Momentum stocastico Blau_SM - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

Il momentum stocastico (Stochastic Momentum, SM) di William Blau è descritto nel libro Momentum, Direzione e Divergenza.

L’indicatore di momentum stocastico (momentum stocastico a q periodi; momentum stocastico livellato a q periodi) secondo William Blau è definito come la distanza tra il prezzo di chiusura del periodo corrente e il punto medio dell’intervallo di oscillazione del prezzo nei q periodi precedenti.

• Il valore del momentum stocastico a q periodi indica di quanto il prezzo si sia spostato rispetto al centro dell’intervallo di oscillazione del prezzo a q periodi.
• Il segno del momentum stocastico a q periodi indica la posizione del prezzo rispetto al centro dell’intervallo di oscillazione a q periodi: un momentum stocastico positivo indica che il prezzo è al di sopra del punto medio, mentre uno negativo indica che il prezzo è al di sotto del punto medio.

Maggiori dettagli nell’articolo «Indicatori e sistemi di trading di William Blau» su MQL5. Parte 1: Indicatori.

• Il file WilliamBlau.mqh deve essere inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Include\
• Blau_SM.mq5 va inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Indicators\

Calcolo:

Formula del momentum stocastico a q periodi:

• price - prezzo [di chiusura] del periodo corrente;
• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo del momentum stocastico;
• LL(q) - il valore minimo del prezzo più basso per il periodo q tra i precedenti q periodi;
• HH(q) - il valore massimo, tra i q periodi precedenti, del prezzo più alto nel periodo q;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - il valore mediano dell'intervallo di oscillazione del prezzo su q periodi.

Formula del momentum stocastico smussato a q periodi:

• price - prezzo [di chiusura] - base di riferimento del grafico dei prezzi;
• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo del momentum stocastico;
• sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)] - momentum stocastico a q periodi;
• EMA(sm(price,q),r) - primo livellamento - media mobile esponenziale (esponenziale) di periodo r, applicata al momentum stocastico di periodo q;
• EMA(EMA(...,r),s) - secondo livellamento - media mobile esponenziale di periodo s, applicata alla media mobile esponenziale di periodo r;
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - terzo livellamento: media mobile esponenziale di periodo u applicata al risultato del secondo livellamento.

• q - periodo su cui viene calcolato il momentum stocastico (per impostazione predefinita q=5);
• r - periodo della prima EMA, applicato al momentum stocastico (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della seconda EMA, applicato al risultato del primo livellamento (per impostazione predefinita s=5);
• u - periodo della terza EMA, applicato al risultato del secondo livellamento (per impostazione predefinita u=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (per impostazione predefinitaAppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono pari a 1, nel periodo EMA corrispondente non viene eseguito alcun livellamento;
• dimensione minima dell'array dei prezzi = (q-1+r+s+u-3+1).