Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 341
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Il secondo prerequisito per la sufficienza è il TS funzionante, e apparentemente non esiste. Cioè su 1000 TS con aspettativa matematica zero non possiamo fare un portafoglio anche di un solo TS con M.O. positivo né con la Lega né con qualsiasi altro sistema di selezione e filtraggio.
Quindi penso che non esistano affatto.
Von, qualcuno qui sostiene il contrario, ma per qualche motivo non hanno ancora fatto tutti i soldi. Sono convinto che NESSUN sistema vi permette di fare soldi da soli per molto tempo.
La situazione qui, secondo me, è vicina a quella della biologia - nessun organismo può esistere in isolamento dagli altri. Ci sono pochissime eccezioni, ma non possono essere chiamate "fiorenti" in nessun modo. Piuttosto, sono analoghi dei sistemi superconservativi, che rendono qualche punto percentuale all'anno. L'algoritmo genetico funziona non senza un motivo di selezione nel trading. Il profitto di un TS è come una crescita di successo di un batterio. Può crescere e dividersi con successo per qualche tempo, ma inevitabilmente arriverà il momento in cui il cambiamento delle condizioni esterne porterà alla sua morte. Anche nelle condizioni "da serra" di un esperimento stabile, i batteri formano diverse popolazioni, ognuna delle quali si specializza in qualcosa di diverso, cercando di superare le altre. E nel complesso, consumano il substrato in modo più efficiente.
Questa è esattamente la stessa situazione, per come la vedo io, nel trading (e specialmente nel forex). Tra tutti i tipi di sistemi ogni momento ce ne sono alcuni con principi di funzionamento che fanno soldi a spese del resto. E l'unico modo per essere costantemente in profitto è quello di passare regolarmente a quei TS che stanno guadagnando. E qui viene prima la stabilità, non la redditività. Ecco perché sono un sostenitore dei sistemi più semplici, con un insieme minimo di parametri. Sono più stabili. Per alcuni sistemi ho fino a otto parametri - e dubito che sia buono, cerco di limitare almeno il range di variazione (per esempio, ho abbandonato da tempo i TS che lavorano su timeframe inferiori a M15 e i TS con uno stop di più di un giorno).
Se l'aspettativa matematica fosse zero - perderei inevitabilmente almeno una parte del deposito durante sei mesi di utilizzo della Lega sul conto reale. Ma sono riuscito a guadagnare. Anche se escludiamo la fortuna di marzo, la somma è un profitto abbastanza buono, dato che durante questo periodo il livello di margine non è mai sceso sotto il 1000%, il più delle volte era sopra il 1500%.
I criteri di ottimizzazione/selezione devono essere "robusti"!
"Sostenibilità" e ottimizzazione/selezione in base al profitto/perdita è sovrallenamento/adattamento.
Sì, d'accordo. Questo è l'obiettivo principale della mia ricerca. Ed è per questo che, anche se sono stato coinvolto con la Lega per diversi anni, ho iniziato a lavorare sul reale solo dal 2021. Ecco perché introduco un parametro integrale speciale "qualità del trading", che è il principale criterio di selezione. E a volte lo cambio, per esempio, a metà aprile è stato aggiunto alla stima un componente responsabile della lunghezza massima della coda SL.
Non posso dire che il mio punteggio sia direttamente così buono, ma riflette abbastanza bene il significato di "qualità del commercio", e mi sta bene - non posso pensare a niente di meglio.
Questo è il motivo. Il vostro sistema è una specie di selezione genetica. È un'idea sensata, e anch'io ho voluto fare qualcosa del genere. Ma la selezione avrà successo solo se i candidati selezionati hanno una caratteristica di crescita stabile non casuale. E non ce n'è uno, quindi la selezione lavora invano. Cioè, la 'Lega' è una condizione necessaria ma non sufficiente. La seconda condizione necessaria per la sufficienza sono i TC funzionanti, che non sembrano esistere. Cioè su 1000 TS con aspettativa matematica zero non possiamo raccogliere un portafoglio anche da un solo TS con aspettativa matematica positiva né con la Lega né con qualsiasi altro sistema di selezione e filtraggio.
Sono assolutamente d'accordo! Ho già scritto di questo a George...
Cosa c'è in cambio? Non mi dispiace che tutti (sottolineo, TUTTI) i sistemi stiano fallendo a lungo termine.
Chi ha un'alternativa?
Quindi penso che non esista una cosa del genere.
...
Di tutti i vari sistemi in qualsiasi momento, ce ne sono alcuni che lavorano su principi che fanno soldi a spese del resto. E l'unico modo per essere costantemente in profitto è quello di passare regolarmente a quei TS che stanno guadagnando. E qui viene prima la stabilità, non la redditività.
Qui c'è una sottile sostituzione di concetti. Forse intendi i sistemi che guadagnano, ma il loro problema è che guadagnano in certi periodi, mentre l'80% del tempo non guadagnano o perdono profitti. E la lega cerca di identificare questo periodo e li mette nel portafoglio generale. Il problema qui è che qualsiasi casuale avrà anche periodi di decolli e la lega lo identifica anche come un "sistema che guadagna". Cioè la lega non può definire il sistema casuale o meno, quindi se nel suo portafoglio di 700 TS ci saranno diciamo 600 casuali, non ne verrà fuori niente di buono. Il resto non disegnerà un MO negativo.
