OBVCD Pro
- Indicatori
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Costruisco strumenti di misura per MetaTrader. Descrivono ciò che il mercato ha fatto e dichiarano i limiti di ogni misurazione anziché nasconderli. - Versione: 1.20
- Aggiornato: 4 agosto 2026
- Attivazioni: 10
OBVCD Pro è un oscillatore di momentum che applica l'analisi di convergenza/divergenza all'On-Balance Volume (OBV) anziché al prezzo, combinando bande di volatilità adattive con un classificatore di regime di mercato a cinque stati. Il risultato può essere letto visivamente sul grafico oppure direttamente da un Expert Advisor.
La maggior parte degli oscillatori classici analizza soltanto il prezzo. OBVCD Pro calcola convergenza e divergenza a partire dal flusso di volume cumulato, misurando così la partecipazione che sostiene un movimento di mercato e non il solo movimento. Il risultato viene ridotto a un unico valore di regime, utilizzabile sia da un trader discrezionale sia da un sistema algoritmico.
Come funziona
L'On-Balance Volume (OBV) viene calcolato dalla fonte di volume selezionata. Per impostazione predefinita si utilizza il volume tick; il volume reale viene applicato automaticamente quando il broker lo fornisce.
Sulla serie dell'OBV vengono calcolate una media mobile veloce e una lenta (EMA 12 e EMA 26 per impostazione predefinita). La loro differenza forma l'istogramma OBVCD. Su tale istogramma viene poi calcolata una linea del segnale, con una SMA a 9 periodi per impostazione predefinita.
Le bande di volatilità superiore e inferiore sono calcolate da una deviazione standard a 20 periodi con un moltiplicatore di deviazione di 1.618. Le bande possono essere applicate alla linea del segnale o direttamente all'istogramma.
Poiché si basano sulla deviazione standard, le bande si allargano automaticamente nelle fasi di elevata attività di mercato e si restringono quando l'attività diminuisce. Ciò consente a un unico set di impostazioni predefinite di rimanere utilizzabile su strumenti molto diversi, senza dipendere da soglie fisse.
La logica dei cinque stati di momentum
L'istogramma a colori valuta la posizione del momentum rispetto alle bande di volatilità adattive e classifica ogni barra completata in uno di cinque stati di mercato.
- Forte rialzo (verde lime) — l'istogramma si trova sopra la banda superiore e il momentum rialzista continua ad ampliarsi. Valore: +2
- Rialzo debole (verde chiaro) — l'istogramma resta sopra la banda superiore, ma il momentum rialzista inizia a indebolirsi. Valore: +1
- Consolidamento (grigio) — l'istogramma si trova tra le bande, a indicare un mercato neutro o laterale. Valore: 0
- Ribasso debole (arancione) — l'istogramma si trova sotto la banda inferiore, ma la pressione in vendita inizia ad attenuarsi. Valore: −1
- Forte ribasso (rosso) — l'istogramma si trova sotto la banda inferiore e il momentum ribassista continua ad ampliarsi. Valore: −2
La caratteristica centrale di questa logica è la distinzione tra un movimento esteso e un movimento che continua ad ampliarsi. Il semplice superamento di una banda non indica che il movimento conservi la propria forza; è la direzione del momentum a separare la continuazione dall'esaurimento.
Integrazione algoritmica e con gli Expert Advisor
Lo stato di mercato calcolato viene scritto in un buffer dedicato, così un Expert Advisor può leggere un valore già pronto senza analizzare i colori e senza reimplementare la logica interna.
Il buffer 5 restituisce uno dei seguenti valori:
- 2.0 = Forte rialzo
- 1.0 = Rialzo debole
- 0.0 = Consolidamento
- −1.0 = Ribasso debole
- −2.0 = Forte ribasso
Ottenere l'handle dell'indicatore con iCustom() e leggere il valore con CopyBuffer(). Si raccomanda di leggere Shift 1 — l'ultima barra completamente chiusa — poiché quel valore è definitivo e non subirà variazioni.
