Trend Survival Rate

Tasso di sopravvivenza del trend per MetaTrader 5: un indicatore del regime di mercato che misura quanto spesso lo stato del trend attuale è sopravvissuto alla barra successiva e assegna un punteggio alla propria previsione

Tasso di sopravvivenza del trend, classificazione dello stato del mercato e punteggio di previsione Brier in tempo reale, in una finestra dell'indicatore MT5.Misura la pressione di acquisto e vendita dietro la mossa attuale, la classifica in uno stato di mercato e segnala quanto spesso quello stato è sopravvissuto alla barra successiva, quindi valuta le proprie previsioni rispetto a ciò che è realmente accaduto.

La maggior parte degli indicatori ti dicono quali sono le condizioni. Questo ti dice anche quanto spesso quella lettura è stata seguita da altre simili e quanto bene è andata ultimamente.

È disponibile una versione gratuita: Trend Survival States.Disegna le stesse pressioni, spread, fasce e classificazione a cinque stati: il tasso di sopravvivenza e il punteggio previsto sono ciò che aggiunge questa versione a pagamento. Entrambi possono essere eseguiti sullo stesso grafico contemporaneamente.

Come funziona

Dal prezzo vengono calcolate due componenti di pressione: una busta superiore e una inferiore, ciascuna misurata su una finestra di ricerca. La differenza tra loro è lo spread e il suo segno indica quale lato è dominante. Le bande adattive di deviazione standard sullo spread indicano se tale dominanza è ordinaria o insolita per questo strumento.

Il segno e le bande insieme classificano ogni barra completata in uno dei cinque stati: toro forte, toro debole, neutrale, orso debole, orso forte. Il segno decide la direzione; le bande decidono la convinzione.

Una nota sulla mappatura della busta, perché è controintuitiva e vale la pena sottolinearla: la busta superiore è un tetto che si trova molto al di sopra del prezzo durante untendenza al ribasso, quindi le sue misure di varianza esercitano pressione. L'involucro inferiore è un pavimento che resta al di sotto del prezzo durante untendenza rialzista, quindi misura la pressione rialzista. La mappatura incrociata è intenzionale e corretta.

La serie di input è close . Non alto/basso: gli estremi già catturano l'escursione e l'utilizzo di alto/basso la conterebbe due volte. Dichiarato qui in modo che i valori possano essere riprodotti.

Il tasso di sopravvivenza

Per lo stato in cui si trova ora il mercato, l'indicatore effettua una ricerca indietro nella cronologia configurata e conta ogni barra che si trovava nella stessa famiglia di direzione. Di questi, conta quanti erano ancora in quella famiglia nella battuta successiva. Il tasso di sopravvivenza è quel rapporto.

La sopravvivenza viene misurata in base alla famiglia di destinazione, non allo stato esatto.Un toro debole che diventa un toro forte è una tendenza che continua, non che finisce. Richiedere una corrispondenza esatta ha reso il numero pessimistico proprio nelle mosse che interessano ai trader e lo ha reso più alto quando non stava accadendo nulla.

Il tasso viene mostrato solo una volta raccolto il numero minimo di osservazioni. Sotto c'è un trattino, perché una percentuale calcolata da quattro campioni non è una percentuale che vale la pena leggere.

Il punteggio previsto e perché non è invertito

Il tasso di sopravvivenza è una previsione un passo avanti: indica quanto è probabile che lo stato attuale persista. Quindi può essere valutato rispetto a ciò che è effettivamente seguito, e lo è - con un punteggio Brier su una finestra mobile.

0 è perfetto. 0.25 è il punteggio che otterresti dicendo sempre "cinquanta e cinquanta".Più basso è meglio. Viene pubblicato il punteggio grezzo anziché una versione invertita e dall'aspetto più amichevole, perché un punteggio Brier è una statistica standard e un numero che sale verso 100 sembrerebbe un dato relativo alla prestazione. Questo impone la domanda onesta: rispetto a cosa? - e risponde sul grafico.

Ciò significa che l’indicatore può, e talvolta segnala, che le sue stesse previsioni sono state inadeguate. Questo è il comportamento previsto. Una misura che non può mostrare un risultato negativo non è una misura.

