Indicatore di deviazione media dalla tendenza Blau_MDI - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'indice di deviazione media dalla tendenza (Mean Deviation Index, MDI) è una deviazione media smussata dalla tendenza di evoluzione del mercato, descritta nel libro di William Blau "Momentum, direzione e divergenza".

La deviazione media dalla tendenza (metodo di «eliminazione della tendenza») è la distanza tra il prezzo di chiusura e la media mobile esponenziale (esponenti) di periodo r, applicata al prezzo di chiusura.

Tendenza di mercato: la media mobile esponenziale di periodo r, applicata al prezzo, viene utilizzata per determinare la tendenza al rialzo (la media mobile esponenziale cresce) o al ribasso (la media mobile esponenziale diminuisce) del prezzo.

• La media mobile smussa la curva dei prezzi, ma un leggero aumento del periodo della media mobile genera un ritardo, ben visibile nei punti di inversione del prezzo. Il valore della deviazione media dalla tendenza indica di quanto il prezzo sia spostato rispetto alla funzione esponenziale a r periodi applicata al prezzo.
  
• Il segno della deviazione media dalla tendenza indica la posizione del prezzo rispetto all’esponenziale a r periodi applicata al prezzo: una deviazione positiva dalla tendenza indica che il prezzo è superiore all’esponenziale; una deviazione negativa indica che il prezzo è inferiore all’esponenziale.

• Il file WilliamBlau.mqh deve essere inserito nella cartella dati_del_terminale\MQL5\Include\
• Blau_MDI.mq5 va inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Indicators\

Indicatore della deviazione media dalla tendenza di William Blau

Calcolo:

La deviazione media dalla tendenza viene calcolata secondo la formula:

dove:

• price - prezzo di chiusura del periodo corrente;
• EMA(price,r) - andamento del mercato - media mobile esponenziale di periodo r, applicata al prezzo.
  

Formula dell'indicatore della deviazione media dalla tendenza:

dove:

• price - prezzo di chiusura - base di riferimento del grafico dei prezzi;
• EMA(prezzo, r) - andamento del mercato - primo livellamento - media mobile esponenziale (esponente) di periodo r, applicata al prezzo;
• md(price,r)=price-EMA(price,r) - deviazione media dalla tendenza - deviazione del prezzo dall'EMA di periodo r applicata al prezzo;
• EMA(md(prezzo, r), s) - secondo livellamento - media mobile esponenziale di periodo s applicata alla deviazione media dalla tendenza;
• EMA(EMA(md(price,r),s),u) - terzo livellamento - media esponenziale di periodo u applicata al risultato del secondo livellamento.

• r - periodo della prima EMA, applicata al prezzo (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della seconda EMA, applicato alla deviazione media (per impostazione predefinita s=5);
• u - periodo della terza EMA, applicato al risultato del secondo livellamento (per impostazione predefinita u=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_CLOSE.

• r>1;
• s>0, u>0. Se s o u sono pari a 1, nel periodo EMA corrispondente non viene eseguito alcun livellamento;
• dimensione minima dell'array dei prezzi = (r+s+u-3+1).