Indicatore di deviazione media del trend Blau_MDI - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'indicatore Mean Deviation Index (Indice di Deviazione Media, MDI) - è una deviazione media smussata dalla tendenza del mercato, descritta nel libro di William Blau Momentum, direzionalità e divergenza.

La deviazione media dal trend (metodo di esclusione del trend) è la distanza del prezzo di chiusura dalla media mobile esponenziale (esponente) del periodo r applicata al prezzo di chiusura.

Tendenza del mercato: l'esponente del periodo r applicato al prezzo viene utilizzato per determinare se il prezzo è in tendenza al rialzo (l'esponente è crescente) o al ribasso (l'esponente è decrescente).

• La media mobile smussa la curva dei prezzi, ma un leggero aumento del periodo della media mobile genera un ritardo, chiaramente visibile nei punti di inversione dei prezzi. L'entità della deviazione media dal trend mostra quanto il prezzo sia distorto rispetto all'esponente del periodo r applicato al prezzo.
  
• Il segno della deviazione media dal trend mostra la posizione del prezzo rispetto all'esponente r-periodo applicato al prezzo: una deviazione positiva dal trend significa che il prezzo è al di sopra dell'esponente; una deviazione negativa significa che il prezzo è al di sotto dell'esponente.

• WilliamBlau.mqh deve essere collocato nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_MDI.mq5 deve essere collocato nella directory dei dati del terminale\MQL5/Indicatori\.

Indicatore William Blau Deviazione media dalla tendenza

Calcolo:

La deviazione media dal trend viene calcolata utilizzando la formula:

dove:

• prezzo - prezzo di chiusura del periodo corrente;
• EMA(prezzo,r) - trend di mercato - media mobile esponenziale del periodo r applicata al prezzo.
  

Formula dell'indicatore di deviazione media dal trend:

Dove:

• prezzo è il prezzo di chiusura - il prezzo base del grafico dei prezzi;
• EMA(prezzo,r) - trend di mercato - primo smoothing - media mobile esponenziale (esponente) di periodo r applicata al prezzo;
• md(prezzo,r)=prezzo-EMA(prezzo,r) - deviazione media dal trend - deviazione del prezzo dall'esponente del periodo r applicato al prezzo;
• EMA(md(prezzo,r),s) - secondo smoothing - l'esponente del periodo s applicato alla deviazione media dal trend;
• EMA(EMA(md(prezzo,r),s),u) - terzo smoothing - esponente del periodo u applicato al risultato del secondo smoothing.

• r - periodo del 1° EMA, applicato al prezzo (default r=20);
• s - periodo del 2° EMA, applicato alla deviazione media (s=5 di default);
• u - periodo del 3° EMA, applicato al risultato del secondo smoothing (per default u=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (di default AppliedPrice=PRICE_CLOSE.

• r>1;
• s>0, u>0. Se s o u sono uguali a 1, non viene eseguito alcuno smoothing sul periodo EMA corrispondente;
• dimensione minima dell'array di prezzi =(r+s+u-3+1).