Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4

Questo indicatore traccia ilIndice di forza— la variazione di prezzo di ciascuna barra moltiplicata per il suo volume — all'interno di bande adattative di deviazione standard. Laddove solo il prezzo ti dice che un mercato si è mosso, l’Indice di Forza ti dice quanti sforzi sono stati necessari per spostarlo.

Una grande variazione di prezzo su un volume ridotto e una piccola variazione su un volume elevato sono eventi molto diversi, anche quando le candele sembrano simili. L'indice di forza li separa combinandoli entrambi in un'unica lettura e le bande collocano quella lettura nel contesto del comportamento recente dello strumento.

Come funziona

Per ogni barra, l'Indice di Forza grezzo è la differenza tra la chiusura attuale e quella precedente, moltiplicata per il volume di quella barra. È positivo quando la barra chiude al rialzo, negativo quando chiude al ribasso ed è proporzionale alla quantità di scambi avvenuti. Il volume dei tick viene utilizzato per impostazione predefinita; il volume reale viene applicato automaticamente dove il broker lo fornisce.

La serie grezza viene quindi livellata in un periodo prescelto, utilizzando il metodo di media selezionato. Il livellamento è importante qui: l'indice di forza non livellato è molto rumoroso e il periodo scelto decide se stai osservando uno sforzo a breve termine o uno swing molto più lungo.

Una base di 20 periodi e la sua deviazione standard vengono calcolate sulla serie livellata e le bande superiore e inferiore vengono posizionate su un multiplo scelto della deviazione. Poiché le bande sono costruite sulla base della variabilità della serie, si allargano quando lo sforzo diventa irregolare e si contraggono quando si stabilizza.

Perché le band contano

L'Indice di Forza scala con il volume, quindi i suoi numeri grezzi non sono confrontabili tra gli strumenti. Questo è il problema che le band risolvono. Invece di chiedersi se un valore è grande in termini assoluti, si chiedono se lo èper questo strumento, proprio adesso- una domanda che ha lo stesso significato su ogni grafico. È ciò che consente a una serie di default di viaggiare attraverso mercati che differiscono di quattro ordini di grandezza.

Cosa mostrano le band

L'Indice di Forza oscilla attorno allo zero, e la linea dello zero è di per sé significativa: al di sopra di essa, le chiusure avanzano sul volume scambiato; al di sotto di esso, stanno diminuendo.

Uno spostamento al di fuori delle bande significa che lo sforzo dietro le barre recenti è diventato statisticamente insolito rispetto al comportamento recente di quello strumento. Un ritorno all’interno significa che la situazione si è normalizzata. Né è un segnale per agire: descrivono dove si trova attualmente lo sforzo rispetto alla sua portata recente.

Tre letture che i trader ricavano comunemente da questo display:

Espansione dalla quiete.Quando gli elastici sono stretti attorno ad una linea piatta, lo sforzo è costante e insignificante. Quando improvvisamente si accendono, qualcosa è cambiato nel volume dietro il movimento. Ciò che segue non è fisso – l’espansione può continuare o diminuire – ma il cambiamento stesso è immediatamente visibile.

Conferma.Il prezzo stabilisce un nuovo massimo o minimo e anche l'indice di forza ne fa uno. L’iniziativa è sostenuta da uno sforzo proporzionato.

Divergenza.Il prezzo fa un nuovo minimo mentre l'indice di forza fa un minimo più alto, o il contrario in caso di massimo. Il prezzo si è mosso ma lo sforzo che sta dietro ad esso non è seguito. Questo è il contesto, non una previsione: le divergenze si risolvono in entrambe le direzioni e possono persistere molto più a lungo del previsto.

Ingressi

• Periodo dell'indice di forza— 13 per impostazione predefinita. La lunghezza di lisciatura applicata alla serie grezza.
• Metodo di livellamento dell'indice di forza— SMA per impostazione predefinita; Sono disponibili EMA, SMA, SMMA e LWMA.
• Volume applicato— Tick Volume (predefinito) o Real Volume dove lo fornisce il broker
• Periodo delle bande—20
• Deviazione delle bande—2.0

Il periodo dell'indice di forza è il parametro che vale la pena modificare. Un periodo più breve risponde più velocemente e produce più contatti di banda; uno più lungo è più lento e segna solo cambiamenti più ampi nello sforzo.

Buffer

• Buffer 0— Linea dell'indice di forza, smussata
• Buffer 1— Fascia superiore
• Buffer 2— Base
• Buffer 3— Fascia inferiore

Tutti e quattro sono leggibili da un Expert Advisor o da un altro indicatore coniCustom(). Leggi il turno 1 - l'ultima barra completamente chiusa - per valori che non cambieranno.

L'indicatore è autonomo: non crea handle per altri indicatori, quindi l'unico handle gestito dal tuo codice è quello che crea da solo.

Attraverso gli strumenti

Gli screenshot mostrano l'indicatore su cinque mercati che non si comportano in modo simile.

• XAUUSD giornaliero (rifiuto della banda)— Dimostra che l'indice di forza reagisce dinamicamente con le bande di deviazione standard inferiore e superiore rispetto alle tendenze dell'oro a lungo termine.
• US30 giornalieri (divergenza)— Mostra il consolidamento dello slancio e la divergenza strutturale tra le principali variazioni degli indici azionari.
• EURUSD H1 (breakout)— Mostra come le bande adattive si contraggono prima di una rottura del momentum e si allargano quando il trend accelera.
• BTCUSD giornaliero (orizzonte lungo e finestra dati)— Un'impostazione a lungo orizzonte che utilizza un indice di forza a 200 periodi e una banda di Bollinger a 200 periodi per valutare massicce oscillazioni strutturali. Conferma gli esatti valori float esposti dai buffer, pronti per il consumo algoritmico da parte di un Expert Advisor.
• AAPL giornaliero (configurazione)— Visualizza i parametri di input completamente configurabili, inclusi i quattro metodi di media mobile supportati.

Comportamento di calcolo

I valori vengono calcolati solo dai dati completi. Una volta che una barra si chiude, il suo valore è definitivo e non cambia. Solo la barra attualmente in formazione si aggiorna man mano che arrivano nuovi tick e si stabilizza alla chiusura di quella barra. L'indicatore non utilizza dati previsionali e non ridisegna le barre chiuse.

Note

• Finestra indicatore separata, 4 grafici, 5 buffer indicatori, di cui uno interno.
• Con le impostazioni predefinite, sono necessarie circa 33 battute di cronologia prima che le bande inizino a tracciarsi. Un periodo più lungo dell'Indice di Forza aumenta tale requisito.
• Il volume dei tick è un indicatore del volume scambiato. Sugli strumenti in cui il broker fornisce volume reale, selezionandolo si ottiene una lettura più fedele.
• Nessuna dipendenza esterna.L'indice di forza, la base e le bande di deviazione standard sono tutti calcolati all'interno dell'indicatore. Non richiama nessun altro indicatore, quindi non ci sono handle che falliscono, nulla da installare insieme ad esso e nessuna dipendenza dallo stato della cartella dell'indicatore standard.

Questo indicatore è uno strumento per l'analisi tecnica e il filtraggio delle condizioni di mercato. Non è un sistema di trading, non genera segnali di trading, non fornisce consigli sugli investimenti e non apre né gestisce le operazioni automaticamente. Non viene fatta alcuna pretesa di prestazioni per questo.

Gratuito da scaricare e utilizzare. Se lo trovi utile, una valutazione aiuta altri trader a trovarlo.

Sviluppato e gestito da Narayanan Mohanan, sviluppatore MT4/MQL4.

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