Comportamento di calcolo: leggi questo prima degli screenshot

Il tasso di sopravvivenza si muove indipendentemente dalle condizioni del mercato, e questo è corretto.Un ciclo di verifica ha prodotto 89.4%, 89.7%, 89.7%, 86.5% e 73.3% - e il più basso di questi si trovava accanto a uno stato rialzista forte con una pressione rialzista al 100%.

I due numeri rispondono a domande diverse. Lo Stato è dove si trova il mercato adesso. Il tasso di sopravvivenza indica quanto spesso quello stato è persistito storicamente. Una lettura massimamente rialzista accanto a un numero di sopravvivenza mediocre è l’indicatore che misura piuttosto che concordare con se stesso.

Una lunga tendenza ininterrotta indica il 100%.Non perché la continuazione sia certa, ma perché la direzione della famiglia non si è interrotta da nessuna parte nella ricercata storia. È una dichiarazione sul passato e la finestra cercata è un'impostazione che controlli.

Accorciare la storia aumenta il tasso.Riducendo la cronologia ricercata da 100 barre a 10, la lettura è stata spostata dal 95.2% al 100.0% sullo stesso grafico e sulla stessa barra. Meno osservazioni, meno pause, un numero lusinghiero. Questo è ciò che esiste per prevenire la guardia delle osservazioni minime, ed è il motivo per cui la finestra predefinita è lunga.

I valori sono calcolati dalle barre completate. La ricerca di sopravvivenza inizia due barre indietro in modo che la barra attualmente in formazione non possa contaminare il conteggio. I valori chiusi non vengono ridisegnati.

Il cruscotto

La pressione rialzista e ribassista viene mostrata come quota percentuale della pressione totale, non come valori grezzi. I termini grezzi riportano le unità di prezzo dello strumento: la stessa lettura è 28.48 sull'oro e 0.0003 su EURUSD, e su un cross a basso prezzo entrambi arrotondano allo zero pur essendo significativamente diversi. Le azioni rappresentano la quantità comparabile, quindi le azioni sono ciò che mostra il dashboard. Il saldo va da −100 (tutto ribassista) a 0 (pari) fino a +100 (tutto rialzista) e si legge allo stesso modo su ogni strumento e arco temporale.

I valori grezzi rimangono disponibili nei buffer per un Expert Advisor che li desidera.

Ingressi

• Ritorno alla pressione— la finestra per entrambi i componenti della busta. Predefinito 21.
• Periodo della linea del segnale— livellamento per la linea del segnale. Predefinito 9.
• Levigante diffuso— 1 lo spegne. Default 5, scelto in base alla misurazione: a 20 gli stati sono cambiati poco, a 1 lo spread era troppo frastagliato per il confronto forte/debole.
• Periodo e larghezza della banda- la finestra e l'ampiezza che determinano la convinzione. Predefinito 20 e 1.0: una deviazione standard, il limite della variazione ordinaria.
• La storia ha cercato il tasso di sopravvivenza- quanto indietro nel tempo cercare stati comparabili. Predefinito 100.
• Osservazioni minime— al di sotto di questo valore la tariffa mostra un trattino anziché un numero. Predefinito 10.
• Lookback del punteggio previsto- la finestra mobile per il punteggio Brier. Predefinito 20.
• Pannello di controllo— mostra o nascondi, posizionalo sul grafico dei prezzi o nella finestra dell'indicatore, dimensione del testo, colori e offset.

Buffer per Expert Advisor

Undici grafici, sette disegnati e quattro solo dati. Tutti gli undici sono leggibili con iCustom() E CopyBuffer() e tutti e undici appaiono nella finestra dati.

• Buffer 0 – Pressione rialzista
• Buffer 1 – Pressione dell’orso
• Buffer 2: segnale
• Buffer 3 — Spread (rialzista − ribassista)
• Buffer 4: indice di colore per l'istogramma di diffusione, non una serie di dati
• Buffer 5: fascia superiore
• Buffer 6: centro della banda
• Buffer 7: banda inferiore
• Buffer 8 - Stato: 2 = rialzista forte, 1 = rialzista debole, 0 = neutrale, −1 = orso debole, −2 = orso forte
• Buffer 9: tasso di sopravvivenza, da 0 a 100
• Buffer 10: punteggio di previsione, Brier grezzo, da 0.0 a 1.0
• Buffer 11: età dello stato, barre mantenute dallo stato attuale

I buffer 9 e 10 sono ciò che aggiunge questa versione.La probabilità di sopravvivenza viene trasferita al tuo codice anziché essere consumata internamente, quindi un EA può agire sul numero, registrarlo o filtrare con esso. Il punteggio è la statistica grezza, non una trasformazione di visualizzazione.

