Oscillator Regime Suite

Questo indicatore applica la costruzione di convergenza/divergenza — media mobile veloce meno lenta, con una linea del segnale — a una serie derivata dal volume anziché al prezzo. Sono selezionabili tre sorgenti: Delta di Volume Cumulato, Force Index e On Balance Volume.

Sul risultato vengono tracciate bande di volatilità adattive, e ogni barra chiusa viene classificata in uno di cinque stati di regime. Tale stato è esposto come buffer numerico, così un Expert Advisor può leggerlo direttamente.

Perché la sorgente conta

Un MACD standard misura il momentum del prezzo, che è già in larga parte visibile nelle candele soprastanti. Queste tre sorgenti misurano un'altra cosa: se il volume si stava accumulando o distribuendo mentre quel movimento di prezzo avveniva.

Le tre non sono intercambiabili, e una delle immagini le mostra tutte e tre sullo stesso grafico con impostazioni identiche, così da rendere le differenze visibili l'una accanto all'altra.

• Delta di Volume Cumulato — volume con segno cumulato, riancorato all'inizio di ogni giorno, settimana o mese. È l'ancoraggio a renderlo una misura di sessione anziché sull'intero storico.
• Force Index — la variazione di prezzo della barra moltiplicata per il suo volume, poi livellata. Una grandezza distinta dalle altre due.
• On Balance Volume — volume con segno cumulato in modo continuo dall'inizio dello storico, senza azzeramenti.

Il delta di volume e l'OBV condividono la stessa base — volume con segno cumulato — e differiscono soltanto per l'ancoraggio. Impostando il delta su continuo, entrambi producono la stessa serie: una verifica utile del fatto che i due percorsi di calcolo concordino.

I cinque stati di regime

Ogni barra chiusa è classificata in base a dove si trova l'istogramma rispetto alle bande e al fatto che stia ancora espandendosi:

• Fortemente rialzista — sopra la banda superiore e ancora in espansione. Valore del buffer +2
• Debolmente rialzista — sopra la banda superiore ma in esaurimento. Valore del buffer +1
• Neutro — all'interno delle bande. Valore del buffer 0
• Debolmente ribassista — sotto la banda inferiore ma in attenuazione. Valore del buffer −1
• Fortemente ribassista — sotto la banda inferiore e ancora in espansione. Valore del buffer −2

La rottura di una banda, da sola, non dice se un movimento conservi forza. A distinguere un movimento che si sta ancora costruendo da uno che ha iniziato a esaurirsi è la direzione dell'istogramma, ed è esattamente ciò che i cinque stati codificano.

Regolare quanto è selettiva la classificazione

Le bande sono una deviazione standard attorno a una media mobile, quindi si allargano quando l'attività aumenta e si restringono quando cala. Due parametri controllano la frequenza con cui gli stati cambiano.

Il periodo delle bande definisce la finestra. Applicare le bande alla linea del segnale stabilisce se vengano misurate sul segnale oppure sull'istogramma stesso. Due immagini mostrano la differenza: con i valori predefiniti gli stati si alternano lungo tutto un movimento, mentre con le bande calcolate sull'istogramma e un periodo più lungo l'istogramma resta al loro interno per la maggior parte del tempo e si colora solo in caso di rotture effettive.

Nessuna delle due impostazioni è quella corretta. Dipende se si vuole che la classificazione segua ogni oscillazione o che segnali soltanto gli estremi.

Lettura da un Expert Advisor

Il bias di regime è il buffer 6, non il buffer 5. Il buffer 1 contiene l'indice di colore dell'istogramma e il buffer 5 sostiene un tracciato nascosto, perciò i buffer dei dati non sono numerati consecutivamente rispetto ai tracciati visibili. È un punto che trae spesso in inganno, ed è per questo che viene detto qui in modo esplicito.

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "OscillatorRegimeSuite"); double bias[]; ArraySetAsSeries(bias, true); CopyBuffer(h, 6, 0, 100, bias); // +2, +1, 0, -1 oppure -2

• 0 — istogramma
• 1 — indice di colore dell'istogramma
• 2 — linea del segnale
• 3 — banda superiore
• 4 — banda inferiore
• 5 — tracciato ausiliario
• 6 — bias di regime, l'output destinato all'EA

I buffer 7 e 8 contengono le medie mobili veloce e lenta e sono a uso interno. Non fanno parte dell'interfaccia documentata.

Una delle immagini mostra la finestra dati con questi valori etichettati su una singola barra, accanto al MACD integrato sullo stesso grafico per confronto.

