre.
- Dimensionamento della posizione: il rischio in denaro resta costante mentre lo stop si adatta alla sessione.
- Verifica del target: se il target è oltre la banda al 95%, stai chiedendo al mercato un movimento che avviene meno di 1 volta su 20 entro l'orizzonte.
- Verifica dei costi: quando il range atteso è di pochi pip, spread e commissioni ne assorbono una parte importante.
- Contesto: un range realizzato che supera la banda al 95% segnala un'attività insolita (notizie, salti di prezzo).
Parametri
I parametri del modello sono fissati ai valori validati. L'orizzonte è impostato automaticamente:
- M15: 4 barre
- M30: 2 barre
- H1: 4 barre
Per gli Expert Advisor
Tutti i valori sono disponibili tramite iCustom / CopyBuffer , in unità di prezzo:
| Buffer | Contenuto |
|---|---|
| 0 | Range realizzato dell'ultimo orizzonte |
| 1 | Banda alta 95% |
| 2 | Banda alta 80% |
| 3 | Range atteso (mediana) |
| 4 | Banda bassa 80% |
| 5 | Banda bassa 95% |
| 6 | Distanza di stop suggerita |
Gli stessi valori sono pubblicati anche come variabili globali del terminale ( VOLB1_<simbolo>_<periodo>_… ). Quantum Risk Manager Pro (dalla versione 1.002) può usare direttamente lo stop di VolBand Pro per il calcolo del lotto.
Limiti (da leggere)
- VolBand Pro prevede il range, non la direzione. Non dà segnali di acquisto o vendita.
- Validato solo su coppie forex, M15, M30 e H1. Su altri simboli o timeframe l'indicatore funziona, ma segnala l'output come "non validato".
- Riscaldamento: servono circa 250 giorni di trading di storico prima della prima previsione.
- Nelle giornate in cui la volatilità cambia bruscamente, l'ATR si adatta più in fretta di VolBand Pro. Il vantaggio di VolBand Pro è la struttura per ora del giorno.
- Nei nostri test, l'uso dello stop VolBand non riduce il drawdown rispetto a uno stop ATR. Rende più costante la frequenza degli stop-out, che è una proprietà diversa.
- I risultati su dati storici non garantiscono risultati futuri. Il trading comporta rischi.
Il manuale d’uso completo (in inglese) è disponibile qui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/778651