Leggi il turno 1 - l'ultima barra completamente chiusa - per valori che non cambieranno.

Cosa mostrano gli screenshot

• XAUUSD giornaliero: tasso di sopravvivenza del trend e stati di sopravvivenza del trend su un grafico, in finestre separate. Stessa barra, stesse impostazioni. Le pressioni, gli spread e le fasce sono identiche; la versione a pagamento aggiunge il tasso di sopravvivenza e il punteggio previsto.
• Strategy Tester, XAUUSD Daily: una lettura FORTE ORSO mentre il prezzo è vicino al suo massimo. Pressione dell'orso 89%, saldo -77, tasso di sopravvivenza 86.7%. Lo stato viene misurato dalla pressione, non dalla direzione delle ultime candele, ed ecco come appare la differenza.
• US30 Giornaliero: la finestra di dialogo delle impostazioni del tasso di sopravvivenza del trend e la finestra dei dati. Undici righe della finestra dati sulla barra chiusa il 14 agosto: tasso di sopravvivenza 91.8033, punteggio previsto 0.0907, età statale 2.
• US30 Weekly: entrambe le versioni in un trend rialzista pulito. Tasso di sopravvivenza 91.4%, punteggio previsto 0.16, mentre lo stato recita NEUTRO. Lo stato e la tendenza sono questioni diverse.
• Tester di strategia — STRONG BULL con pressione rialzista al 100% e tasso di sopravvivenza dell'80.0%. I due numeri si muovono indipendentemente, il che è corretto ed è spiegato sopra.
• BTCUSD Daily: una transizione di stato, con il ripristino del contatore di attesa.
• Tesla Daily: uno strumento di misurazione, dove gli Stati cambiano spesso e il tasso di sopravvivenza diminuisce di conseguenza.
• DAX (DE30) Giornaliero: gli stessi valori predefiniti su un indice, nessuna risintonizzazione.
• EURUSD Daily: una coppia importante, tasso di sopravvivenza 89.8%, punteggio previsto 0.09.
• Tester della strategia: FORTE TORO, tasso di sopravvivenza 89.7%. Il pannello esegue il rendering e gli aggiornamenti in tempo reale in modalità di visualizzazione, a cui la maggior parte dei pannelli indicatori non sopravvive.
• US30 Giornaliero: la finestra di dialogo delle impostazioni degli Stati di sopravvivenza del trend e la finestra dei dati, stessa barra. Nove righe anziché undici e nessuna impostazione di sopravvivenza, perché questa versione gratuita non le calcola.

Note

• Finestra indicatore separata, 7 grafici disegnati e 4 solo dati.
• Sono necessarie circa 120 barre di cronologia prima che il tasso di sopravvivenza possa essere visualizzato con le impostazioni predefinite.
• Nessuna dipendenza esterna. Tutto viene calcolato all'interno dell'indicatore; non chiama nessun altro indicatore.
• Sono supportate più istanze su un grafico. Due copie conimpostazioni diverseognuno mantiene la propria dashboard. Due copie conidenticole impostazioni ne condividono una: MetaTrader carica il programma una volta e serve entrambe le finestre da esso, quindi c'è un'unica dashboard da disegnare. Le trame non vengono influenzate in alcun modo.
• Un altoosservazioni minimeL'impostazione può lasciare vuoto il punteggio della previsione per lunghi periodi: una previsione che non è mai stata effettuata non può essere valutata. Abbassatelo, o allungate la storia, se il punteggio conta più del rigore.

Questo indicatore è uno strumento per l’analisi tecnica e la misurazione delle condizioni di mercato. Non è un sistema di trading, non genera segnali di trading, non fornisce consigli sugli investimenti e non apre né gestisce le operazioni automaticamente. Non vengono fatte affermazioni sulle prestazioni e il punteggio previsto esiste proprio in modo tale che la sua accuratezza sia visibile piuttosto che affermata.

Sviluppato e gestito da Narayanan Mohanan, sviluppatore MT4/MQL4.

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