Mappa dei buffer pubblici
- Buffer 0 — istogramma OBVCD
- Buffer 1 — indice di colore dell'istogramma
- Buffer 2 — linea del segnale
- Buffer 3 — banda superiore
- Buffer 4 — banda inferiore
- Buffer 5 — Regime Bias (regime di mercato)
Si noti che il buffer 1 contiene l'indice di colore dell'istogramma: i buffer dei dati non seguono quindi la numerazione dei tracciati visibili — il Regime Bias è il buffer 5, non il buffer 4. I buffer da 6 a 8 sono usati esclusivamente per i calcoli interni e non fanno parte dell'interfaccia pubblica.
Parametri di input
- Fonte del volume — volume tick (predefinito) o volume reale se supportato dal broker
- Media mobile veloce — periodo 12, EMA per impostazione predefinita
- Media mobile lenta — periodo 26, EMA per impostazione predefinita
- Media mobile del segnale — periodo 9, SMA per impostazione predefinita
- Metodi di media supportati — EMA, SMA, SMMA e LWMA
- Attiva le Bande di Bollinger — attive per impostazione predefinita
- Applica le bande a — linea del segnale (predefinito) o istogramma
- Periodo delle bande — 20
- Deviazione delle bande — 1.618
Con le Bande di Bollinger disattivate, l'indicatore funziona come un classico oscillatore di convergenza/divergenza dell'OBV con linea del segnale, e il Regime Bias restituisce 0 su ogni barra.
Applicazione ai diversi mercati
Le impostazioni predefinite costituiscono un punto di partenza ragionevole per la maggior parte degli strumenti. Nella pratica i parametri vanno verificati in funzione dello strumento e del timeframe utilizzati.
- Metalli (XAUUSD, XAGUSD) — aiuta a individuare le fasi di accumulazione e distribuzione del volume come contesto aggiuntivo all'analisi della struttura dei prezzi.
- Energia (USOIL) — segue i cambiamenti nella partecipazione del volume durante i movimenti direzionali del mercato.
- Indici e Forex (US30, DXY) — le bande adattive filtrano il rumore di mercato, così un cambio di stato riflette una reale variazione della partecipazione del volume e non una fluttuazione casuale.
- Criptovalute (BTCUSD, ETHUSD) — il livellamento mantiene leggibili le letture in condizioni di elevata volatilità, rendendo più chiari i cambiamenti di momentum.
Comportamento del calcolo
Tutti i valori sono calcolati esclusivamente da dati storici già chiusi. Una volta chiusa la barra, i suoi valori non cambiano più. Solo la barra in formazione si aggiorna con l'arrivo di nuovi tick.
Per letture confermate è opportuno utilizzare Shift 1 anziché Shift 0. L'indicatore non impiega dati anticipati (look-ahead) e non ridisegna i valori dopo la chiusura della barra.
A chi è rivolto
- Trader discrezionali che desiderano una lettura della partecipazione del volume per verificare se un movimento di mercato è realmente sostenuto e per distinguere la continuazione da un momentum in indebolimento.
- Trader algoritmici e sviluppatori di Expert Advisor che necessitano di un filtro di regime già pronto e documentato, con un'interfaccia stabile e senza reimplementare la logica interna.
Note
- Visualizzato in una finestra dell'indicatore separata.
- 5 tracciati (plots).
- 9 buffer dell'indicatore.
- L'istogramma semitrasparente mantiene leggibile la finestra quando è usato insieme ad altri indicatori.
Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica e di filtraggio delle condizioni di mercato. Non è un sistema di trading, non genera segnali operativi, non fornisce consulenza in materia di investimenti e non apre né gestisce posizioni in modo automatico.
Prima dell'acquisto è disponibile una versione demo gratuita, valutabile nel Tester di Strategie di MetaTrader 5.
Sviluppato e mantenuto da Narayanan Mohanan, sviluppatore MT5/MQL5.
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