const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // dimensione del modello d'ingresso
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // dimensione del modello d'uscita
#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// modello come risorsa
long handle; // handle del modello
ulong predictions=0; // contatore delle previsioni
ulong confirmed=0; // contatore previsioni con successo
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//-- controlli di base
if(_Symbol!="EURUSD")
{
Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");
return(-1);
}
if(_Period!=PERIOD_H1)
{
Print("Timeframe must be H1, testing aborted");
return(-1);
}
//-- creare il modello
handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);
//-- specificare la dimensione dei dati d'ingresso
if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
{
Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());
OnnxRelease(handle);
return(-1);
}
//-- specificare la dimensione dei dati d'uscita
if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
{
Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());
OnnxRelease(handle);
return(-1);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//-- operazione del modello completa
OnnxRelease(handle);
//-- calcolo e statistiche di previsione d'uscita
PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
static datetime open_time=0;
static double predict;
//-- controlla l'orario di apertura della barra corrente
datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);
if(time==0)
{
PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());
return;
}
//-- se l'orario di apertura non è cambiato, uscire fino alla prossima chiamata OnTick
if(time==open_time)
return;
//-- ottenere i prezzi di Chiusura delle ultime due barre completate
double close[];
int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);
if(recieved!=2)
{
PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());
return;
}
double delta_predict=predict-close[0]; // variazione dei prezzi prevista
double delta_actual=close[1]-close[0]; // variazione effettiva dei prezzi
if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))
confirmed++;
//-- calcolare il prezzo di Chiusura sulla nuova barra per convalidare il prezzo sulla barra successiva
matrix rates;
//-- ottenere 10 barre
if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))
return;
//---inserire un insieme di vettori OHLC
matrix x_norm=rates.Transpose();
vector m=x_norm.Mean(0);
vector s=x_norm.Std(0);
matrix mm(10,4);
matrix ms(10,4);
//-- riempire le matrici di normalizzazione
for(int i=0; i<10; i++)
{
mm.Row(m,i);
ms.Row(s,i);
}
//-- normalizzare i dati d'ingresso
x_norm-=mm;
x_norm/=ms;
//-- convertire i dati d'ingresso normalizzati in tipo float
matrixf x_normf;
x_normf.Assign(x_norm);
//-- ottenere i dati d'uscita del modello qui, cioè la previsione dei prezzi
vectorf y_norm(1);
//-- eseguire il modello
if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))
{
Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());
}
//-- fare la trasformazione inversa per ottenere il prezzo previsto e per convalidarlo su una nuova barra
predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];
predictions++; // aumentare il contatore delle previsioni
Print(predictions,". close prediction = ",predict);
//-- salva l'orario di apertura della barra per controllarlo al tick successivo
open_time=time;
}
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