Momento stocastico Blau_SM - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

Il Momento Stocastico (Stochastic Momentum, SM) William Blau lo ha descritto nel libro Momentum, direzionalità e divergenza.

L'indicatore del tasso stocastico (q-period stochastic momentum; smoothed q-period stochastic momentum) secondo William Blau è definito come la distanza tra il prezzo di chiusura del periodo corrente e la metà dell'intervallo delle fluttuazioni di prezzo dei q periodi precedenti.

• Ilvalore del momentum stocastico del q-periodo mostra quanto il prezzo è spostato rispetto alla metà dell'intervallo di fluttuazione dei prezzi del q-periodo.
• Il segno del momentum stocastico del q-periodo indica la posizione del prezzo rispetto alla metà dell'intervallo di fluttuazione dei prezzi del q-periodo: momentum stocastico positivo - il prezzo è al di sopra del punto medio, negativo - il prezzo è al di sotto del punto medio.

Maggiori dettagli nell'articolo Indicatori e sistemi di trading in MQL5 di William Blau. Parte 1: Indicatori.

• WilliamBlau.mqh deve essere collocato nel catalogo terminal_data_terminal\MQL5\Include\.
• Blau_SM.mq5 deve essere collocato nella directory dei dati del terminale\MQL5/Indicatori\.

Calcolo:

Formula del momento stocastico del q-periodo:

• prezzo è il prezzo [di chiusura] del periodo corrente;
• q - numero di periodi del grafico dei prezzi che partecipano al calcolo del momentum stocastico;
• LL(q) - il valore minimo del prezzo più basso dei precedenti q periodi per il periodo q;
• HH(q) - il valore massimo del prezzo più alto del periodo q per i precedenti q periodi;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - il valore medio dell'intervallo di fluttuazione dei prezzi per q periodi.

Formula del momentum stocastico lisciato per q periodi:

• prezzo è il prezzo [di chiusura] - il prezzo base del grafico dei prezzi;
• q - numero di periodi di tempo del grafico dei prezzi che partecipano al calcolo del momentum stocastico;
• sm(prezzo,q)=prezzo-1/2*[LL(q)+HH(q)] - momentum stocastico a q periodi;
• EMA(sm(prezzo,q),r) - primo smoothing - media mobile esponenziale (esponente) di periodo r applicata al momentum stocastico di q periodi;
• EMA(EMA(...,r),s) - secondo smoothing - esponente del periodo s applicato all'esponente del periodo r;
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u),u) è il terzo smoothing - l'esponente del periodo u applicato al risultato del secondo smoothing.

• q - il periodo su cui viene calcolato il momentum stocastico (q=5 per impostazione predefinita);
• r - periodo del 1° EMA, applicato al momentum stocastico (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della 2a EMA, rispetto al risultato del primo smoothing (s=5 per impostazione predefinita);
• u - periodo del 3° EMA, applicato al risultato del secondo smoothing (per default u=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (AppliedPrice=PRICE_CLOSE di default).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, non viene eseguito alcuno smoothing sul periodo EMA corrispondente;
• dimensione minima dell'array di prezzi =(q-1+r+s+u-3+1).