A proposito, la lega può essere facilmente testata. Prendiamo un ct e lo mettiamo nella lega. Il sistema divide i suoi segnali in "trading" e ignorare. Poi tutti i pezzi di storia quando la Lega permette di scambiare questo TS, fonderli nell'eqività risultante. Se è migliore di quello necessario - il filtro funziona e TS non è probabilmente casuale, se non lo è - il filtro non funziona, o TS è casuale.
Cioè guardate, dovete fare due passi nel papaad of League, aggiungendo un passo di prova individuale, che ho descritto sopra. E così corrono 700 TC. Poi cucire insieme i pezzi di trading di tutti quei 700 TC nel capitale risultante. Poi si può confrontare questo capitale con il capitale totale di 700 strategie. Se la Lega funziona, il primo campione vincerà.
Qui c'è una sottile confusione. Apparentemente, vuoi dire che ci sono sistemi che guadagnano soldi, ma il loro problema è che guadagnano soldi in certi periodi e l'80% del tempo non guadagnano o perdono soldi. E la lega cerca di identificare questo periodo e li mette nel portafoglio generale. Il problema qui è che qualsiasi casuale avrà anche periodi di decolli e la lega lo identifica anche come un "sistema che guadagna". Cioè la lega non può definire il sistema casuale o meno, quindi se nel suo portafoglio di 700 TS ci saranno diciamo 600 casuali, non ne verrà fuori niente di buono. Il resto non disegnerà un MO negativo.
A proposito, la lega può essere facilmente testata. Prendiamo un ct e lo mettiamo nella lega. Il sistema divide i suoi segnali in "trading" e ignorare. Poi tutti i pezzi di storia quando la Lega permette di scambiare questo TS, fonderli nell'eqività risultante. Se è migliore di quello necessario - il filtro funziona e TS non è probabilmente casuale, se non lo è - il filtro non funziona, o TS è casuale.
Cioè guardate, dovete fare due passi nel papaad of League, aggiungendo un passo di prova individuale, che ho descritto sopra. E così corrono 700 TC. Poi cucire insieme i pezzi di trading di tutti quei 700 TC nel capitale risultante. Poi si può confrontare questo capitale con il capitale totale di 700 strategie. Se la Lega funziona, il primo campione vincerà.
Quindi, la cosa più importante è solo determinare i momenti in cui scambiare e quando mandarlo nella sump. Sulla storia - la Lega dà ottimi profitti su quasi tutti i TS. Il problema è prevedere il comportamento di tutti i sistemi.
La Lega ci permette di eliminare senza ambiguità il "TS perdente". - Quelli che non mostrano profitto sotto qualsiasi pretesto. Anche sulla storia. Ma rappresentano circa il 20%. Degli altri, la maggior parte di loro mostra un profitto sui dati storici, ma quando sono impostati sul commercio demo, mostrano risultati piuttosto medi. Solo un paio di decine di TS che mostrano buoni risultati quando sono installati su demo, che non sono molto peggio quando sono installati sul conto reale.
Questo è il problema principale della Lega: non può guardare al futuro. E voi avete esattamente la proposta, in cui si risolve la questione di "guardare nel futuro" - cioè, sappiamo quando attivare e quando disattivare questo o quel sistema.
Ma non è questo il caso - mi sto basando sulla massima sostenibilità, e sul fatto che regolarmente i sistemi che hanno guadagnato per un po' - smettono di funzionare. E sono interessato a qualsiasi metodologia per determinare esattamente quanto sia sostenibile un sistema.
Cosa c'è in cambio? Non mi dispiace che tutti (sottolineo, TUTTI) i sistemi stiano fallendo a lungo termine.
Chi ha un'alternativa?
Per diversificare i rischi - scrivi 1 o 2 o 3 TS su un approccio di trading e usali.
Ri-ottimizzare regolarmente. Andate via dal forfait, per commerciare sullo scambio, dove l'unico fornitore di quotazioni - lo scambio e vedete le vostre offerte nella profondità del mercato.
Mi prenderò il mio tempo, scriverò al LC l'altro giorno.Scrivi 1 o 2 o 3 TS sull'approccio di trading e usalo per la diversificazione del rischio.
Ri-ottimizzare regolarmente. Allontanati dall'handicap, fai trading sullo scambio, dove c'è solo un fornitore di quotazioni - lo scambio e vedi le tue offerte nella profondità del mercato.
Mi prenderò il mio tempo e scriverò al LC l'altro giorno.Se "non perdere soldi nel lungo periodo" - tutti lo avrebbero fatto da tempo. Ma realisticamente, nemmeno il 30% annuo è disponibile per tutti.
Borsa - azioni, futures - certo, sarebbe bene andarci, ma non ho conti nelle borse, e non ho nemmeno i soldi per aprirli.
Altrimenti... Sì, la Lega è una cosa universale, e funzionerà anche su strumenti stock, e non ha bisogno di un vetro... i principi sono ancora gli stessi...
Se "non ci fosse uno scarico a lungo termine", tutti l'avrebbero già fatto da tempo. Ma la realtà è che non tutti hanno anche il 30% all'anno.
La borsa - azioni, futures - naturalmente sarebbe bene andarci, ma non ho conti nelle borse, e nemmeno soldi per aprirli.
Altrimenti... Sì, la Lega è una cosa universale, e funzionerà anche su strumenti stock, e non ha bisogno di un vetro... i principi sono ancora gli stessi...