Parametri

• Serie sorgente — Delta di Volume Cumulato, Force Index oppure On Balance Volume
• Volume utilizzato — volume tick oppure volume reale
• Ancoraggio del delta — continuo, giornaliero, settimanale o mensile; si applica soltanto alla sorgente delta di volume
• Livellamento del Force Index — periodo e metodo, solo per quella sorgente; 13 e semplice per impostazione predefinita
• Medie veloce e lenta — periodo e metodo per ciascuna; 12 e 26, entrambe esponenziali per impostazione predefinita
• Media del segnale — periodo e metodo; 9 e semplice per impostazione predefinita
• Abilitare bande e classificazione di regime — disattivandola resta un semplice oscillatore di convergenza/divergenza, senza stati
• Applicare le bande alla linea del segnale — attivo per impostazione predefinita; disattivandolo vengono misurate sull'istogramma
• Periodo delle bande e moltiplicatore di deviazione — 20 e 1,618 per impostazione predefinita

Cosa mostrano le immagini

• Le tre sorgenti su un unico grafico — Bitcoin settimanale, impostazioni identiche, con il MACD integrato in basso come riferimento. Le tre serie di volume differiscono tra loro e dal momentum del prezzo.
• I cinque stati su un'inversione — EURGBP H4, dove il passaggio da fortemente ribassista a neutro, poi fortemente rialzista e ritorno, si legge barra per barra.
• La finestra dati — tutti i buffer etichettati su una singola barra, con il bias di regime a −2,00, accanto ai due valori privi di etichetta del MACD integrato.
• Un movimento brusco su USDJPY orario — la serie di volume è passata in negativo mentre il MACD di prezzo era ancora positivo. Una finestra su uno strumento; si veda più avanti la nota su cosa questo mostri e cosa no.
• Oro su M15 con ancoraggio giornaliero — il delta si azzera a ogni sessione, accanto a un'istanza di OBV molto più lenta sullo stesso grafico.
• Argento H4 con 50/200/20 e US30 giornaliero con 34/89/13 — i periodi sono parametri, e la classificazione regge con impostazioni molto distanti da quelle predefinite.
• Una configurazione selettiva — GBPUSD orario con le bande sull'istogramma e un periodo più lungo, dove la maggior parte delle barre resta neutra e solo le rotture nette vengono colorate.
• L'avviso sull'ancoraggio — un ancoraggio giornaliero richiesto su un grafico giornaliero, dove si azzererebbe a ogni barra. L'indicatore lo segnala nel registro Esperti e passa a una serie continua.
• La finestra dei parametri — tutte le impostazioni, con l'indicatore visibile sullo sfondo.

Comportamento del calcolo

I valori delle barre chiuse sono definitivi. La barra in formazione si aggiorna fino alla chiusura ed è ricalcolata a ogni tick anziché essere congelata al primo passaggio.

Le sorgenti cumulative avanzano una barra alla volta a partire dal valore della precedente, così rielaborare la barra in formazione non può conteggiarne due volte il volume — un difetto che fa derivare una serie cumulativa verso l'alto senza limite.

Nulla viene disegnato finché il calcolo non dispone dello storico necessario. Con i periodi predefiniti si tratta di 55 barre, e il numero cresce allungando il periodo delle bande o usando la sorgente Force Index. I valori non vengono mai calcolati su una finestra incompleta per poi essere mostrati come se fosse completa.

Un ancoraggio che non può funzionare sul timeframe corrente — per esempio uno giornaliero su un grafico giornaliero, dove si azzererebbe a ogni barra — viene segnalato nel registro Esperti e sostituito da una serie continua. Il nome della finestra cambia di conseguenza, così il grafico indica sempre quale serie sta effettivamente mostrando.

Note

• Si traccia in una finestra separata, con nove buffer, sette dei quali documentati sopra.
• Le bande sono sempre calcolate su una media mobile semplice, qualunque sia il metodo scelto per la linea del segnale. È la convenzione consueta per bande basate sulla deviazione standard.
• Il volume reale è disponibile solo dove il vostro broker lo fornisce. Il volume tick è l'impostazione predefinita e funziona ovunque.
• Si possono applicare più istanze allo stesso grafico, con sorgenti o periodi differenti.
• Nessuna dipendenza esterna. Tutti i valori sono calcolati all'interno dell'indicatore. Non richiama alcun altro indicatore, quindi non ci sono handle che possano fallire, nulla da installare a fianco e nessuna dipendenza dallo stato della vostra cartella standard degli indicatori.

Che cos'è e che cosa non è

È uno strumento di analisi tecnica e di filtro delle condizioni di mercato. Non è un sistema di trading, non produce segnali di acquisto o vendita, non fornisce consulenza finanziaria e non apre né gestisce posizioni.

È descrittivo, non predittivo. Dove un'immagine mostra una serie di volume che gira prima del prezzo, si tratta di una finestra su uno strumento, scelta perché significativa. Non è una prova che la serie anticipi il prezzo, e sostenere un'affermazione del genere richiederebbe verifiche su molti strumenti e diverse condizioni di mercato. Non viene formulata alcuna affermazione sui risultati.

Sviluppato e mantenuto da Narayanan Mohanan, sviluppatore MT5/MQL5.

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